Серия авторских статей "Крах трейдера" - часть 13

Всем доброго времени суток!

Публикую двенадцатую часть своего рассказа.

Начало рассказа — smart-lab.ru/blog/51242.php
Выражаю огромную благодарность всем своим читателям, а так же просто людей, которые меня поддержали и поддерживают. Вы помогаете мне не опускать руки. Спасибо ВАМ!!!

В связи с тем, что старые записи не подлежат редактированию, навигацию по статьям лучше осуществлять через оглавление.
 
Оглавление (приблизительное)
1 – Начало
2 – Удобряем почву
3 – На грани фола
4 – Великие «мудрецы»
5 – Пробелы в действиях


6 — Первый профит
7 — Один на «поле дураков»
8 – роковой дветысячивосьмой — part I
9 — роковой дветысячивосьмой — part II
10 — агония власти

11 - трейдинг со «звездами»
12 – на перекрестке жизни
13 – ЛЧИ. В погоне за Журавлем;
14 — О Гуру...
 
15 – Погоны на полку – вперед к успеху!
16 – Holy Grail – моя система.
17 – О Гуру…
18 – Синтетика удовольствий или первые миллионы
19 – Да свершится предначертанное
20 – А где же «завтра»?!
21 – Жизнь после жизни. Она есть.
Часть б/н - Синтетика удовольствий
 
часть тринадцатая – Апогей мыслей
 
 
«Для детей неизвестность — это нечто, в поисках чего вы проводите почти всю жизнь и наконец узнаете. В ходе поисков вы понимаете, что узнали всё, что безопасно знать, в этот момент большинство людей прекращает дальнейшие поиски. Но остаются очень немногочисленные люди, от которых зависит прогресс, смелые и безрассудные, идущие в неизвестность с открытыми глазами, и человечество навсегда запоминает тех немногих, кто вернулся обратно живым…
    …и быстро забывает тех, кто не вернулся».
 
Т. Кленси, «Медведь и дракон»
 
 
Сентябрь. Год 2011 год.
         «Я пью за Вас, мои друзья, за то, что Вы всегда со мной… Я пью за Вас, мои враги, за то, что научили меня жить!» — произнеся мой коронный тост сегодняшнего празднования, по случаю моего, очередного, перехода на новое исчисление лет, я под аплодисменты всех присутствующих опрокинул крайнюю рюмку холодной водки, которая уже совсем не обжигала ротовую полость и пилась, как родниковая вода. Отдельные товарищи из столовой переместились в парилку, кто-то снова влился в оживленную беседу, по поводу проходящей ревизии. Я же, захватив пачку сигарет и сотовый телефон, вышел на свежий воздух. После пары неудачных прокруток барабана зажигалки, кремний наконец-таки выбил искру, зажигая тусклый огонек, который передал свою тепловую энергию на табачную смесь. Глубоко затянувшись дымом, я стал перелистывать смс-сообщения с поздравлениями и перебирать пропущенные вызовы, в голове фиксируя список тех, кто, не смотря на то, что пару лет назад я стер упоминание о дне своего торжества из всех открытых источников, еще помнят, что я существую в этом мире и мы, когда-то проходили, порой малые, а порой длинные отрезки времени. К моему утешению, даже не смотря на то, что с некоторыми мы созванивались всего два раза в год, что бы поздравить друг друга, людей не стало меньше, а на оборот, стало гораздо больше.
         Я прилег на лавку и уставил свой взор на бескрайнее сибирское небо, не пытаясь концентрировать его на отдельные звезды и созвездия. Я смотрел куда-то вдаль, в темную, неизведанную мглу и пытался найти ответы на свои вопросы. Как оно будет дальше? Что за тем очередным повтором? Туда ли я свернул или стоит отойти назад и снова оглядеться? Я проговаривал вслух эти вопросы, надеясь хоть в подсознании услышать ответы на них. Но подсознание, как и окружающий меня мир, ответили мне тишиной. «Сашка, хватит киснуть, праздник же, пойдем в парилку» — позвал меня подошедший товарищ по службе. Встав с лавочки, я последовал за своим товарищем, перед входом отведя свой взор на звездное небо – завтра мы с вами встретимся, Александр Васильевич…
 
