Сезонные зависимости применительно к трейдингу

Вам не нравится сезонный трейдинг? Да вы просто не умеете его готовить! © Часть 2

Только что коллега написал заметку. Добавлю и я.

Как показала практика общения, очень многие скептически относятся к сезонным закономерностям. Вроде как, мало сделок, подгон, непонятно почему.

Давайте разбираться.

Берем одну етфку (ETF) и начинаем его покупать в лонг пользуясь
1. долгосрочным сезонным фактором
2. краткосрочным сезонным фактором
3. простейшим моментум-триггером. выросло — купи.

Получаем
Сезонные зависимости применительно к трейдингу

Неплохо, торгуемо, но неидеально.

Возьмем другой етф. Его так же проанализируем по долгосрочной сезонности, краткосрочной и будем торговать контр-тренд. Выросло — продай.

Получаем
Сезонные зависимости применительно к трейдингу

Неидеально, но на что нибуд да сгодится.

Берем третий етф. Его будем торговать только по краткосрочной кросс-сезонности. Если одно выросло а другое упало, то купим то что упало и немного подождем.
Получаем
Сезонные зависимости применительно к трейдингу

Тоже, на что нибудь да сгодится.

А теперь соберем все в портфель равными долями.

Сезонные зависимости применительно к трейдингу

Вроде как уже совсем прилично.

Матрица корреляций составляющих портфеля

Сезонные зависимости применительно к трейдингу

Шарп портфеля 1.25, профит-фактор 2.3, просадка около 6%. Годовых около 15, но это просто пример использования сезонных стратегий.

Так что, я одобряю сезонности.

PS сезонных закономерностей намного больше, чем кажется

алготрейдинг системы торговые роботы трейдинг

@silentbob108

silentbob

Prague

414

3 193

с 28 сентября 2011

12 Комментариев

GOLD
13 ноября 2021, 19:07
В РФ можно генерировать вечную прибыль на сезонной торговле картошкой))

При коммунистах за такие сезонные колебания были бы проведены посадки и расстрелы. А при Царе бояре творят, что хотят...

+2
Дмитрий Овчинников
13 ноября 2021, 19:33
А теперь соберем все в портфель равными долями.

Да, именно в этом и есть самое большое преимущество таких систем. Они очень хорошо складываются в портфели.
Но все же хотят найти грааль, упаковать его в одну систему и торговать только ее одну.
+3
Dimg Иванов
13 ноября 2021, 19:54
Сообщите названия ETF
0
Виталий
13 ноября 2021, 21:35
Хоть один етф скажите
0
silentbob
13 ноября 2021, 22:11
один из етф это тлт
0
wrmngr
14 ноября 2021, 00:37
Ну да, end-of-month effect скорее всего. Ребалансировка индексов и риск-парити фондов. Тяжёлый Профит на самом деле
0
- silentbob
  14 ноября 2021, 10:07
  wrmngr, нет. эффект еженедельный почти везде
  +1
Константин Анохин
14 ноября 2021, 05:18
За какой период исследования проведенны?
0
- silentbob
  14 ноября 2021, 10:08
  Константин, с 2007
  0
Kot_Begemot
14 ноября 2021, 09:30
Шарп портфеля 1.25, профит-фактор 2.3, просадка около 6%. Годовых около 15

Это конечно круто, что вы этот рынок и так и эдак умеете… Но цифири у вас совсем не бьются.
+1
Korssar64
14 ноября 2021, 16:33
Соглашу с человеком выше, что цифры как-то не сходятся. Вопрос, как вы считали просадку, шарп?
0
- silentbob
  14 ноября 2021, 17:12
  Korssar64, мультичартс сам считает. сам я обращаю внимание на макс просадку в моменте. да, возможно шарп не совсем корректно посчитан, проверю
  0