Николай Помещенко
Николай Помещенко личный блог
11 ноября 2021, 11:24

А вы знали, на бирже СПБ можно рисовать графики заявками, без сделок

в продолжении темы "как исполняются заявки во время пониженной ликвидности на бирже Санкт-Петербург". 

Существует особенность рынка СПБ: графики цен иностранных бумаг в наших торговых терминалах строятся по показателю Текущая цена рынка
Данный показатель включает не только цены сделок и заявок на Санкт-Петербургской бирже, но и информацию с иностранной биржи. 
Мы смотрим на график и видим движение цены актива, но это не значит, что на СПБ проходят сделки по этим ценам и, даже, не значит, что есть заявки по этим ценам. 
С другой стороны, пока США спит, с графиком можно делать магические штуки даже не совершая сделки. Ведь Текущая цена рынка устанавливается не только ценой последней сделки на СПБ:
в случаях, когда цена заявки на покупку («лучший бид») выше цены последней сделки, заключенной в Режиме основных торгов, или цены предыдущей заявки на покупку, значение показателя «Текущая цена рынка» устанавливается равным цене указанной заявки на покупку ценной бумаги
В видео я продемонстрировал как это работает на неликвидном активе в неликвидные часы

Мне кажется, об этом нужно знать и воздерживаться от рыночных заявок на SPB, как минимум, в утренние часы.
Мир в экономике
20 Комментариев
  • Виктор Петров
    11 ноября 2021, 11:40
    истинная правда.
  • John Smith
    11 ноября 2021, 11:46
    Пф-ф-ф, у меня покупная лимитка на BYND стояла на 90, сегодня открылись на 77,8, и она, правильно, не исполнилась (слава богу). То есть лимитка на покупку стоит глубоко в асках и не исполняется. В итоге руками отменил. И это обычное дело на СПБ.
  • John Smith
    11 ноября 2021, 11:48
    Мне кажется, об этом нужно знать и воздерживаться от рыночных заявок на SPB, как минимум, в утренние часы.

    Это касается любого неликвида на любой площадке.
      • John Smith
        11 ноября 2021, 12:39
        Я одно время даже рыбачил на наших неликвидных облигах, пока не надоело. Робота надо сделать.
        • Igr
          11 ноября 2021, 19:12
          John Smith, думаешь что то там можно заработать? Этож на каждую облигу по заявке, а облиг куча
          Или ты только про те что у тебя в портфеле?
          • John Smith
            11 ноября 2021, 19:53
            По большому счету это лотерея. Много в ней не поднять именно потому, что бумаг много, какая сегодня дернется, неизвестно, а денег не бесконечное количество. Искал по графикам те, которые летают, но в итоге задолбался. Тут нужен робот, который будет следить сразу за всеми стаканами.
            • Igr
              11 ноября 2021, 20:08
              John Smith, а смысл за ними следить, разве движение не в одну сделку, т.е. надо быть уже в стакане что б такое поймать, разве нет?
              • John Smith
                11 ноября 2021, 21:01
                По-разному бывает. Бывает, стакан почти пустой и мертвый. Тут надо заранее вставать. А бывает, крупные заявки стоят у вершины стакана. Тогда можно подождать, пока их не снимут, и не морозить деньги раньше времени.
                • Igr
                  11 ноября 2021, 21:03
                  John Smith, такие ошибочные заявки выставляют полностью и исполняется она за микросекунды, сразу же, ее не успеть взять, только если уже стоишь в стакане
                  • John Smith
                    11 ноября 2021, 21:28
                    У них объем обычно небольшой, поэтому крупные заявки вверху стакана они не пробивают, и особого смысла вставать за ними нет. Однако заявки могут снять в любой момент, и тут нужен робот, чтобы ловил момент. Был случай на моей памяти, когда пролетело 3 ляма на одной облиге и вынесло весь стакан. Но это редкость.
                    • Igr
                      11 ноября 2021, 21:43
                      John Smith, ну поймал момент, ты в стакане, и сколько ждать? И по скольким облигам так ждать?
                      Выхлоп по моему на задействованный капитал будет маленький
                      • John Smith
                        11 ноября 2021, 22:48
                        Пока не клюнет (как на рыбалке). Миллионером точно не станешь.
  • Igr
    11 ноября 2021, 19:10
    Получается мы смотрим график не сделок а заявок?? Это ж пиздец по моему
    Вводят в заблуждение
    Разве такое вообще разрешено?
    • John Smith
      11 ноября 2021, 19:57
      Недавно в регламенте СПБ нашли еще одну тонкость: в стакане заявки, стоящие на одной цене, сортируются не по времени поступления, а сначала по объему, потом по времени. Таким образом, крупняк оттесняет мелюзгу в конец очереди, даже если она выставилась раньше.
      • Igr
        11 ноября 2021, 20:09
        John Smith, прикольно
        Разве нет общих правил для бирж?
        • John Smith
          11 ноября 2021, 20:52
          У каждой свой регламент на 100500 страниц.
  • vasil78ru
    12 ноября 2021, 11:24
    Я и на фортсе такое вечером видел, на не самых ликвидных фьючерсах, когда торговля еле идёт, поставленная заявка, совсем небольшая, вызывает мгновенное изменение цены в худшую сторону. И нередко наблюдал на минутах как график рисуется перестановкой заявок. Алгоритмы не спят)

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн