zenoftrading
zenoftrading личный блог
03 ноября 2021, 11:13

Ребята, у меня для вас плохие новости

Уже чуть больше года я ковыряю алготрейдинг. В трейдинге руками я разочаровался с самого начала, так как все идеи которые продвигают ручные трейдеры невозможно проверить из-за субъективности и вариативности этих идей. А как завещал дедушка Поппер, эмпирическая проверяемость это важный критерий научного знания.

Пока я всё это ковыряю, я познакомился с несколькими людьми, кто тоже топит за алготрейдинг. Спасибо что пишете и открыто обо всём говорите! Это очень ценно для меня.

Первый написал больше 100 роботов на заказ. Для разных людей. Он говорит следущее: работает только торговля по тренду. Все остальное приводит к потере денег. Опыт больше 5 лет. Но к его словам тоже нужно относиться с острожностью, так как он продолжает зарабатывает на разработке роботов.

Второй написал больше 300 роботов на заказ. Тоже для разных людей. Так вот из этих 300 штук работает полтора и то основанных не на техническом анализе, а на рекции людей на какие-то события. Опыт разработки 6 лет. Сейчас он не пишет роботов на заказ. Но всё равно продолжает ковырять алготрейдинг.

Третий вообще не занимался разработкой на заказ, а писал только для себя. Затруднился сказать сколько написал роботов. Из неструктурированной иформации можно сделать вывод, что вообще пока не нашёл что-то работающего. Продолжает писать.

Отдельно стоит сказать про людей, которые заказывают разработку роботов. Они приходят к тебе с горящими глазами и говорят: я нашёл. Вот это точно должно работать. Каждый человек, который приходит со своей идеей думает, что у него уж точно заработает. Оказывается что с такой или похожей идеей уже приходило 50 человек до него. Опыт показывает, что это не работает. Но человек не верит.

Да и ещё нужно определиться, что значит «работает». Для каждого свои критерии рабочей стратегии. Кому-то важно чтобы просадка была не больше 10%, кому-то важнее прибыль в 300% годовых, а кому-то достаточно на пару процентов обогнать индекс, но емкость стратегии миллиарды.

А у вас получилось или продолжаете расширять кладбище проверенных, но не работающих идей?
214 Комментариев
  • Азат Туктаров
    03 ноября 2021, 11:16
    Ржачный рассказ:) Поднял настроение:)
    • Азат Туктаров, Второй написал больше 300 роботов на заказ.
      Смотрел интервью одного банкира, так вот он поведал, что у них постоянно работает 3000 -5000 роботов, каждый месяц они выкидывают 500 и вместо них ставят новые 500. Каждый месяц! В итоге роботы приносят какой то процентик к доходу, но на уровне «На хлебушко и чтобы быть в тренде».
      • Суперхимик
        03 ноября 2021, 21:27
        Диванный аналитик-практик, чтобы робот работал и зарабатывал, владелец банка лично должен его написать и никому не показывать.
        • Антон Б
          04 ноября 2021, 09:48
          Суперхимик, весьма простые вещи работают.
          и дают лучше чем купил и держи.
          для банков ок — у них дешевые деньги.
          и для диверсификации.
          (трендовые хорошо дают в кризис когда другие банковские продукты дают убыток)

          но! все хотят 10% в месяц.
          прямо магическая цифра.
          меньше 60% годовых вообще не рассматривают.

          говоришь 24% в usd при риске! 48% — да ты что.
          это не подходит.
          лучше слить руками.

          а ведь это прибыль на трех годах с вероятностью > 95%
          3 сигма.

          • Serj90
            04 ноября 2021, 12:33
            Антон Б, хрена себе, такие цифры можно хотеть если уже какой условный прожиточный минимум с биржи имеешь)) у меня таргет 27.6% годовых «гросс». О бОльшем думать можно будет если таргет постоянно исполняется))) 
            • Антон Б
              04 ноября 2021, 20:51
              Serj90, речь как в статье, так и в моем комментарии что стабильности нет в торговле.
              бывают убыточные годы.
              и честно сказать что еще будут убыточные годы.

      • Олег
        03 ноября 2021, 21:49
        Диванный аналитик-практик, да с такими роботами очень неплохо выходит
  • Replikant_mih
    03 ноября 2021, 11:21
    Ну дак да, алго-трейдинг, или там ML, или теханализ, или фундаментальный или что-то ещё само по себе не грааль. Надо пахать и что-то придумывать интересное, нестандартное, крутое (ингредиенты смешать, но не взбалтывать).
    • Friend
      03 ноября 2021, 11:25
      Replikant_mih, и лёд не забыть пару кусочков 
      • Попов Роман
        03 ноября 2021, 13:25
        Frend, лед к стальным тестикулам! А то они от постоянного торгового напряжения перегреваются)))
    • ezomm
      03 ноября 2021, 12:57
      Replikant_mih, все давно придумано.Ничего не надо придумывать.Просто надо тренировать глаз на время циклы. А лучший вход в ЦЗ2УПП.
      • Rockandrollis
        14 ноября 2021, 13:44
        ezomm, то есть надо стать горцем или на худой конец вампиром. Чтобы циклы видеть на глаз.
        • ezomm
          15 ноября 2021, 19:05
          Rockandrollis, чтобы видеть график надо рисовать график свечку за свечкой.Я весь 1999г рисовал час, день и неделю тайм тк в то время графики негде было взять. Кроме того есть симуляторы торговли типа как в Открывашке.Можно в демо на тайме 1 мин, но тогда считать самому придется прибыль и убыток. Но цель трейдера понимать каждую свечку графика. Только тогда можно научить робота торговать прибыльно.
    • Berendey_12
      04 ноября 2021, 00:46
      Replikant_mih, Теханализ хорошо работает только на исполненных графиках.

  • Слава Птицын
    03 ноября 2021, 11:22
    Добавь пару строчек про СПБ Биржу и получишь айфон.
    • Вася Пражкин
      03 ноября 2021, 11:35
      Слава Птицын, «А особенно роботы не работают на СПб Бирже» ). Хотя за такое могут и текущий айфон отобрать.
      • Олег
        03 ноября 2021, 22:01
        Вася Пражкин, это точно
  • Андрей К
    03 ноября 2021, 11:24
    Вы немного не сформулировали тему топика, я считаю ) в чем плохая новость?
    выводов можно сделать много по тексту. 

    как то относиться к словам разрабов чужих алго, двоякая ситуация. Вроде и сделали много, а вроде и делали заказ таких же начинающих, считаю там нечему учиться, опыт стремится к нулю
  • ака Tуземец
    03 ноября 2021, 11:24
    третий весьма самонадеян.когда к тебе приходят люди и приносят идеи, то рано или поздно даже в самую пустую голову придёт понимание «вот так -не надо, а вот это взлетит».
    • ezomm
      03 ноября 2021, 12:59
      Tуземец, не придет .9 беременных одним месяцем не родят ребенка. Только симулятор и 10000 сделок по свечам.
  • Artem Loychenko
    03 ноября 2021, 11:28
    Найдите не программистов в первую очередь, а трейдеров.
    У меня один алгоритм и он работает. Этот алгоритм — стратегия, которую до этого я исполнял руками. В большинстве случаев, если мы не говори о HFT или арбитраже, работают именно такие алгоритмы — где суть не в технической начинке, а просто в том, что алгоритм облегчает торговлю по заданной стратегии.
    • kreatiffchik
      03 ноября 2021, 11:34
      Artem Loychenko, поддержу. Даже простые роботы существенно облегчают работу и позволяют соблюдать системность…
      • Artem Loychenko
        03 ноября 2021, 23:49

        zenoftrading, вы имеете ввиду найти для того чтобы купить и использовать? Конечно, без тестов никак. Я своим потенциальным клиентам показываю реальные эквити и сделки, но верить все начинают все равно только после 1-2 недель использования алгоритма. 

