09 ноября 2021, 19:37
Идея для арбитража RVI
Я, увы, не обладаю глубокими знаниями по опционам, так что не судите строго. На фьючерсе на RVI естественным образом нет ликвидности, а маркетмейкер ленится двигать заявки и фьюч торгуется все время в коридоре спреда маркетоса. Индекс рассчитывается по двум ближайшим сериям опционов на RI. Идея заработать на спреде между фьючерсной волой и «спотовой». Это вообще возможно, или я чего-то не понимаю (хотя бы в краткосрочной перспективе)? Хотя контанго больше 100% годовых впринципе дает уже ответ.
Снизу график фьюча и поверх график индекса
Снизу график фьюча и поверх график индекса
14 Комментариев
Активный Инвестор09 ноября 2021, 20:00так для этого вы должны иметь опционы 15-ти страйков. Это имеют опционные маркетмейкеры. Вот они и стоят в стакане. И вы можете встать.0- Активный Инвестор09 ноября 2021, 20:04
где такое контанго?
0- ttuss09 ноября 2021, 20:19Активный Инвестор, хотя это скорее всего не контанго, а предложение/спрос такой, потому что бред какой-то получается0
- ttuss09 ноября 2021, 20:15Индекс RVI 26.3, разница 1.8, это 6.4% от цены фьюча, а экспирация через 9 дней, если перевести в годовые то там будет под тысячу процентов. Хотя скорее всего это не контанго, а прост цена такая вышла0
- Активный Инвестор09 ноября 2021, 20:26Sacred_Father, как вы это рассчитали? Биржа волой манипулирует, так что у клиентов перед каждым клирингом депозиты трещат, так что про контанго тут можно говорить с большой натяжкой…0
- ttuss09 ноября 2021, 20:28Активный Инвестор, www.moex.com/ru/index/RVI?utm_source=www.moex.com&utm_term=rvi тут взял0
- Активный Инвестор09 ноября 2021, 20:36Sacred_Father, вот по этой формуле считаете?
0- ttuss09 ноября 2021, 20:46Активный Инвестор, ну да0
- Активный Инвестор09 ноября 2021, 20:49Sacred_Father, если вы IV будете по своему считать в опционах, то у вас возможен арбитраж. Но для этого надо быть маркетосом… и желательно не опционным а линейным0
quote.ru/ticker/59404/forecast прогноз по курсу 16 200-17000 рублей
genubat, слышим — в твоих словах — оправдания зарождающегося чиновника!
Летающая корова ( паттерн ТА) - как первый признак кризиса в США после решения ФРС о понижении ставки на 0,25 процента Омериге кирдык, летающая корова ( паттерн ТА) на дневном графике. Кризис неизбеже...
ФРС ушла в минус.... Здравствуйте!.. (ЗаяЦъ сидит в удобнейшей лежанке из листьев и точит краюшку пармезана)… Удивительные новости поразили рунет!!! Присмотримся к ним поподробнее: Американский регуля...
🥇 Золото 🥇 Авто-репост. Читать в блоге >>>
Хорошие дивидендные новости В эти сложные времена, у меня для вас только хорошие новости. Сегодня, стало известно, что госдума одобрила возможность вывода дивидендов с ИИС-3 на внешние счета. 17.12.2...
Кабель
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Китай стал монстром-автогигантом
Китай стал автогигантом
За 20 лет доля Китая в мировом производстве автомобилей выросла с 1% до 39%. Сейчас в Китае производят столько же автомобилей, сколько в...
Георгий Трубицин, опять о своем.....))
Сначала зашли под первые санкции, которые, к слову сказать, не имели практически никакого отношения к стране и населению, они были наложены на физлиц за пар...
Плюс медицинским акциям. Врачам лучше. Во втором чтении принят законопроект «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации». В него внесены поправки, имеющие принципиальное значение для...