на следующее утро
 
         По пустующей трассе мы не спеша двигались к пункту моего назначения, который стоял особняком в моей «культурной» программе проведения ревизии. Следующий со мной офицер подчиненной мне части не понимал моего рвения к просто скрещенным двум доскам. Но для меня, человека, для которого в этом мире существуют личности, на которых хочется ровняться, хочется перенять самые лучшие качества, это был маленький крестовый поход моей истории, который я планировал совершить, еще на пятом курсе финансовой академии, толчком к которому послужил фильм «Адмирал».
         Утренний солнце освещало небольшой островок на реке Ангара, на котором, среди невысоких деревьев возвышался символический памятник моего идеала офицерской чести. Собирая пыль дороги на лакированные туфли, я медленным шагом приближался к месту расстрела, выбранному историками в качестве официального места захоронения. Ни крест, наскоро сколоченный из грубых досок, ни маленький овал с портретом некогда великого человека, не пощадило время, оставив свой след в виде осыпающейся эмали и черных пятен. Я присел на камень, рядом с крестом, приложил к нему свою голову и начал свой монолог:
         — Ну вот, мы с вами встретились, Александр Васильевич. Кем же вы были на самом деле в этой истории? Меня, если быть откровенным, это не сильно волнует, потому, что за Вас воевал мой прадед, который в отличии от большинства вернулся домой, привезя почерневшую от крови саблю. А раз, мое поколение верило в вас, ваши слова, то я не имею морального права, даже ставить эту мысль на рассмотрение. Для меня Вы человек, который обладал всеми качествами, которые раньше вызывали уважение, при взгляде на человека в погонах, не то, что сейчас, мы на службе переодеваемся, что бы ехать домой по гражданке, потому, что пропала та гордость за то, что служишь отечеству, служишь чему-то великому. Это независимо от того, продолжали ли мы традиции русской армии или нет – слово военнослужащий имеет в себе глагол «служить», четко определяя, кто является настоящим хозяином, не правда ли? Военные обслуживали и охраняли своих повелителей, которые нанимали и говорили им, что нужно делать. С людьми в военной форме следовало обращаться с уважением, которого они, в общем-то заслуживали, однако по мере продвижения к вершине своей карьеры военные все лучше понимали, где находится их настоящее место и кому они в действительности подчиняются… И вы это поняли.
         А ваша история любви… Я часто ставлю тот отрывок из фильма, может быть надуманный режиссёрами, на котором Анна вам пишет письмо. Знаете, я частенько его пересушиваю, и оно дает мне надежду на то, что такие чувства имею место быть в этом мире, который за годы вашего отсутствия совсем изменился. Оно дает мне сил не опускать руки, когда в очередной раз я сталкиваюсь с холодной стеной безразличия этого мира к человеческим чувствам. Да, можно перестроиться под новые реали, быть другим. Но если вы выбрали свой путь идти до конца, то я, то же последую за своими убеждениями. А там, может быть, скоро и свидимся…
         Отряхнув брюки, я повернулся к кресту, на пару секунд вытянулся по команде «смирно», поклонился и так же не спеша покинул могилу великого для меня человека. Открыв дверь машины, я крайний раз глянул на крест – «Все будет. Все уже есть…»

        
Октябрь 2011 года.
 
         В этот обыденный для меня вечер подготовки к отъезду, я как обычно паковал вещи для отъезда на очередную командировку. Ноутбук еще не был запакован и поднимал настроение мне и моим соседям музыкой от ди-джеев интернет-радио. Во время звучания очередной композиции прозвучал сигнал, оповещающий о приходе нового письма. Так, что у нас тут, ага, очередное приглашение на участие в конкурсе «Лучший частный инвестор». Курсор мыши потянулся к кнопке «отправить в корзину» и застыла на своем месте. А почему бы не попробовать поучаствовать? Я не публичная персона, меня никто не знает – потеряю деньги, буду просто внизу списка. Проблема, возникала в том, что денежных средств на это не было, а после потери больших денег у меня появился страх к бирже. Пересчитав конверт с авансом на командировочные расходы, я прикинул, что до конца командировки можно будет выделить пятьдесят тысяч рублей на торговлю. Беглый взгляд на часы, офис еще не закрыт, накинул куртку и отправился менять нулевой лимит открытых позиций. Теперь главной задачей было бы не потерять эти деньги.
 