        Просто когда вы ищите, важно понимать — перед вами программист с небольшим опытом торговли. Или перед вами трейдер, который может не уметь сам писать код, а работает с программистом на аутсорсе, но зато он досконально знает почему его стратегия, положенная на алгоритм работает и будет работать. 

      • ezomm
        15 ноября 2021, 19:07
        zenoftrading, выучи волновую теорию.
    • Гриша
      03 ноября 2021, 23:00
      Если робот не зарабатывает торгуй руками, руками то точно можно зарабатывать и много.трейдеры докажут.а значит все дело в роботах.
      • Антон Б
        04 ноября 2021, 09:50
        Гриша, никаких трейдеров руками нет уже 20 лет.
        см герчика.
        вот трейдер руками.

        есть люди которые алго в екселе а исполняют руками в терминале — такие есть.
        но это тоже алготрейдеры.
        так как решения принимает алго.

        • Гриша
          04 ноября 2021, 13:50
          Антон Б, а кто же торгует в пропах сейчас? Какие же вы закостенелые
          • Антон Б
            04 ноября 2021, 21:07
            Гриша, никто.

            чтобы это понять посмотрите на пропы 20 лет назад.
            и сейчас.

            на выходе никто.

            еще раз никаких трейдеров руками нет.
            есть алго с одной стороны и случайные везунчики с другой.

            и все.

            • Гриша
              04 ноября 2021, 22:49
              Антон Б, многие алабовцы руками в пропах.и 20лет назад у нас не было пропов. Если вы захотите посмотреть кто как торгуют в пропах то картина станет ясна.
            • Lady_trader
              14 ноября 2021, 15:55
              Антон Б, вы их просто не знаете.
              • Антон Б
                14 ноября 2021, 17:04
                Nikki, вероятно.
                я знаю десятки.
                буквально десятки историй людей который торгуют системно.
                и системно в плюсе.

                начиная с АГ, татарина тоже на этом сайте.
                все торгуют системно роботами.

                а так-же есть несколько одураченных случайностью людей — например купивших крипту — они тоже в плюсе.

                но торгующих руками в плюс я не знаю.
                знаю миллионы! историй когда торговля руками заканчивалась плохо.

                наверно среди этих миллионов плохих исходов может быть несколько хороших.
                чисто по закону больших чисел.

                • Lady_trader
                  14 ноября 2021, 17:16
                  Антон Б, Татарин руками торгует)
                  • Антон Б
                    14 ноября 2021, 17:28
                    Nikki, посмотрите у него сотни сделок на десятке инстументов.

                    ева победитель лчи тоже говорила что руками торгует.
                    а оказалась женой некстера (вроде) который роботами торгует.

                    «и вы говорите»
                    никому не надо знать что вы торгуете роботом ).
                    иногда это вредно.
  • Алиев Сергей
    03 ноября 2021, 11:30
    Все правильно, работающий алгоритм это показатель временной неэффективности рынка, которая быстро устраняется и алгоритм перестает работать.
    Открою секрет ), есть только три постоянно работающих алгоритма с нулевой просадкой:
    1. Алгоритм биржи по сбору комиссии с участников и эмитентов
    2. Алгоритм брокера по сбору комиссии с участников
    3. Алгоритм государства по сбору налогов

    Все, точка, все остальное не работает или работает на коротком отрезки времени, иначе бы рынок не смог существовать.

    Вывод — не тратьте время на поиск работающих алгоритмов.
    • Gypsy
      03 ноября 2021, 11:32
      Алиев Сергей, ну все же есть нечто, что работает более 10 лет, даже в первоначальном виде)
      • Алиев Сергей
        03 ноября 2021, 11:32
        Gypsy, не встречал.
        • Виталий
          03 ноября 2021, 14:32
          Алиев Сергей, дак а вам и не расскажет никто)
          • Abstract
            03 ноября 2021, 15:08
            Виталий, потому что рассказывать нечего. Алготрейдинг работает только там, где он пересекается с манипуляцией.
            • Виталий
              03 ноября 2021, 15:30
              Abstract, могу помочь лишь оптимизмом подбодря.
              скажу, что алготрейдинг работает, особую шикарность ему придает использование его как работающего среднесрочного активного хеджера портфеля акций, вот это вообще бесценно с емкостью для простого обывателя запредельной

              но такие системы за 50 тыс не продаются
              уже была ветка, обсуждали, стоимость таких систем десятки млн, а то, что продают за 10 тыс это бизнес на страждующих
        • Zerich121
          03 ноября 2021, 19:26
          Алиев Сергей, Может ОФЗ? Купил и дождался погашения через 10 лет. Профит.
    • Artem Loychenko
      03 ноября 2021, 11:34
      Алиев Сергей, на мой взгляд вывод недостаточный. Очевидно, что нет грааля, который бы работал всегда. Но это не мешает вам создать такой алгоритм, который мог бы быть адаптивным к определенным рыночным фазам. Просто надо понимать, что просадки — это нормально.
    • ezomm
      03 ноября 2021, 13:01
      Алиев Сергей, Точка? Это вы скажите японцам, которые 300 лет торговали рисом. Стыдно за 12 лет ничему не научиться. Я с 1995 г и к 2007 уже понял волновой анализ.
    • А. Г.
      03 ноября 2021, 15:03
      Алиев Сергей, 
      Все, точка, все остальное не работает или работает на коротком отрезки времени, иначе бы рынок не смог существовать.

      Все зависит от «ниши». Неэффективности, позволяющие зарабатывать 20% годовых с примерно такими же просадками на суммах в миллиард рублей (в США в долларах) могут существовать и существуют десятилетия и никуда не исчезают. Просто «ниша» не конкурентная, для «крупняка» — мелка емкость, для «мелочи» 20% годовых — это не доходность.
      • A2format
        03 ноября 2021, 19:33
        А. Г., 
        Все зависит от «ниши». Неэффективности, позволяющие зарабатывать 20% годовых с примерно такими же просадками на суммах в миллиард рублей (в США в долларах) могут существовать и существуют десятилетия и никуда не исчезают. Просто «ниша» не конкурентная, для «крупняка» — мелка емкость, для «мелочи» 20% годовых — это не доходность.

        Баффет как-то упоминал (не дословно), что он знает как заработать 50% годовых, но размер его фонда слишком большой, чтобы зарабатывать эти 50%.
    • ВВШ
      03 ноября 2021, 15:21
      Алиев Сергей, ДА уважаемый
  • Gypsy
    03 ноября 2021, 11:31
    Как раз собрался создавать команду для успешного алготрейдинга :)
    • Replikant_mih
      03 ноября 2021, 11:33
      Gypsy, Че за тема? Просто интересно, как команды образуются и на каких принципах, началах.
      • Gypsy
        03 ноября 2021, 11:39
        Replikant_mih, да мне самому интересно) Я планировал брать на зарплату, так как партнеров у меня нет и никаких знакомых, кто занимается тем же самым тоже нет.
        • Replikant_mih
          03 ноября 2021, 11:43
          Gypsy, Круто. Да, нужен либо какой-то крутой партнер скилловый либо на зарплату. 
    • Union_Jack
      03 ноября 2021, 11:59
      Gypsy, на какой аппаратной базе планируется алготрейдинг?
      • Gypsy
        03 ноября 2021, 12:15
        Union_Jack, Что понимается под аппаратной базой понимается? Характеристики компьютера или что?
        • Union_Jack
          03 ноября 2021, 12:19
          Gypsy, компьютер под операционкой или FPGA.

