18 декабря 2021, 17:07

Торговая система для фьючерса на индекс SP-500 в шорт

Периодически почитывая смартлаб, из отдельных постов собрал в одно целое торговую систему Тимофея Валерьевича по торговле в шорт фьючерса на SP-500.

Итак, правила:

1. Шортим каждый новый исторический хай фьючерса
2. Ставим короткий стоп (примерно 0,5%) выше цены входа
3. Ставим тейк-профит 10%
4. Ждем что исполнится раньше (стоп или профит)

Пример прибыльной сделки после серии мелких убыточных сделок:

Делаем тест системы за 10 лет одним контрактом фьючерса. Результаты так себе.

Из 166 сделок 4 прибыльные и 162 убыточные. Редко рынок падает на 10% и более… :)
Заработано 4 703 доллара, Потеряно 12 210 долларов.

Вывод. Механически такую стратегию играть не стоит. Но так как Тимофей Валерьевич играет явно не механически, а подходит с умом, исходя из текущих реалий, конкретных рыночных конфигураций и многих других факторов, то результаты могут отличаться от приведенных в лучшую сторону :)

трейдинг S&P500 торговая система тестирование торговой системы

S&P500 фьючерс | SPX

Тимофей Мартынов

Санкт-Петербург

243

3 708

с 23 июля 2012

27 Комментариев

О'Грин
18 декабря 2021, 17:18
Из 166 сделок 4 прибыльные и 162 убыточные. Редко рынок падает на 10% и более… :)
Безо всякого тестирования на истории с открытия на мосьбирже на каждом приличном провале просто набираю лесенкой через доллар вниз лонг SPYF (сколько дадут) с соблюдением ММ, не жадничая. Без стопа. Начинаю фиксить профит лесенкой при выходе цены на +5$ и далее выше цены входа.
Из примерно 20 трейдов в этом году все в профит.
Тимофею Валерьевичу Олейнику — пламенный привет!
+2
- Тимофей Мартынов
  18 декабря 2021, 17:31
  О'Грин, ну тут другая проблема. Пока SP-500 растет с небольшими коррекциями, все хорошо. Но раз в несколько лет бывают форс-мажоры, как в 2018 и 2020 годах, когда рынок падает на значительно большую величину и стремительнее чем обычно. Тогда при лонгах лесенкой без стопов возникнут проблемы.
  +2
  - О'Грин
    18 декабря 2021, 17:47
    JC-trader, Естественно, я внимательно отслеживаю фундаментал в мире.
    И в 2008, и в 2018, и в 2020 обвал был не отвесным и бесповоротным, поначалу давали хорошие отскоки с возможностью выскочить из лонгов, и с профитом. Но низинки и вершинки волн становились всё ниже, и только жадный слепец не увидел, что дело пахнет керосином. )
    Лучше я пропущу сомнительный вход в лонг, чем брать лишние риски. Благо, волатильных ликвидных фьючей на мосьбирже хватает, а при мутных графиках и ыундаментале для меня не проблема недельку посидеть на заборе. До прояснения. )))
    0
    - calnago
      18 декабря 2021, 17:59
      О'Грин,
      я внимательно отслеживаю фундаментал в мире.
      не жадничая. Без стопа
      быть залокированным, с переносом на следующую сессию, как то не очень симпатизирует.
      0
    - Тимофей Мартынов
      18 декабря 2021, 18:06
      О'Грин,
      
      Естественно, я внимательно отслеживаю фундаментал в мире.
      
