Базовый алго-флоу на Wealth-Lab 7 и мой алго-флоу там же (часть 1 из 3).
Часто тут пишу про Wealth-Lab. Сейчас это значимая часть моей алго-инфраструктуры. Но ни разу даже картинки Велс-Лаба не показал)). Пришло время все исправить. Покажу новый велс и немного приподниму вуаль, защищающую мой подход и мой алгоритмический флоу (как тэщщу, где беру идеи, как оптимизирую, как выбираю значения параметров и т.д.).
Базовый флоу на Wealth-Lab 7.
Кодим стратегию.
В начале Initialize видно, как удобно организована работа с таймсериями в векторном стиле.
Можно и без кода стратегию запилить.
Слева на панели можно примерно посмотреть из каких логик можно собирать стратегии без кода. Кстати, стратегию без кода можно в 1 клик перевести в обычную кодовую и что-то поправить, хотя и без кода гибкость вполне приличная.
Затем тестим. Сразу на датасете из нужных нам тикеров.
Когда бэктестинг завершился смотрим результаты.
Общая эквити по датасету.
Или можно эквити по каждому из тикеров.
Куча инструментов оценки результатов, есть такое что-то, например (я не использую, но кому-то, уверен, будет полезно).
Дальше оптимизация. Выбираем подходящий оптимизатор и способ оптимизации, настройки и в бой.
Дальше смотрим что получилось – тоже разные виджеты, визуализаторы, я этим всем не пользуюсь, но для кого-то эти инструменты маст хэв.
Ну всё, выбираем значения параметров и заряжаем стратегию в торговлю.
ВНИМАНИЕ. Важное заявление. Изначально я хотел в один пост упаковать сразу и базовый флоу на велсе и свой вариант (то как я это делаю). Но оказалось, что органичный способ написания постов для меня это на одном дыхании, без перечитывания и даже проверки правописания, без предпросмотра в редакторе смарт-лаба. В общем я устал делать скрины), поэтому разобью на 3 части. Во второй части покажу как в рамках функциональных возможностей велс-лаба можно делать что-то, отклоняясь от этого флоу или даже сильно отклоняясь от него, всякие интересности и крутые фишки 7-го велс-лаба. Ну а в 3-й части покажу что делаю я, потому что мой флоу сильно отличается от описанного в этой части.
Напомню, мы делаем коннектор, чтобы в рамках, например, описанного флоу можно было брать исторические данные по России и потом заряжать стратегию в автоматическую торговлю. Коннектор к Quik.
Чат проекта здесь, вэлкам:
https://t.me/joinchat/v8SwzUrLLChkMjE6
Сам велс и про велс тут:
https://www.wealth-lab.com/a/RussianTraders
В частности можно скачать триал на 14 дней с полной функциональностью.
Wealth-Lab хорошая система.
Можно реализовать абсолютно любые алгоритмы.
Тогда им придется приготовиться к куче переподгонок и заглядываний в будущее как минимум).
LogikoMen, Да кто ж его знает), там выпадающий список вариантов, это только один из. Вроде что-то про то, как позиция ведет себя между входом и выходом.
Как раз у них в свежем посте в блоге что-то про это есть, вроде.
www.wealth-lab.com/blog/perfect-exits
Т.е., что такое есть в 7-ке, что нельзя было реализовать в 6-ке с алгоритмической точки зрения.
ps: По коннектору к квику — есть открытая реализация на гитлабе к 6-ке.
qadexys, Видимо, уже не случатся остальные части). Ушел от WL7, кстати вышла WL8 уже)), но WL7-WL8 уже намного ближе, чем WL6-WL7.
Ушел, потому что с коннектором так и не срослось — много вариантов пробовал, ни один не проканал на тот момент, ну и когда взгляд случайно упал на MT5 и осознал, что он не так уж и плох, а где плох смогу напильничком доработать — в тот самый момент осознал, что я устал бороться с WL7).