          На компьютере под операционкой — это не серьезно, только трата времени и денег
          • Gypsy
            03 ноября 2021, 12:22
            Union_Jack, Ну частично не соглашусь. Алготрейдинг не ограничивается hft. Даже на МБ можно зарабатывать тупо с квика с лютыми тормозами. А если брать криптобиржи, то там вообще такие тормоза, что подойдет абсолютно любой комп.
            • Union_Jack
              03 ноября 2021, 14:18
              Gypsy, я не спорю, можно по-разному...

              Ну а если вам будет интересна техническая сторона HFT, а именно FPGA, то с удовольствием расскажу и проконсультирую
    • T-800
      03 ноября 2021, 12:59
      Gypsy, тоже подумываю о создании команды, либо наемных за зп, либо единомышленников
      • Gypsy
        03 ноября 2021, 13:01
        Мейстор Эймон, на каких рынках торгуешь и какие страты?
        • T-800
          03 ноября 2021, 13:05
          Gypsy, Фортс и Фондовый ММВБ,
          в основном трендовые и по времени
          • Gypsy
            03 ноября 2021, 13:11
            Мейстор Эймон, ну если бы мы были партнерами, мы бы дополнили друг друга) Потому что я такие страты не использую, а работаю с рыночно-нейтральными стратегиями.
            • T-800
              03 ноября 2021, 13:15
              Gypsy, идея хорошая, надо подумать над формой сотрудничества.
              Мои роботы на Делфи и БД MsAccess.
              Я в 2015-2017 торговал арбитраж — пару Sr-Sp, остальные пары у меня не получались. Сейчас два года тренд торгую.
              • Андрей К
                03 ноября 2021, 19:11
                Мейстор Эймон, 
                Мои роботы на Делфи и БД MsAccess.
                ниче се олд скул. Крутяк ) На делфи лет 12 просидел
                • T-800
                  03 ноября 2021, 19:16
                  Андрей К, да у меня минимальный таймфрейм 5 минут, а так день, быстродействия хватает. Я понял, что мне важней не в ПО, а стратегия, а сами роботы процентов 10 от успеха. Они идеально отлажены и переходить  на что-то новое просто ради перехода будет стоить мне больших трудозатрат с минимальными выгодами.
    • А. Г.
      03 ноября 2021, 15:06
      Gypsy, команду надо создавать под заказчика с деньгами.
      • Gypsy
        03 ноября 2021, 15:09
        А. Г., спасибо за совет, тоже такой вариант рассматриваю. 
        • Value
          03 ноября 2021, 22:14
          Gypsy, а какая локация требуется?
      • Михаил Ершов
        06 ноября 2021, 23:36
        А. Г., а откуда может быть заказчик на обычных алготрейдеров,
        не победителей конкурсов или выпусников топовых вузов? )
        • А. Г.
          07 ноября 2021, 00:03
          Михаил Ершов, это сложный  вопрос и комментарий слишком мал для него.
  • Имя Фамилия
    03 ноября 2021, 11:37
    торгую руками. никто за 7 лет не смог запрограммировать мой алгоритм
    • Artem Loychenko
      03 ноября 2021, 11:38
      Имя Фамилия, а в чем проблема? Нет подходящего программиста? Или вы не можете формализовать свою стратегию до вида: Если А, то делаем B?
      • Gypsy
        03 ноября 2021, 11:41
        Artem Loychenko, да скорее всего нет четких правил. Либо они все время меняются.
    • Abstract
      03 ноября 2021, 15:11
      Имя Фамилия, найдите специалиста по программной формализации нечёткой логики и выдайте ему задание в виде:
      1. если видим это — делаем это
      .....
      N. если видим это — делаем это
                                                    
    • Паша
      14 ноября 2021, 13:56
      Имя Фамилия, напишите мне, пожалуйста.
  • TATARIN
    03 ноября 2021, 11:37
    поэтому я торгую руками, не доверяю роботам ) некоторые нюансы в торговле невозможно передать роботу. 
    • bohemian rhapsody
      03 ноября 2021, 11:42
      TATARIN, можно пару примеров «некоторых нюансов»?

      • Artem Loychenko
        03 ноября 2021, 11:43
        bohemian rhapsody, некторые нюансы — обычно собственное видение рынка) «Я считаю, что сейчас должно пойти вот туда»
        • bohemian rhapsody
          03 ноября 2021, 11:47
          Artem Loychenko, спасибо, конечно, но я не вас спрашивал ;)
          • Artem Loychenko
            03 ноября 2021, 11:50
            bohemian rhapsody, о, я понял, грубить — это в духе СмартЛаб. Вы меня снова не спрашивали, но комментарии к посту третьего лица вещь открытая и общедоступная. И ваше лично эго не может быть препятствием для того чтобы я комментировал то, что мне захочется.
          • Nothing Personal
            04 ноября 2021, 12:13
            bohemian rhapsody, вот когда сделаешь свой сайт, тогда и будешь указывать кому комментировать, а кому нет.
            Но ты не сделаешь.
    • ezomm
      03 ноября 2021, 13:05
      TATARIN, а я торгую глазами. Ленюсь роботов заводить.
    • Igr
      03 ноября 2021, 20:50
      TATARIN, вроде же на роботов отчасти перешёл, нет?
      • TATARIN
        03 ноября 2021, 21:30
        Igr, я никогда на роботов не переходил. Торгую только руками. Один раз для пробы просто приобрел робота и разочаровался.
        • Igr
          03 ноября 2021, 23:09
          TATARIN, понятно, я думал ты совместно с программистом работал
        • Igr
          04 ноября 2021, 06:41
          TATARIN, робота под вашу идею делали? в чем именно разочарование? 
    • Антон Б
      04 ноября 2021, 09:55
      TATARIN, может и без этих нюансов будет плюс.
      невозможно в данном контексте значит очень дорого.

      не такой прям космический.