         Через пару суток. Хабаровск
 
         Разница с московским временем на другом конце России составляла семь часов. Мне это было на руку – с утра я мог спокойно заниматься проверкой документов и решением служебных вопросов, а затем к окончанию рабочего дня без спеха вливаться в рыночное пекло. Наконец-таки, служебная деятельность не могла мне помешать в планомерной торговле. Я принял непростое решение для себя – что до середины ноября, к окончанию ревизии, у меня ничего не получится – я ухожу с фондового рынка навсегда, убираю мечту о финансовой независимости в дальний ящик и начинаю искать другие виды заработка. Моя армейская карьера подходила к концу – в воздухе уже отчетливо витали слухи о скорой реорганизации нашего управления и сокращения повсеместно финансовых должностей. В других структурах наше ремесло уже кануло в Лету, теперь добрались и до нас. Это была моя крайняя попытка убедиться, что я в трейдинге не пустое место.
         Основным отличием от предыдущих моих торговых периодов, помимо полной занятости рынком, было привнесение в мою торговлю элемента дисциплины. Я, человек в погонах, который привык подчиняться и требовать этого от других, совершенно не мог совладать с собою во время проведения торговой сессии. Сейчас же был составлен свод правил, который на тот момент был предельно прост для понимания. К сожалению, исходных записей не осталось, поэтому я приведу вам выписку из «Положения о рисках», которое подготавливалось к запуску моего Фонда:
1. Под рисками понимается потенциально нежелательное воздействие на уставной капитал инвестиционного фонда «Wolwerin’sFund» (далее по тексту Фонд), повлекшее за собой его сокращение, которое может явиться результатом некоторого прошлого, настоящего или будущего события.
2. Максимальный размер убытка Фонда не может превышать:
— суточного — в размере 2,5 % от исходящего на начало рабочего дня остатка денежных средств на торговом счете;
— недельного — в размере 7,7 % от исходящего на начало рабочей недели остатка денежных средств на торговом счете;
— месячного — в размере 15,3 % от исходящего на начало календарного месяца остатка денежных средств на торговом счете. В случае если календарный месяц начинается в один из дней рабочей недели, за дату расчета исходящего недельного и месячного остатка денежных средств принимается первый рабочий день недели.
3. К убыткам фонда относятся:
         — открытые позиции, приносящие убыток в реальном времени;
         — позиции, закрытые с отрицательным финансовым результатом;
         — комиссия брокера и биржи;
         — другие установленные оператором фондового рынка сборы, взносы и надбавки.
4. При достижении во время торговой сессии общего размера суточных потерь в размере 2,0 %, от исходящего на начало рабочего дня остатка денежных средств на торговом счете, торговля временно приостанавливается, после чего организуется 15 минутный перерыв для всех специалистов с вызовом руководящего состава Фонда. По прибытию одного из представителей руководящего состава Фонда, организуется внеплановое совещание с заслушиванием специалистов, допустивших наибольшие просадки за текущий день. После заслушивания выступающих, в совещательной форме производится анализ сложившейся ситуации, после чего руководством делается вывод о дальнейшей целесообразности продолжения торговли в данный день.
5. При достижении во время торговой сессии максимально допустимого недельного/месячного убытка, торговля прекращается до начала последующей рабочей недели/месяца.
6. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, случившихся не по вине специалистов Фонда, допускается дополнительная просадка в размере, не превышающем 0,75 % от максимального размера ежесуточных потерь. После наступления данного события руководитель Фонда обязан незамедлительно связаться с генеральным директором инвестиционной группы «Wol.Group». Одновременно с этим, торги прекращаются на срок проведения Попечительским советом Фонда административного расследования, но не менее чем на один календарный день, следующим за днем наступления данного события.
7. В целях ограничения риска при совершении сделок на срочной секции фондовой биржи РТС, утверждаются следующий порядок совершения сделок:
— все сделки совершаются путем выставления лимитных заявок. Использование рыночных ордеров запрещено. Выставления лимитной заявки по цене, превышающей ближайшую сделку спроса/предложения, приравнивается к использованию рыночного ордера;
— после совершения сделки, в течении 20 секунд, трейдер выставляет защитную стоп-заявку. Для упрощения данной операции разрешается использование робота-ассистента;
— выставленная стоп-заявка должна удовлетворять следующим требованиям:
         1. Отступ/ спред:
                  а. Для фьючерса на рубль/доллар – 23 пункта/ 50 пунктов;
                  б. Для фьючерса на индекс РТС – 250 пунктов/ 1000 пунктов.
         2. Находиться за торговым уровнем, определенным в соответствии      с торговой системой;
         3. Разрешается сокращать отступ, в случае совершения сделки вблизи уровня консолидации для оптимизации коэффициента риск/доходность.
8. После открытия позиции, трейдер заносит данные о сделке в бланк
ф. № 2 (Приложение № 3 к «Отчетным документам трейдера»). Вести данный бланк в электронной форме запрещается.
9. Во время нахождения в торговой позиции, трейдер обязан каждые 15 минут сверять открытую позицию с критериями качественно совершенной сделки, установленными утвержденной торговой стратегией. В случае несоответствия одному из критериев, сделка закрывается. После каждой проверки, трейдер обязан произвести запись в бланке ф. № 2 с указанием фактического времени проверки сделки.
10. Трейдер, совершивший подряд двух убыточных сделок, приостанавливает торговлю. Затем трейдер покидает рабочее место на срок, не менее получаса, но не более двух часов. В случае, если вынужденный перерыв совпадает с окончанием рабочего дня, трейдер обязан вернуться в офис Фонда для совершения отметки у дежурного трейдера об окончании торговли. В случае отсутствия данной отметки без уважительной причины трейдер привлекается к дисциплинарной ответственности.
11. Трейдер, на 09:30 (МСК) текущего дня, не имеющий утвержденного риск-менеджером торгового плана на ближайшую торговую сессию (согласно образцу документов) и заполненного отчета за предыдущие сутки, к торговле в данный день не допускается и привлекается к дисциплинарной ответственности.
12. Лицо или группа лиц, своими действиями нанёсшие Фонду убыток, в результате нарушения вышеуказанных правил, привлекается к полной материальной ответственности за понесенные Фондом потери, превышающие размер, установленный в п. 2 настоящего Положения.
 
