13 ноября 2021, 17:48
Сезонные зависимости применительно к трейдингу
Вам не нравится сезонный трейдинг? Да вы просто не умеете его готовить! © Часть 2
Только что коллега написал заметку. Добавлю и я.
Как показала практика общения, очень многие скептически относятся к сезонным закономерностям. Вроде как, мало сделок, подгон, непонятно почему.
Давайте разбираться.
Берем одну етфку (ETF) и начинаем его покупать в лонг пользуясь
1. долгосрочным сезонным фактором
2. краткосрочным сезонным фактором
3. простейшим моментум-триггером. выросло — купи.
Получаем
Неплохо, торгуемо, но неидеально.
Возьмем другой етф. Его так же проанализируем по долгосрочной сезонности, краткосрочной и будем торговать контр-тренд. Выросло — продай.
Получаем
Неидеально, но на что нибуд да сгодится.
Берем третий етф. Его будем торговать только по краткосрочной кросс-сезонности. Если одно выросло а другое упало, то купим то что упало и немного подождем.
Получаем
Тоже, на что нибудь да сгодится.
А теперь соберем все в портфель равными долями.
Вроде как уже совсем прилично.
Матрица корреляций составляющих портфеля
Шарп портфеля 1.25, профит-фактор 2.3, просадка около 6%. Годовых около 15, но это просто пример использования сезонных стратегий.
Так что, я одобряю сезонности.
PS сезонных закономерностей намного больше, чем кажется
Только что коллега написал заметку. Добавлю и я.
Как показала практика общения, очень многие скептически относятся к сезонным закономерностям. Вроде как, мало сделок, подгон, непонятно почему.
Давайте разбираться.
Берем одну етфку (ETF) и начинаем его покупать в лонг пользуясь
1. долгосрочным сезонным фактором
2. краткосрочным сезонным фактором
3. простейшим моментум-триггером. выросло — купи.
Получаем
Неплохо, торгуемо, но неидеально.
Возьмем другой етф. Его так же проанализируем по долгосрочной сезонности, краткосрочной и будем торговать контр-тренд. Выросло — продай.
Получаем
Неидеально, но на что нибуд да сгодится.
Берем третий етф. Его будем торговать только по краткосрочной кросс-сезонности. Если одно выросло а другое упало, то купим то что упало и немного подождем.
Получаем
Тоже, на что нибудь да сгодится.
А теперь соберем все в портфель равными долями.
Вроде как уже совсем прилично.
Матрица корреляций составляющих портфеля
Шарп портфеля 1.25, профит-фактор 2.3, просадка около 6%. Годовых около 15, но это просто пример использования сезонных стратегий.
Так что, я одобряю сезонности.
PS сезонных закономерностей намного больше, чем кажется
20:50
Теперь замысел ясен окончательно. Загнали людей в депозит. банкам кредиты раздавать нельзя куда девать деньги? купят валюту. девальвация рубля приведет к еще большей инфляции. Люди снимут деньги с деп...
20:50
Engineer_M,
Через три минуты все зальет к ценам обеда, начинаем — Зеленные пингвины Синего Аллигатора
Вперед братство
Бармалей Бармалеевич,
оно тоже
бггг
В Англии 2 авианосца, один из них 2015 г постройки.
Укомплектованы только на 65 %, служить там некому. Проблема!!!
Наша МВД, по словам Колокольцева, укомплектована на 80 %.
Получается, что на ф...
Не удивлюсь, если день закроется в районе 3.460
Максим Лебедев, не зазывайте людей в эту помойку!!! Здесь было уже пару троечку таких товарищей — обосрались и по уши в ( ну сами понимаете), а может и поглубже… Максим, не уподобляйтесь этим клоун...
Итоговый вывод по Яндексу. Покупать, продавать или держать? Итоговый вывод по Яндексу
Недавно оценили результаты Яндекса за последние 5 лет и посмотрели, что демонстрирует компания сегодня. Пост тут...
Атон начнет брать комиссию за ведение счета с активами до ₽100 тыс В 2025 году брокер «Атон» станет взимать комиссию ₽500 в месяц за ведение брокерского счета, если на этом счете бумаг и свободных сре...
📈Индекс Мосбиржи прибавляет более 2% после выхода данных о замедлении недельной инфляции до 0,35% Индекс Мосбиржи растет на 2,3% после выхода данных о замедлении недельной инфляции до 0,35%.
...
При коммунистах за такие сезонные колебания были бы проведены посадки и расстрелы. А при Царе бояре творят, что хотят...
Да, именно в этом и есть самое большое преимущество таких систем. Они очень хорошо складываются в портфели.
Но все же хотят найти грааль, упаковать его в одну систему и торговать только ее одну.
Это конечно круто, что вы этот рынок и так и эдак умеете… Но цифири у вас совсем не бьются.