      но плюс.
      и этого достаточно)

  • Александр Исаев
    03 ноября 2021, 11:40
    пичалька
  • AndreyG
    03 ноября 2021, 11:42
    Должно быть четкое понимание — универсальной профитной торговой системы нет.
    1. Надо иметь две группы торговых систем, одна трендовая, вторая для флета.
    2. При выявлении тренда, флетовые системы отключаются или переходят в режим торгов с минимальным лотом. При выявлении флета (окончании тренда) обратное.
    3. Диверсификация торговых систем по инструментам и рынкам.
    • ezomm
      03 ноября 2021, 13:09
      AndreyG, есть профитная статистика, а не система. Надо жарить в 5ю точку фрактала Билла(или в правое плечо) тк там наименьший стоп лосс. 6 из 10 сделок  будут профитные .
      1- стоп лосс. 2- расчет участия в сделке. 3- защита прибыли.
    • svgr
      03 ноября 2021, 14:02
      AndreyG, а п.2 реализовать на практике чем оборачивается? Проигрышами на выявлении, которые больше прибыли после выявления.
    • Igr
      03 ноября 2021, 23:11
      AndreyG, как определить сейчас тренд или флэт? И не закончится ли он завтра?
      • AndreyG
        04 ноября 2021, 16:32
        Igr, Это самое сложное.
        По РТС бычий тренд на излете, формируется боковик, при закреплении ниже 182000 работать от шорта. Я уже в немного в шорте от 188000
  • InvestorNaDolgo
    03 ноября 2021, 11:47
    Это не новость
  • Кирилл Гудков
    03 ноября 2021, 11:50
    Писание роботов на заказ — это такой же околорынок, как и продажа курсов «заработай ярд за месяц» по 10 т.р. Целевая аудитория немного отличается. У ботописателей это зачарованные бэктестами неофиты, у «просветителей» — лохи, не осилившие сложный процент.
  • ICEDONE
    03 ноября 2021, 11:55
    сколько будет стоить робот который при пробое уровня будет покупать/продавать и ставить стоп. Тейк не нужен.
    • ezomm
      03 ноября 2021, 12:53
      ICEDONE, это за бесплатно.Формула простая long  if  L>ref(H,-2)
      • ICEDONE
        03 ноября 2021, 13:55
        ezomm, а куда ее пихать?)

      • ICEDONE
        04 ноября 2021, 07:53
        zenoftrading, ввести вручную
  • Union_Jack
    03 ноября 2021, 11:56
    Более-менее работает только HFT. Но там такие цены для оборудования, разработки и доступа к бирже, что это уже бизнес, причем не с самой высокой рентабельностью
    • Кирилл Гудков
      03 ноября 2021, 12:09
      Union_Jack, я бы сказал, что по профилю стратегии HFT напоминает инвестиции в мусорные бонды. Если рассматривать как объект инвестиций софт & хард & навыки, а не те тикеры, которые робот секунды держит. Общие признаки:
       * отдача на капитал умеренная, инвестиционная, ограниченная емкость
       * пока все работает, эквити почти без просадок
       * много сопутствующего геммора, за всем надо следить
       * в один момент все может превратиться в тыкву, и момент этот плохо поддается предсказанию
      • Union_Jack
        03 ноября 2021, 12:21
        Кирилл Гудков, в Москве есть люди, у которых получается СТАБИЛЬНО зарабатывать при помощи HFT. Их немного, но они есть
        • Кирилл Гудков
          03 ноября 2021, 12:47
          Union_Jack, ни секунды не сомневаюсь, что такие люди есть. Но никто из них не знает, когда их вечное лето закончится. Придет в ДЦ биржи какой-нибудь хмырь с 1U FPGA подмышкой, воткнет свою коробочку, на следующий день все процветание софтверных HFT завершится. И вылизанный код, который до того приносил деньги, можно будет распечатать и оклеить сортир. А переход с C++ на Verilog — это немного не тот случай, когда «хорошему программисту все равно, на чем писать software», потому что это уже немного не software.

          • Андрей К
            03 ноября 2021, 13:12
            Кирилл Гудков, у нас же биржа апдейт за апдейтом выкатывает. Прорыв за прорывом. Технический скачок, за техническим скачком. Сейчас вот так вот прийти с улицы или с другой площадки на мосбиржу и сходу забрать хлеб не получится. 
          • Union_Jack
            03 ноября 2021, 14:22
            Кирилл Гудков, я именно что про FPGA. Это действительно не просто, но люди на них зарабатывают. И таки да, вложения в FPGA серьезные. Это не черточки по теханализу рисовать 

            p.s. на FPGA можно добиться времени обработки данных менее одной МИКРОсекунды
            • Андрей К
              03 ноября 2021, 14:40
              Union_Jack, менее 100нс хотели сказать? )
              • Union_Jack
                03 ноября 2021, 15:01
                Андрей К, ну 100 нан это уже не очень реально. Там на PCS/PMA задержки набегут
                • Андрей К
                  03 ноября 2021, 15:18
                  Union_Jack, главное стараться )
                  • Schurik
                    03 ноября 2021, 19:53
                    Андрей К, у Вас менее 100 нс?
                    • Андрей К
                      03 ноября 2021, 20:05
                      Schurik, это уже обыденная реальность у многих. Иначе зачем все это
                      • Schurik
                        03 ноября 2021, 20:07
                        Андрей К, но кто-то ведь еще продолжает в HFT трейдинге и без FPGA зарабатывать, а они в 20-30 раз медленнее как минимум.
                        • Андрей К
                          03 ноября 2021, 20:13
                          Schurik, конечно. Каждый занял свою нишу. Но наверное сами видите, как биржа выжимает и заставляет быть технологичней. Биржа же официально в одном интервью сказала 3 года назад — ребята, теперь развивайтесь. Так потихоньку все наши на крипту и уходят.
  • Capital Management
    03 ноября 2021, 12:14
    ой да ладно могу с телефона всегда торговать в плюс на любые деньги, математика и логика многие даже алго с этим не дружат, сколько встречал программистов шаг в лево вправа сразу провал )
  • Русский
    03 ноября 2021, 12:17
    «если бы на рынке работала математика, то самыми богатыми людьми были б математики»
    ©таро как мир.
    • A2format
      03 ноября 2021, 19:42
      Русский, 
      «если бы на рынке работала математика, то самыми богатыми людьми были б математики»

      Я знаю как минимум одного миллиардера-математика — Джеймс Харрис Саймонс.
      • Русский
        04 ноября 2021, 02:33
        A2format, «в два-три года Джим уже мог возводить простые числа в квадрат»- вы тоже так делали?
    • Антон Б
      04 ноября 2021, 10:04
      Русский, вообще математики и инженеры в мире гораздо богаче среднего водителя.
      или вообще среднего человека.

      в РФ исключение потому что СССР подготовил слишком много специалистов.

      СССР когда в 1988 году был 6 (ШЕСТЫМ) в МИРЕ по производительности труда.
      А в СССР РСФСР(РФ) был более передовым чем окраины узбекистан, грузия и тд.
      РСФСР(РФ) сейчас это предпоследний по производительности труда страна в Организации экономического сотрудничества 52 из 53 вроде.
      (не в мире)
      www.rbc.ru/economics/05/02/2019/5c5872889a794725eb8d815e

      По этому инженеры и математики в РФ живут похуже.
      инженеры и математики оказались вредны для снижения производительности труда.
      • Русский
        04 ноября 2021, 10:36
        Антон Б, юноша, тут разговор не про зряплату, а про способ забирать деньги с рынка.
        • Антон Б
          04 ноября 2021, 10:52
          Русский, если смотреть с рынка то математики и инженеры забирают больше чем средний клиент.
          в частности теряют меньше чем средний клиент.

          наверное математики тоже суммарно в минусе.
          просто в меньшем минусе чем остальные.
          потому что считают риски.

          • Русский
            04 ноября 2021, 12:51
            Антон Б, завидую вашей осведомленности.
  • SergeyJu
    03 ноября 2021, 12:17
    Можно еще вспомнить мнение уборщицы об ученых. Ходють, ходють, везде пачкают. КофЭ попьют, чашку в раковину поставят и опять ходють. Так целый день только грязь и носят.
    • ezomm
      03 ноября 2021, 13:11
      SergeyJu, это верно.Грааль из 6 знаков, а народ генетические алгоритмы мучает. жарим в 5ю точку и… валяемся в шоколаде !



