13 ноября 2021, 17:48
Сезонные зависимости применительно к трейдингу
Вам не нравится сезонный трейдинг? Да вы просто не умеете его готовить! © Часть 2
Только что коллега написал заметку. Добавлю и я.
Как показала практика общения, очень многие скептически относятся к сезонным закономерностям. Вроде как, мало сделок, подгон, непонятно почему.
Давайте разбираться.
Берем одну етфку (ETF) и начинаем его покупать в лонг пользуясь
1. долгосрочным сезонным фактором
2. краткосрочным сезонным фактором
3. простейшим моментум-триггером. выросло — купи.
Получаем
Неплохо, торгуемо, но неидеально.
Возьмем другой етф. Его так же проанализируем по долгосрочной сезонности, краткосрочной и будем торговать контр-тренд. Выросло — продай.
Получаем
Неидеально, но на что нибуд да сгодится.
Берем третий етф. Его будем торговать только по краткосрочной кросс-сезонности. Если одно выросло а другое упало, то купим то что упало и немного подождем.
Получаем
Тоже, на что нибудь да сгодится.
А теперь соберем все в портфель равными долями.
Вроде как уже совсем прилично.
Матрица корреляций составляющих портфеля
Шарп портфеля 1.25, профит-фактор 2.3, просадка около 6%. Годовых около 15, но это просто пример использования сезонных стратегий.
Так что, я одобряю сезонности.
PS сезонных закономерностей намного больше, чем кажется
Только что коллега написал заметку. Добавлю и я.
Как показала практика общения, очень многие скептически относятся к сезонным закономерностям. Вроде как, мало сделок, подгон, непонятно почему.
Давайте разбираться.
Берем одну етфку (ETF) и начинаем его покупать в лонг пользуясь
1. долгосрочным сезонным фактором
2. краткосрочным сезонным фактором
3. простейшим моментум-триггером. выросло — купи.
Получаем
Неплохо, торгуемо, но неидеально.
Возьмем другой етф. Его так же проанализируем по долгосрочной сезонности, краткосрочной и будем торговать контр-тренд. Выросло — продай.
Получаем
Неидеально, но на что нибуд да сгодится.
Берем третий етф. Его будем торговать только по краткосрочной кросс-сезонности. Если одно выросло а другое упало, то купим то что упало и немного подождем.
Получаем
Тоже, на что нибудь да сгодится.
А теперь соберем все в портфель равными долями.
Вроде как уже совсем прилично.
Матрица корреляций составляющих портфеля
Шарп портфеля 1.25, профит-фактор 2.3, просадка около 6%. Годовых около 15, но это просто пример использования сезонных стратегий.
Так что, я одобряю сезонности.
PS сезонных закономерностей намного больше, чем кажется
Мы — команда энтузиастов и трейдеров, которые верят в личную финансовую свободу для каждого. Мы работаем на рынке с 2015 года и постоянно улучшаем услуги и предложения, чтобы передовые рыночные инстру...
botlib, Банк Точка вообще 13,5% дает за депозит овернайт. Это для юриков, во всех банках. У юриков берут под 13% и выдают кредиты по норм ставкам, а физикам дают кредиты под 36%
Судя по графику, в Яшу периодически разгоняльщики приходят. Когда-нибудь будет цена выше 162.
Шорт навнах 92000-.
Индекс уверенно движется к недельным минимумам. К чему готовиться инвестору.
Позитив от продолжающегося снижения инфляции действовал совсем недолго. Слишком много в последнее время разговоров...
mr.Harry, Наоборот — полезный чел! Только всё, им сказанное, надо «переворачивать» ))))
Деньги на летний отпуск: начинаем копить уже этой осенью! Осень — это лучшее время начать подготовку к следующему лету! Планируете отпуск? Вклады в банках помогут вам не только сохранить, но и приумно...
9:00
Обзор на нефть и другие commodities 18.10 Вчера заработано:
Брент +60 пп
rutube.ru/video/b8eca5223861e6bbf52730df35bf63c5/
Авто-репост. Читать в блоге >>>
🐹ВУШ. #WUSH
🥜Снова в центре внимания эта бумага. Ранее сетапчик двойного дна отработал, дав движение в 7,5% из которых 4-5% можно было забрать!
🥜Да, это не тот размер на который я рассчитывал,...
Netflix, Inc. - Прибыль 9 мес 2024г: $6,843 млрд (+53% г/г) Netflix, Inc.
As of June 30, 2024, there were 429,164,615 shares of the registrant’s common stock, par value $0.001, outstanding.
www.s...
При коммунистах за такие сезонные колебания были бы проведены посадки и расстрелы. А при Царе бояре творят, что хотят...
Да, именно в этом и есть самое большое преимущество таких систем. Они очень хорошо складываются в портфели.
Но все же хотят найти грааль, упаковать его в одну систему и торговать только ее одну.
Это конечно круто, что вы этот рынок и так и эдак умеете… Но цифири у вас совсем не бьются.