Методика расчета емкости торговой стратегии. Кто как считает? help
Добрый вечер, форумчане!)
При разработке краткосрочной ТС подошел к этапу, когда надо решить задачу аллокации депо по инструментам, на которых применяется ТС. И решая эту задачу, при анализе найденных методик, пришел к тому, что сначала надо оценить, а какова емкость разработанной ТС.
И вот тут началась засада. Собственно, поэтому и обращаюсь к вам за помощью.
Вопрос, на который я ищу ответ, сформулирован достаточно конкретно, каким образом можно оценить емкость разработанной ТС, не прибегая к эмпирическому исследованию?
Или другими словами, какие есть способы/методы определения хотя бы приблизительной границы емкости ТС?
Самый простой способ, который приходит на ум — это подгружать в ТС состояние стакана и динамически проводить подсчет числа лотов в границах допустимого для ТС проскальзывания.
К сожалению, с точки зрения технического, программного обеспечения и трудозатрат — для меня подгрузка стакана реально дорогое удовольствие. От подгрузки стакана у меня сильно просядет в скорости алгоритм (платформенное ограничение), а значит точка входа будет безвозвратно потеряна.
«Онлайн сканирование» стакана не так сильно необходимо еще и по причине того, что мне не требуется точное значение емкости. Мне достаточен ориентировочный диапазон.
Тут важно уточнить, что ТС может работать одновременно на нескольких инструментах, поэтому хотелось бы понять, как определять приблизительную емкость для одного инструмента?
Поэтому интересны методики связанные с обработкой данных, которые добываются более дешевым способом, например, объем торгов всего рынка, число сделок, объем торгов инструмента, параметры свечи таймфрейма, на котором работает ТС и т.п.
Но какими формулами можно более менее достоверно получить эффективную емкость стратегии — большой вопрос.
Поделитесь, пожалуйста, как вы оцениваете/считаете емкость своих стратегий?
P.S. Пользовался поиском СЛ, дошел до 2013 года, ответ на вопрос не нашел(((
Однако, за такой способ спасибо! Может попробую выделить время и точечно тиковую историю отдельных недель прогнать.
и по ней распределение зависит от профит-фактора. Т.е. она говорит ориентироваться на несколько другой показатель, чем то, что предлагаете вы. Однако, оба эти параметра если на них ориентироваться (если я правильно понимаю ситуацию) предполагают «безграничную» емкость стратегии в масштабах депо физика только если вход в сделку осуществляется лимиткой. Моя же ТС построена на входах в сделку «по рынку» и тут допустим на малоликвидном инструменте, да еще и стоимостью <300 рублей за лот я могу нехило сквизить стакан, что одним махом дойду до тейка)))) то есть я уже в ряде инструментов упрусь в емкость. Вот как её просчитывать хотя бы приблизительно до сделки?
Набрал 67 эмитентов, но последние IPO позволяют более менее этот список перетряхивать, поэтому удалось избавиться от эмитентов «замирающих» на пол часа и более))
Я вот пытался оценивать емкость по срезам «стаканов» 4 раза в день. Получалось, что в Сбере с Газпромом уложить в 0,2% можно миллионов 20-30 рублей по номиналу акции. А в реальности заявки на 50 млн. легко уходили с проскальзыванием 0.1%, а не 0,2%. Просто потому что когда такая заявка съедала несколько первых бидов или оферов, в 99%+ случаев находились желающие в нее ударить.
Дальше я уже не заморачивался, а просто оценивал емкость, исходя из пропорции оборотов с Газпромом или Сбером.
Хм, то есть если я правильно понимаю, прежде чем открыть позицию, вы замеряли 4 раза стакан? Просто мне даже вот такого подхода будет достаточно, если допустим оценив пусть всё те же 4 раза стакан, но за вчерашнюю торговую сессию, получить емкость и ударить в рынок уже сегодняшнюю торговую сессию. Я так прикидываю, в принципе я бы смог сканировать стакан отдельно от ТС и просто ей ежесуточно перед началом торгов отдавать рассчитанные показатели емкости по каждому инструменту на предстоящий день.
Нет, я замерял на истории «стаканов». А результат получил чисто эмпирически постепенно увеличивая объем на операцию со «стаканных» 25 млн. до 50 млн…
Ваш метод интересен тем, что он предполагает использование «легко добываемых» данных, которые я уже давно собираю на интересующем меня ТФ. Однако, подгруз стакана… буду прорабатывать решение.
Я уже прикидывал подгружать число сделок, количество лотов и оборот за период. Но не смог более менее определить адекватную формулу для расчета, точнее я не мог их логично обосновать. Есть идея фикс вообще, взять значит все эти характеристики:
-объем за период
-оборот за период
-число сделок за период
и просто разложить эти данные по всей длине свечи, которая описывает этот период. Прям от high до low в равных долях. Но это такой подход просто скажет мне что «такой-то объем при ударе по рынку исполнится в рамках цен, чьи доли буду захвачены при ударе». Наверное сложно описал, попробую изобразить схематично:
С другой стороны, если делать оценку не в реалтайм режиме, то и обычного excel + vba хватит с запуском в регламенте. Это уже гораздо проще.