      • Денис Трофимов
        16 ноября 2021, 15:18
        ezomm, 

        как у вас постоянно 5 волн получается? Я не pro, мне для поднятия грамотности.

        У Эллиота, как мне рассказали на курсах в 2008 году, было 3 волны коррекции.

    • trader_95
      03 ноября 2021, 13:47
      SergeyJu, да) в точку))
  • Михаил Табаков
    03 ноября 2021, 12:24
    мдаааа, заявление конечно серьезное, алготрейдер который утверждает что «работает» только тренд — повод задуматься о его навыках
    • SergeyJu
      03 ноября 2021, 12:32
      Михаил Табаков, лучше задумайтесь о навыках тех, у кого и тренд не работает. А их намного-намного больше. 
  • ezomm
    03 ноября 2021, 12:42
    Если фрактал похож на ладошку с растопыренными пальцами, то применяем правило Большого пальца.Это грааль от Билла.
  • Laukar
    03 ноября 2021, 12:44

    Автор скорее прав чем нет: пока есть неэффективность — народ где-то деньги отдает, баксы там скупает или что-то, робот будет работать. Потом неэффективность пропадет. Робот работать перестанет и начнет сливать. Я тоже набрал 150+ роботов. Учусь у всех подряд. Делаю. Но… Грааля нет. Вернее тут смотря чего надо. Если тебе достаточно доходности около доходности индекса. То есть. Но так и индекс можно держать… И часто даже лучше...

    • ezomm
      03 ноября 2021, 13:17
      Laukar, ты просто мало учился.Есть проги размечающие волны Эла на любых таймах. Ewa 6.0, ElWave 3.0 и  др. Просто жди начало 3й волны после 2й и жарь. Даже учить волновую и не надо. Но без волновой Эла(не Вульфа) свечной нельзя понять. А свечной это вершина тк это теория циклов и фракталов.
      • Laukar
        03 ноября 2021, 13:30
        ezomm, да есть у меня такой робот конечно… Ты его тестил наобум на истории без оптимизации? Там не все так просто…
        • ezomm
          03 ноября 2021, 15:51
          0Laukar, правый склон головы в ГиП это А волна.От ее струкруры зависит С волна.Если А из 3х волн, то С слабая.Если А из 5 (импульс ) то С сильная и а, в, с может превратиться в импульс  1-2-3-4-5 .
          Сигналом является  поглощение 5й волны от С.
          • Laukar
            03 ноября 2021, 17:47
            ezomm, вот эти тонкости нереально закодить… На реале все размыто. На левой стороне графика всегда все понятно: Вон тот фрактал — это ложный. А что этот настоящий… А тут можно ещё вот так разметить… Люблю блин эллиотчиков за то что у них все понятно задним числом… При этом будущее в 100 вариантах и все разные, с непонятной вероятностью…
            • ezomm
              03 ноября 2021, 18:41
              Laukar, вариантов всего 2 вверх и вниз, а вероятностей точно 100.
  • Николай Помещенко
    03 ноября 2021, 12:46
    надо понимать: если люди на фонде инвестируют в активы, то алготрейдинг — это инвестиции в робота и только в него
  • T-800
    03 ноября 2021, 12:53
    С чего вдруг не работают? Вот эквити одного моего бота за два года:
    • krolix
      03 ноября 2021, 13:25
      Мейстор Эймон, вам просто везёт, на другой фазе бот обратно в рынок сольёт всё заработанное
      • T-800
        03 ноября 2021, 13:31
        krolix, пусть везет и следующие два года, я за)
    • silentbob
      03 ноября 2021, 14:35
      Мейстор Эймон, очень нервная эквити. как так вышло?
      • T-800
        03 ноября 2021, 19:04
        silentbob, рука дрожала с перепоя)
      • Alex Koronovsky
        14 ноября 2021, 17:35
        silentbob, скорее всего автор сам написал бота под свою модель торговли и знает когда его запускать. а когда останавливать, и в какую сторону и на каком инструменте запускать, и поэтому получается, что это дисциплинированная торговля от идей по каким-то трендам — когда автор проанализировал и знает что он хочет сделать, запускает робота и робот ему помогает сделать то, что он задумал. поэтому торговля выглядит органично и, конечно же, есть периоды спадов — точно так же, как и на графике любого портфеля есть периоды просадки. это скорее всего, портфель фьючерсов на самые растущие коммодитис за последнее время. Нефть я там вижу, был хороший тренд. видимо автор умеет писать себе ботов, которые ему помогают, но главное, такой результат специально (не случайно) может достичь только тот, кто сам умеет заработать на торгах. либо, да, этот результат в других случаях, случаен IMHO
  • krolix
    03 ноября 2021, 13:15
    Вы правы. Ничего не работает. Алготрейдинг — это фикция, рынок эффективен. Не тратьте время, я пытался долго тоже этим заниматься, не выходит. 
    • ezomm
      03 ноября 2021, 13:20
      krolix, так мало пытался.На Открывашке отличный симулятор был по 5мин свечам.Но главное это структура графика и счет углов.Это уже волновая теория. 10000 сделок по ВА и ключик у тебя в руках.
      • krolix
        03 ноября 2021, 13:24
        ezomm, это очень сложно. Я Ваши комментарии читал, но так и не вкурил в них. С каким примерно профит-фактором работают определяемые Вами точки разворота?
        • ezomm
          03 ноября 2021, 15:35
          krolix, я расстался с тестами и профит факторами в 2007г. Я 7 лет тестировал и оптимизировал в Метасток 7.2 все индикаторы и системы .
          Когда понимаешь структуру графика, то ни роботы ни индикаторы не нужны. График цикличен. 4 фрактала рождают 1 новый в 2 раза больший по амплитуде.
    • Technocratus
      03 ноября 2021, 14:51
      krolix, Сарказм чувствую я )))
  • Мультитрендовый
    03 ноября 2021, 13:50
    Не знаю почему вы удивляетесь, есть виды заработка где в индустрии люди зарабатывают на продаже оснаги или обучения, вот взять всякие видения бизнесов, бизнес тренеры, они же сами не ведут бизнесы, кроме своего, так примерно и тут) Заработок на ожидании. Взять биткоин помимо заработка спекулянтов там зарабатывают криптобиржи, криптоблогеры, криптоаналитики, производители железы, те кто майнит короч целая индустрия) Важно знать свое место и там зарабатывать, а те кто пишут робатов они то причем? Если бы теоретически это бы и работало, что бы мешало парняги кто писал под заказ и себе оставить код и подрабатывать с Гаити?))
  • Виталий
    03 ноября 2021, 14:29
    какая разница сколько сотен они там написали роботов, если идеи там реализуются, созданные на коленке за 10 минут и не просчитанные на 10+ лет истории. Это они так идеи свои проверяют — что-то придумали — создают робота на заказ — а потом уже проверка на деньгах — результат ожидаемый.
    а надо та наоборот — вначале проверить на тестере, а потом уже писать и запускать.
    поэтому и не работает там ни у кого.
    вот.
  • Юрий Рузавин
    03 ноября 2021, 15:10
    Автор, Вы просто не освоили ручной трейдинг. Алготрейдинг может быть и в боковике, главное, вовремя запускать процесс в нужном напрвлении (что сложно). А так само собой, капитан очевидность одобряет торговлю по тренду.
  • Dur
    03 ноября 2021, 15:41
    МНЕ ТОЖЕ ПОНРАВИСЛОСЬ! Спасибо!
  • PrAct
    03 ноября 2021, 16:17
    Хороший пост! Плюсую! Базовая ошибка автора в том, что он для автора алготрейдинг является синонимом заработка от трейдинга (так я понял из статьи). Однако алготрейдинг — это робот с закодированные правила технической системы. Эти правила формулирует трейдер, а алготрейдер просто их кодирует в робота. Именно трейдер со своей системой является основой успешности робота. 
    Многие алготрейдеры постоянно пишут роботов, надеясь найти прибыльную систему — и это на мой взгляд основная ошибка. В начале надо именно руками протестировать закономерности на достаточно большом временном отрезке, увидеть результат, а затем бар за баром руками!!! отфильтровать убыточные сделки. Только потом внести эти правила в код и протестировать на истории результат и тогда будет найдена та торговая система которая будет работать. Роботы позволяют сэкономить время на стадии тестирования системы и затем тестирования её на других инструментах. 
    По моему опыту скажу что я торгую по правилам которые можно закодировать уже очень давно и не менял стратегию не разу! И система продолжает приносить мне доход. Систему можно закодировать, однако я не умею это делать, да и не хочу. Продолжаю её тестировать руками, но на других инструментах, параллельно вводя, именно для этих новых инструментов, дополнительные фильтры, которые я вижу на графике, что  позволяет систему сделать более эффективной. 
    Так что вывод один — надо искать систему руками (бар за баром), и только потом её результаты вносить в алгоритм. 
  • Markitant
    03 ноября 2021, 16:38
    Объясните дураку, что мешает какой-нибудь крупной компании типа Микрософт, где работает множество лучших умов, тысячи лучших программистов, которая имеет сотни миллиардов долларов кэша, которая может позволить себе привлечь лучших специалистов во всем мире — создать такую чудо программу и зарабатывать на этом? Вы скажете слишком узкая ниша для большой компании?
    Нет не узкая, весь оборот биржевой торговли в мире составляет примерно 2,3 трлн. долл.
    Тем не менее ни одна крупная компания не создала ничего подобного. 
    Тогда другой вопрос, если у гигантов не получилось, почему вы уверены, что получится у программиста-одиночки?
    • Sprite
      03 ноября 2021, 17:17
      Алексей aka Markitant, 
      1. Одному программисту на бутерброд с икрой нужно сильно меньше чем всем лучшим умам в Майкрософт. Кратно.
      2. Когда нужно зарабатывать столько, сколько нужно всем в Майкрософт на бутерброд с икрой — это совсем другая история по ликвидности и соответственно по стратегиям. И если то, что будет сегодня более менее понятно, то того, что будет через месяц и дальше не знает никто.
      3. С чего вы взяли что нет крупных компаний, зарабатывающих алгоритмически? Потому что они не рекламируются на каждом углу?
      • A2format
        03 ноября 2021, 19:55
        Sprite, 
        3. С чего вы взяли что нет крупных компаний, зарабатывающий алгоритмически? Потому что они не рекламируются на каждом углу?