         Конечно, тогда они были просты как заповеди Моисея и умещались на клочке бумаги, но именно это стало для меня основополагающим в плане отхода от самодеятельности. По опыту прошлых торгов, я знал – что весь счет у меня выводила под ноль всего одна убыточная сделка, которая, несмотря на систематические звонки брокера и действий его отдела риск-менеджмента, держалась до последнего. Для решения этого вопроса я принял простое решение – сделки на ночь не переношу. Потому, что будет новый день, за ночь картинка на графике может в корне измениться, а сидеть весь рабочий день в ожидании открытия вечером торгов – только нервы себе портить.
         По поводу убытков, у меня на тот момент не было какой-то конкретики – главное было не просадить более 5% счета за сутки. Потому, что сначала, как на зло, появляется 3%, затем 5%, потом ты начинаешь сидеть и думать, что хуже быть не может, отрываясь от реальности, а через пару часов рвешь на голове волосы от того, что цифра стала двухзначной. И чем дальше летишь в пропасть, тем сильнее обнимает меня моя подруга «Надежда». В этот раз, я решил ее просто пристрелить заранее, не до объятий на поле брани. И спокойно переносить взятые на себя убытки.
         Прибыль…  А с ней все просто – забирать и не жадничать. С жадностью принял решение бороться своеобразно. А именно – в случае появление «хорошей» (5-7%) вариационной маржи, открывать бутылку виски, опрокидывать стопку и закрывать открытые позиции. Потому, что следующим правилом, было «ЗАПРЕЩАЕТСЯ совершать сделки в случае плохого самочувствия, депрессии, похмелья и других, сторонних факторов как зависящих, так и не зависящих от трейдера». Такой своеобразный риск-менеджмент, впоследствии дал свои результаты. Как и на торговлю, так и на печень.
         Что же касается торговой стратегии, которую я применял во время конкурса, то она будет описана (надеюсь я смогу это объяснить человеческим языком) в последующей главе. Но по опыту торговли скажу, что правильные входы/выходы сделали всего 20-30% успеха за весь период конкурса. Остальная часть – упорное, монотонное следования всем пунктам риск-менеджмента. Потому, что стоило его «отключить» из торговой системы, как… Но об этом, я думаю, мы поговорим в следующей главе.