      чувствуется опытный трейдер, контролирующий риски. А я вот расслабился после благополучных серий прибыльных сделок, потерял бдительность к февральскому обвалу 2018 года :)
      jc-trader.livejournal.com/1526942.html
      +1
      - О'Грин
        18 декабря 2021, 18:26
        JC-trader, Да щаззз же!
        Эт я сейчас такой зажавший риски в гузку после того, как расслабился от серии профита в бренте и получил в 2020 заслуженный МК:
        smart-lab.ru/blog/667881.php
        0
        Тимофей Мартынов
        18 декабря 2021, 18:29
        О'Грин, а, ну тогда нормально, все как у людей :)
        +1
        О'Грин
        18 декабря 2021, 18:33
        JC-trader,
        Истессна, я, как обычный нормальный человечек, на чужих ошибках начинаю учиться только после того, как сам себе своими граблями как следует разобью свою бестолковку...
        +1
  - Alex Maroudas
    18 декабря 2021, 19:04
    JC-trader, Юрий, а размер стопа, а заодно и тейка не пытались оптимизировать? Система-то по сути прикольная, типо галимый контр-тренд аля «Деньги не спят»)))
    PS и да, вот еще что — хорошо бы добавить в систему вместо тупого тейка трейлинг с отступом срабатывания, и оптимизировать до кучи и его значение
    0
    - Тимофей Мартынов
      18 декабря 2021, 19:05
      Alex Maroudas, нет, не пробовал. Робастная система остается робастной на всем широком спектре параметров. И наоборот :)
      +2
      - Alex Maroudas
        18 декабря 2021, 19:14
        JC-trader, ну это понятно да, ну так, ради интереса, если уж занялись этим. возможно, что удастся получить некие диапазоны значений для этих трех параметров, которые обеспечат робастность))
        0
        Тимофей Мартынов
        18 декабря 2021, 19:27
        Alex Maroudas, да нет, это однозначно сливная стратегия с любыми параметрами, гарантирую на 100%. Да даже без тестирования понятно, тест чисто для прикола :)
        +2
        Alex Maroudas
        18 декабря 2021, 20:18
        JC-trader, ладно, Юрий, Вам — поверю на слово)) хотя жизнь учит обратному) Вы меня прям очередной раз зарядили энтузиазмом, спасибо, может, дойдут руки — и сам потестю)
        +1
  - Vladterzi
    05 января 2022, 18:28
    JC-trader, а что если эту систему сделать наоборот. Вход на хаях в Лонг со стопом в 0.5% и тейк 10%?
    0
    - Тимофей Мартынов
      05 января 2022, 18:30
      Vladterzi, ну такой стоп по-любому каждый раз снимать будут :)
      0
      - Vladterzi
        05 января 2022, 18:34
        JC-trader, да, но скорее всего такая система будет в +
        Думаю, иногда будет +10% давать.
        Делайте чаще обзоры систем, у вас хорошо получается.
        0
ака Tуземец
18 декабря 2021, 17:31
бьюсь об заклад © что
не каждый новый хай
ни о каких 0.5 % речь не идёт и стоп вообще не в %
совершенно напрасно взят дневной график
профит в % это тоже волюнтаризьм
последний пункт из области фантазий
всё было мимо, всё было зря © : О))
+1
- Тимофей Мартынов
  18 декабря 2021, 17:34
  Tуземец, видимо, у Вас инсайдерская информация о правилах системы от Тимофея Валерьевича. Моя информация основана только на открытых источниках :)
  0
  - ака Tуземец
    18 декабря 2021, 17:40
    JC-trader, аналогично, исключительно наблюдения.могу ещё сказать что скорее всего нынешний шорт на этих уровнях у него не второй, а третий(про первый стоп он скромно умолчал, но там и были копейки) второй полагаю был всё же частично пофиксен для компенсации возможного стопа.сейчас третий и могу предположить, что у него меньший сайз, чем у первых двух ))
    +1
Тимофей Мартынов
18 декабря 2021, 17:38
Молодец Юрий Иванович что протестировали.
Я думаю главное отличие в том, что я не шорчу кыждый перехай
+1
- Тимофей Мартынов
  18 декабря 2021, 17:40
  Тимофей Мартынов,
  
  я не шорчу кыждый перехай
  
  вот я так и предположил в конце поста. Теперь убедился что мое предположение оказалось верным :)
  0
  - Тимофей Мартынов
    18 декабря 2021, 23:05
    JC-trader, ну да, более того, мои позы вообще часто зависят от того, был ли вообще открыт мой торговый терминал
    +1
- Добрый человек
  18 декабря 2021, 22:16
  Тимофей Мартынов, в отличии от лосейника который твердо и четко зашортил один главный для него хай и ждет конца. своего или сипи уже и не так важно
  +1
ака Tуземец
18 декабря 2021, 17:47
пропустил это место
Но так как Тимофей Валерьевич играет явно не механически

наоборот явно механически и строго формализованно
0
- Тимофей Мартынов
  18 декабря 2021, 23:05
  Tуземец, нет
  0
  - technic
    21 декабря 2021, 18:28
    Тимофей Мартынов, «явно механически и строго формализованно»… -«Нет»
    Это бессознательное повторение психологических паттернов. О как)
    … со стороны это видится как сливная система
    0
Жора Интрадей
18 декабря 2021, 18:25
помойму купить проще и держать
+1