        Он про них не знает просто.
    • Кирилл Гудков
      03 ноября 2021, 19:32
      Алексей aka Markitant, что-то у вас все с ног на голову перевернулось.

      Software — это когда 1 раз написал, 10^9 раз выполнилось, в 10^6 копиях. Многократно тиражируемые усилия. Поэтому после достижения, а не для достижения безудержного процветания можно нанять 100000 отличников. Некоторые из которых, проработав год и получая >$200K/Y, смогут продравшись через все процедуры, добавить в кодовую базу 1 (одну) строчку. Реальный случай в Гугле, чувак потом уволился нахер из этого процветающего болота.

  • qxr1011
    03 ноября 2021, 17:08
    имхо выжны идеи, а откуда им взяться у алготредеров?

    если торгуют не они а робот, то за маркетом кто следить будет...?

    откуда взяться новым идеям прежде чем круить ручки настройки…
    • Дмитрий Овчинников
      03 ноября 2021, 21:35
      qxr1011, 
      при всем уважении. идеи алготрейдеров совсем не похожи на идеи ручных трейдеров.
      это как лыжи и горные лыжи. название одно, суть совсем разная.
      • qxr1011
        03 ноября 2021, 21:40
        Дмитрий Овчинников, при всем уважении маркет то один и тот же и закономерности те же
  • мудрый инвестор
    03 ноября 2021, 17:21
    трейдинг ВОБЩЕ не приносит прибыли, кроме как для биржи и связанной с ними фондов. 
  • Товарищ Айван
    03 ноября 2021, 17:32
    вообще все так. рынок уникальная машинка по налепливанию ценника на все. самонастраивающаяся. те устроена так что любая полученная прибыль  (ошибка оценки) улучшала ее характеристики. нейросеть с постоянным обучением. постоянным уменьшением той самой ошибки оценки. 
    она тратит ресурсы участников (время, деньги) на повышение эффективности. жадные, ничего не знающие трейдеры это тот бензин на котором она едет. мясо которое она с удовольствием жует. ))

    назначение машинки преобразование информации в деньги и обратно. 
    есть информация получаешь деньги.  есть деньги получаешь информацию. но прикол в том что информацию которую ты купил уже нельзя продать. гениальная хрень! волшебство ! )) 
  • LFX
    03 ноября 2021, 18:10
    Прежде чем писать ботов, сначала нужно поумнеть и создать ТС. А все получается наоборот. Пишешь ботов перебором идей и становишься тупее.
    • Opel343
      03 ноября 2021, 22:26
      LFX, это факт
  • MGM
    03 ноября 2021, 19:57
    Мне прибыль плановую 700… 800% годовых с просадкой до 40%, я так могу на отрезке 26 лет, а начав читать сразу бросил, наоборот верю лишь себе и ручками…
  • Opel343
    03 ноября 2021, 22:26

    Сейчас начал читать книгу Богла «не верьте цифрам». Для долгосрочного инвестора весьма полезна будет. Там придет и понятие почему рынок не переиграть и что доходность в прошлом не влияет на будущее и многое другое.

     
    • SergeyJu
      03 ноября 2021, 22:28
      Opel343, можно еще написать книжку, почему пенсионеры не смогут стать балеринами. 
  • Makar313
    03 ноября 2021, 22:37
    Автоматизированный трейдинг требует большого количества ресурсов — сюда относятся и деньги, которые нужно внести на счет, инвестиции в софт и железо, время на разработку, тестирование стратегий, а также написание и отладку кода торговой системы.
  • Сeм
    04 ноября 2021, 06:39
    С алкотредингом все понятно было еще в 2010 году када роботы коммисионщики и те которые за сиплым ходили перестали работать. Был у меня один робот и чувак(дол.ёп) который его написал так что робота нельзя было донастроить. Просадки мелкие и доходность 0. Короче вата эти роботы. Проще купить газпром
  • Тимур К
    04 ноября 2021, 08:42
    Ну да банкиры с их баблом не могут рынок пылесосить алгоритмами, только кукловодить какой-то инструмент видя позиции,  а тут простые плебеи и смерды пытаются алгоритмы придумать))) Никакой робот не сможет угадать движение цены, Цена ходит сама по себе, Делали ставки на спорт? Бывает 10 подряд победя и 10 сливов, Математика работает. Из 100 лудоманов выйдут в хороший плюс 5, из этих 5 только 1 больше всех заработает
    • Кирилл Гудков
      04 ноября 2021, 10:37
      Ну да банкиры с их баблом не могут рынок пылесосить алгоритмами, только кукловодить какой-то инструмент видя позиции,  а тут простые плебеи и смерды пытаются алгоритмы придумать)))

      Тимур К, в который раз вижу на этом ресурсе мантру «жираф большой, ему видней». Эти ваши банкиры не могут добиться того, чтобы в разных отделениях разные маринки предпринимали одинаковые действия для одинаковых вводных. Сами наверно ведь сталкивались. При этом у многих какие-то квадратно-гнездовые убеждения, что эти сонные тупари в пиджаках тайно повелевают миром и управляют движением планет. За зарплату, с 10 до 18, ага.

