Идея для арбитража RVI

Я, увы, не обладаю глубокими знаниями по опционам, так что не судите строго. На фьючерсе на RVI естественным образом нет ликвидности, а маркетмейкер ленится двигать заявки и фьюч торгуется все время в коридоре спреда маркетоса. Индекс рассчитывается по двум ближайшим сериям опционов на RI. Идея заработать на спреде между фьючерсной волой и «спотовой». Это вообще возможно, или я чего-то не понимаю (хотя бы в краткосрочной перспективе)? Хотя контанго больше 100% годовых впринципе дает уже ответ.
Снизу график фьюча и поверх график индекса

мобильный пост облигации

ttuss

Магаданская область

с 17 августа 2021

14 Комментариев

Активный Инвестор
09 ноября 2021, 20:00
так для этого вы должны иметь опционы 15-ти страйков. Это имеют опционные маркетмейкеры. Вот они и стоят в стакане. И вы можете встать.
0
Активный Инвестор
09 ноября 2021, 20:04

Хотя контанго больше 100% годовых впринципе дает уже ответ.
где такое контанго?

0
- ttuss
  09 ноября 2021, 20:19
  Активный Инвестор, хотя это скорее всего не контанго, а предложение/спрос такой, потому что бред какой-то получается
  0
ttuss
09 ноября 2021, 20:15
Индекс RVI 26.3, разница 1.8, это 6.4% от цены фьюча, а экспирация через 9 дней, если перевести в годовые то там будет под тысячу процентов. Хотя скорее всего это не контанго, а прост цена такая вышла
0
- Активный Инвестор
  09 ноября 2021, 20:26
  Sacred_Father,
  Индекс RVI 26.3
  как вы это рассчитали? Биржа волой манипулирует, так что у клиентов перед каждым клирингом депозиты трещат, так что про контанго тут можно говорить с большой натяжкой…
  0
  - ttuss
    09 ноября 2021, 20:28
    Активный Инвестор, www.moex.com/ru/index/RVI?utm_source=www.moex.com&utm_term=rvi тут взял
    0
    - Активный Инвестор
      09 ноября 2021, 20:36
      Sacred_Father, вот по этой формуле считаете?
      
      0
      - ttuss
        09 ноября 2021, 20:46
        Активный Инвестор, ну да
        0
        Активный Инвестор
        09 ноября 2021, 20:49
        Sacred_Father, если вы IV будете по своему считать в опционах, то у вас возможен арбитраж. Но для этого надо быть маркетосом… и желательно не опционным а линейным
        0

SMART-LAB

Мы делаем деньги на бирже

Идея для арбитража RVI

Активные форумы

Что сейчас обсуждают

Идея для арбитража RVI

Активные форумы Что сейчас обсуждают

Активные форумы

Что сейчас обсуждают