      В большом коллективе уровень интеллекта не суммируется. Суммируется только к-во потребляемой туалетной бумаги.
  • Denis Solomahin
    14 ноября 2021, 12:57

    1. На тренде работает все, что угодно, вопрос на сколько эффективно.
    2. Определить тренд технически — совсем не простая задача.
    3. В следствии изменения рынка алгоритмы работают по разному.
    Вывод на самом деле простой: Алгоритмы нужны не для того, чтобы без участия человека и за него зарабатывать деньги (основная мечта алготрейдера), а в качестве вспомогательных инструментов трейдера! Вот так это вполне работает.
    Механизм простой — прорабатываете стратегию, проверяете ее на свежей истории. Сверяете с более ранней, смотрите, при каких условиях она работает. Далее запускаете и следите, чтобы условия сохраняли свою актуальность. Чтобы не тратить силы на «философский камень» можно начинать с маленьких алгоритмов, повзволяющи, например, войти в сделку по оптимальной цене. Далее развивать хелперы по поиску точек входя на рынках и т.д. и т.п.
    Со временем поймете как это все работает и алго будет сильно упрощать вам жизнь. Но оно НИКОГДА не будет работать за вас!



  • Covax
    14 ноября 2021, 13:22
    В плане алготрейдинга копать надо от обратного. Обратите внимание детально какие стратегии и типы торгов запрещены у одних брокеров, и торгуйте у других брокеров, у которых разрешены.
  • VLASSAL
    14 ноября 2021, 14:44
    Я лично не совсем понимаю людей, которые покупают этих роботов. Большая часть я так понимаю это не HFT (потому что по логике для HFT надо торговать чуть ли не в соседнем здании биржи (для достижения наименьшей задержки). Сам бы никогда не стал отдавать деньги за чёрный ящик..

    Вместо автотрейдинга я бы предпочёл некого помощника, который бы высвечивал по всем инструментам такую вещь как «основание» (которое как раз высчитывается на основе статистики и т.п). Чем больше оснований (которые не являются субъективными) тем лучше, и потом тупо сортировку делаешь по кол-ву оснований и степени важности. Вот это вещь, когда не нужно самостоятельно перебирать 100+ инструментов для поиска точки.
  • Александр Гаврилин
    14 ноября 2021, 14:47
    Написал более 5000 советников и индикаторов вместе взятых. В основном для  мт4 и мт5.  Как человек со стажем скажу разработчик советников более 12 лет, если доходность будет 10% в месяц при тех же рисках потерять 10% в месяц, то работают все те же усреднения. И пофиг какой там рынок, но люди на форекс приходят с 100 баксами например и хотят в месяц 100% делать, ну так будьте тогда готовые потерять эти же 100%. А если вы пришли с 100 тыс баксов, ну тогда занижайте риски и радуйтесь что 50-100% годовых имеете.
    • VLASSAL
      14 ноября 2021, 14:52
      Александр Гаврилин, что скажете про хедж-фонды которые активно используют HFT? Они ведь каким-то образом выживают.
      • Александр Гаврилин
        14 ноября 2021, 14:55
        ghostfasm, Высокочастотники не делал, предполагаю что для них нужен максимальный пинг к серверу брокера, чтобы по стратегиям подобных маркетмейкерам совершать такие сделки. Делал на разницы в лагах котировках у брокеров. В целом тема рабочая, пока интернет не становиться хуже либо брокер не начинает замечать это и включать свои примочки для ухудшения торговли.
  • Евгений
    14 ноября 2021, 15:21
    Мы пробовали идти от от обратного.

    Искали самые сливные роботы, которые сливают методично по красоте и что бы при этом комиссия была значительно меньше профита. Итог переворачивали вход и выход до наоборот.

    ПЕЧАЛЬКА,  происходит слив, только белее рваный график и медленнее.

    А вообще простые роботы мое мнение это слив.
    Сложные это много разных данных которые вшить сложно, например есть новости, есть критические решения тех же центральных банков, о которых роботы не могут знать, да и одно и то же решение банка, но при наличии или отсутствии дополнительных моментов  в совокупности имеют разный результат.

    Например ФРС решило увеличить объем печатных денег, но тут пришли арабы и поссорились со всем миром и ушатали нефть в ноль. Та же ситуация далее, фрс продолжает печатать деньги, но уже ОПЕК выравнивает ситуацию, результат рынок пошел вверх.
    И так далее, можно вшить некий индикатор цитируемости по тегам, его увеличение выше чего то, влияние на сектор и таких ситуаций много, которые имеют как макро влияние, так и микро.

    Например объем опционов по инструментам на определенных уровнях, роботы этого не видят.
  • FFed
    14 ноября 2021, 15:29

    Странная статья с нытьём. Тоже мне правда об алготрейдинге.
    Это просто очень тёмное представление о трейдинге как таковом, даже ручном. Я не один год разрабатываю стратегии и пишу сам программы, с 2009-го года.

    Дорабатываю старые. Ниже один из торговых дней.
    Цикл разработки очень длительный, начиная с тестовых прогонов на тиковых данных, потом на демо, а потом и на реальном.
    Текущий робот торгует с июня.

    Очень красивые трейды в этот день, не правда ли!

    • VLASSAL
      14 ноября 2021, 15:47
      FFed, исходя из практики, какое процентное соотношение занимает SD в торговых роботах?
    • Алексей
      17 ноября 2021, 09:25
      FFed, вопрос- сторонние данные берёте для робота (биржевые объемы, стакан и пр.) или все из стандартов MT?
      • FFed
        17 ноября 2021, 13:01

        Алексей, нет не беру, но смотрю по факту: «Как там на Чикаго торганули по евро/доллар фьючам или другим инструментам?». Вобщем, робот берёт индюки и смотрит что и как, но моим адаптированным опытным взглядом в виде торговых правил и оценок, плюс риски, которые никто не отменял и их надо мониторить постоянно, но это уже я мониторю, то есть на предмет, а надо ли их подправить или ужесточить.

        Вот так кратко.

        П.С.: спасибо за ваше внимание и интерес к трейдингу. 
        Желаю удачных трейдов в течении всего года и наступающего нового 2022 года.

      • FFed
        17 ноября 2021, 13:04

        Алексей, насчёт стаканов и заявок в нём.
        Был и есть у меня алгоритм, который не получилось запустить полноценно, так как партнёры слабые оказались, да и между собой они не могли договориться.
        Там надо было ставить слот на биржу, потомучто маркетмейкер обыгрывает, когда время доступа более 10 миллисекунд.

  • FFed
    14 ноября 2021, 16:16

    Простите меня великодушно, расшифруйте «SD», пожалуйста.
    Я не применяю такое сокращение.

    • VLASSAL
      14 ноября 2021, 17:24
      FFed, SD ( Standard deviation ) — Среднеквадратичное отклонение
      • FFed
        14 ноября 2021, 18:13

        ghostfasm, вот статистика по тестовому прогону (при тесте больше статистики), но среднеквадратичного отклонения нет в табличке, да я и не считаю его. Результаты тестового прогона близки к реальному.



        • VLASSAL
          14 ноября 2021, 20:02
          FFed, это статистика по итогам торговли, SD же можно применять при решении купить / продать инструмент. Т.е это в самом алгоритме может быть прописано.
          • FFed
            14 ноября 2021, 22:23

            ghostfasm, применяйте, конечно.
            Я не применяю любые статистические оценки, корреляции в том числе, хотя иногда рассматриваю инструментарий на предмет коррелирования, но не более.

  • Александр Элс
    14 ноября 2021, 16:33
    Ковырял 5 лет, более сотни ботов точно. И свои и покупал / продавал и на заказ. Ушел в инвестиции и крипту и правильно сделал :) Выхлоп больше. Пару ботов до сих пор использую на фьючах для небольшой доп. доходности к инвестициям и страховки валютных рисков.
    Роботы это невысокая доходность, высокие издержки и высокий порог входа в плане мозгов / опыта / затрат на тесты на деньгах. Если использовать планый софт, еще и издержки на инфраструктуру влияют сильно. Знаю тех кто зарабатывает в том числе на них, даже берет в управление. Идеи простые, но есть тонкости и нужна команда и постоянный поиск новых идей.
    Бесплатного сыра нет, за нас никто работать не будет, в сказки не верьте. 
  • HFTMan
    14 ноября 2021, 16:35
    Смеялся в голос с профитных стратегий «по тренду». :D
    Работает только высокочастотный арбитраж(причем из-за эффективности рынка как минимум только статистический либо более сложные), все остальное хрень.
    P.S. В алготрейдинге с 2004 года.
  • FFed
    14 ноября 2021, 16:46
    Сразу отвечу, что определение тренда и торговля по тренду, конечно, применяется, но тренд тренду рознь на разных временных промежутках — это я, думаю, понимают многие.
    Главное следовать этим стратегиям и не мешать роботу, даже, когда он вам нервы щекочет.

  • Che_
    14 ноября 2021, 17:58
    Я работал CTO в маленькой частной трейдинговой фирме. Я не отвечал за алгоритмы, хотя хотел подмять или хотя бы влезть в это направление. Мне позволялось делать что-то в минимальных объемах по алгоритмам пока не стало совсем все плачевно, тогда за месяц мы с одним парнем накидали несколько версий алгоритма по тренду но были серьезные риски с лосями или прихоилось резать прибыль в том числе из-за потерь по bid-ask spread сразу при покупке. Можно было еще пытаться. но инвестор сказал что хватит ;)

    В итоге за 4 года я написал весь свой софт для трейтинга, для отчетности, для тестирования, для аудита и много чего еще… Но ни один алгоритм так и не заработал. Справедливости ради надо сказать, что инвестор требовал интрадей трейдинга, только акциями, только на CBOE, чтобы без просадок больше 5 тыс евро в день, чтобы в день доход в среднем 1,5 тыс евро каждый месяц.

    Было несколько алгоритмов рабочих, но для некоторых надо было иметь больше налички (мы могли торговать на 50 млн в сутки), некоторые не довели до ума, как торговля по тренду евро индексами, некоторые просто испортили так как убрали из них опции в силу ряда причин связанных опять же с деньгами инвестора.

    То есть в итоге инвестор потратил около 5 млн евро, но по-хорошему, по-крайне мере в Европе, в этот бизнез чтобы влезать надо иметь раз в 10-20 больше, как минимум.

    Либо сидеть дома, не тратиться на инфраструктуру и просто пытаться пилить алгоритмы за чужие деньги, типа по заказ ) Если что-то находишь реально, то пытаться монетизировать самому или с инвестором 50-50. В принципе, любая крупная контора со своей опупенной инфраструктурой после проверки предложит хорошие деньги за реально работающий алгоритм. Но не забывайте что то что работает сейчас скоро работать не будет.

    ЗЫ. Мы работали на самых эффективных электронных площадках США и Европы, некоторые вещи которые мы отвергли могли бы работать в России.
  • FFed
    14 ноября 2021, 18:27

    Маленькая добавка к вышенаписанному:
    — При реальных торгах приходится вводить доп. правила для запрета торговли в дни выхода высокочувствительных данных, например, NONFARM.
    это связано с большим количеством заявок и бывает так, что сервер может обрабатывать очередь заявок в которой и мои стоят, соответственно, идёт запаздывание и несработку на тех ценовых уровнях, где это необходимо.

  • honest_John
    14 ноября 2021, 22:18
    В 2009-ом пробовал. Взял штук 15 наиболее ликвидных и фьючерс на РТС с таймфреймами для акций от тиков до дней максимально возможные длины. Взял штук 10 наиболее ходовых индикаторов, потом их комбинации, на наиболее перспективные накладывал разные фильтры. Прогонял через Метасток.  Насколько помню работал так почти каждый день месяцев 6-10. В это время не торговал. Короче — не нашел ничего стабильного. Все они если  показывали хороший результат на одних периодах, то на других они давали убыток. Как сейчас помню — единственная комбинация, дававшая стабильный результат что-то типа 80% годовых была 2 скользящие средние с чем-то типа конверта на 15-ти минутках Газпрома. Пробовал пустить его на реальных котировках с 1 лотом на год, но не получилось стабильно запускать в 10.45 и выключать в 18.30. В общем через дней 20-30 прекратил эксперимент. Ну и по уму — не должно это работать в принципе. Тогда делал просто из интереса. Я бы принял систему на основе баз знаний по новостям. Это работает, по крайней мере вручную, но моих знаний на создание такой системы — не хватает.
  • Dmitry Abramov
    14 ноября 2021, 23:51
    Роботами увлекался лет 10 назад, когда это еще не было в тренде, перепробовал много всего, пришел к выводу, что роботы кормят скорее брокера и биржу чем меня и забросил это дело.
  • Pratrader
    15 ноября 2021, 08:45
    Перед отправкой стороннему кодеру логика алго меняется до состояния невоспроизводимости. Кодер решает другие задачи, зачастую сам того не осознавая.
    Если мне нужна четырехколесная тележка, то в ТЗ для посторонних глаз будет создание квадрата и палки.
    Потом за пару минут квадрат преобразуется в колесо и клонируется 4 раза, палка становится осями.Итого: у меня тележка, а у кодера квадрат и палка, которые, разумеется, никуда не едут.

    Насчет 50 человек с одним и тем же запросом-на самом деле это значимая инфа с каким запросом они приходят.
  • Alex
    15 ноября 2021, 09:30
    К счастью, большинство роботов торгуют от EMA…
  • С. К.
    16 ноября 2021, 16:48
    А не подскажете, ИИ какой нить пробовали прикручивать? Чтобы само все обучилось, соптимизировалось,  Никто понять не мог как оно торгует, но в нужный плюс?
  • Алексей
    17 ноября 2021, 08:08
    Писал для себя робота под общие знания. По основной логике- проще самому торговать доходность выше будет) Остальные блоки остались на листке, т.к. расписывать логику 6(+2) параметрами просит время, в итоге остался в теории))

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн