Adam Andromedov
Adam Andromedov личный блог
01 января 2022, 21:18

В поисках 20-40% годовых в USD

В связи с изменением обстоятельств появилась нужда искать что-то новое. Поэтому решил написать здесь пост в надежде получить направляющие. Сформулировать запрос было очень сложно, камнями не кидайте. Уточнения и критика по делу приветствуется. Спасибо.

Требуется монетизировать личный капитал. Уже несколько лет ведется торговля по стратегии, которая была куплена у одного из знакомых с офлайна. Довольно примитивная тренд-следящая стратегия на больших ТФ (месячные) со средней доходностью ~15-20% годовых в USD и средней просадкой ~7%. Из минусов: максимальная просадка на истории около 20% и есть года, где не было сделок. Торговля ведется руками, минимально автоматизировал процессы теста идей, которые нахожу на просторах интернетов. Уже привык к стратегии, которую упомянул, но решил попытаться уменьшить риски и увеличить прибыль.

Общая доходность активов в данный момент:
Американский индекс, доходность 10-20% годовых.
ETF, например Vanguard'овский, доходность 15-25%.
При Berkshire Hathaway проигрывает индексу последние лет 10.

Доходность, которую хочу увидеть: 20+% (крипта тоже рассматривается). Индекс и ETF не рассматриваю в текущее время из-за невозможности контроля риска (под обвал попадать не хочу, и так пропустил весь рост). Все это есть желание реализовать через ТС из группы тренд следящих.

Нашёл исследование, в котором говорилось о том, что волатильность внутри дня сильно менялась за последние 60 лет, но на недельных и месячных ТФ ничего в целом не изменилось за это время. Так как торгую долгое время на больших ТФ, хочу продолжить в таком же духе.

Собственно, вопросы:
1. возможно ли добиться такой годовой доходности с макс. просадкой до половины от этой доходности, используя только один тип стратегий или одну стратегию (здравая логика подсказывает, что нет?)
2. возможно посоветуете простое ПО для базового тестирования стратегий (из разряда пресечение МА — покупаю-продаю). Пока что используется TV.
3. Идея торговли на больших ТФ здесь крайне не популярна, но все же, возможно здесь есть люди, которые делают всего несколько сделок в год?
4. Готов рассмотреть интересные варианты кооперации (рынок US или крипта).

P.S. категория, в которую дали запостить..

26 Комментариев
  • О'Грин
    01 января 2022, 21:32
    в USD
    На самом деле разница невелика. Что 2020 заканчивался в коридоре бакса 73-74, что 21й в том же коридоре 73-74. И в отдельные месяцы бывало, что в баксах доход был сильно ниже рублёвого, а в другие наоборот.
     Поэтому доходность страновых активов ИМХО, актуальнее.
    но решил попытаться уменьшить риски и увеличить прибыль.
     Нужно или крестик снять, или трусы надеть… ©
    Так как торгую долгое время на больших ТФ, хочу продолжить в таком же духе.
    (под обвал попадать не хочу, и так пропустил весь рост).
     Раз не интрадейщик, в чём проблемы? Спокойно в кэше дождался обвала, спокойно скупил дивидендных голубцов, спокойно сидишь в них до утроения-удесятерения капитала…
      • О'Грин
        01 января 2022, 21:43
        Adam Andromedov, Сорри, не знал, тогда у вас ситуация совершенно другая, в т.ч. и по налогообложению.
         На нашей песочнице проще брать доходность ИМХО — риски и волатильность повыше, обвалы на политике почаще, ну и возможность их отработать долго ждать не приходится…
  • VladMih
    01 января 2022, 21:38
    У вас ведь и так доходность примерно такая, которую вы хотели бы видеть, а от добра добра не ищут. Тем более она можно сказать зашкаливающая для таких больших таймфреймов. 
    Больше доходность можно получить только одним способом —
    опуститься на младшие таймы, но вы ведь этого не хотите...

    Еще один путь — увеличить количество торгуемых инструментов.
    Кстати, этот вариант может уменьшить просадку, если с умом.
    Типа дивер… сивер… кация ))))))

    Но про 40% годовых на месячном графике забудьте! 
    Этого не может быть потому, что не может быть никогда. Один год из 10-20-ти — может быть, но долгосрочно… не самообманывайтесь.
    40% годовых далеко не каждый интрадейщик стабильно имеет!
      • VladMih
        01 января 2022, 21:59
        Adam Andromedov, т.е. ваш запрос можно переформулировать так:
        «Как бы мне практически не работая иметь 40% каждый год»?
        Типа гарантированно. Я правильно понял?
        Нереальные запросы вас погубят.

        Переход на недельные, если с умом, возможен. Трендследящая стратегия должна работать на любом таймфрейме. Вы до сих пор не проверили эту версию???

        Кстати, при теперешней неопределенности в мировой экономике (сплошные пузыри), на месячных графиках можно так влететь, что… будет вам 40%… А может и все 80... 
  • ves2010
    01 января 2022, 22:16
    рынок перегоняется за счет плечей при низком риске...
    либо за счет большой волатильности на большом риске...

    т.е тебе нужен рисковый актив который ходит очень сильно... 
    либо наоборот  безрисковый актив+ плечи
      • VladMih
        01 января 2022, 23:18
        Adam Andromedov, простое увеличение плеча приведет к… простому увеличению просадок. Можете даже не проверять — давно доказано.
  • Сергей Иваненко
    01 января 2022, 22:39
    90% загоняешь в облиги или дивы, оставшиеся 10% торгуешь по стратегии с 10-12 плечём. 
  • ака Tуземец
    01 января 2022, 22:48
    на недельках одной стратегией имхо столько не получится.надо на днёвках. кроме того ни недельки ни тем более месяца нормально не протестируешь, истории не хватит, то что вы торгуете месяца с таким результатом это довольно странно для меня
      • ака Tуземец
        02 января 2022, 00:20
        Adam Andromedov, Стратегия на старшем ТФ довольно простая

        это вообще не стратегия если историю сделок можно пересчитать на пальцах одной руки, а падение актива на 50 % не приводит к сделкам
  • Свой Мужик
    02 января 2022, 00:25
    Стратегия увидел тренд — сел в него, а дальше как попрёт? )
    Да последние годы оно работает!!!
  • Люфт
    02 января 2022, 16:35
    так что конкретно хотите — готовую систему, напутствие?
      • Люфт
        02 января 2022, 21:28
        Adam Andromedov, думал наоборот ответите. Второй вариант — это путь в бесконечность. Выше вам предложили опереться на тренд, но вы прекрасно понимаете что без формализации от такого совета мало толку. Формализация нужна, а это уже первый вариант )
          • Люфт
            03 января 2022, 00:05
            Adam Andromedov, с таким подходом шансы такие же как случайно из рассыпанной азбуки собрать «Войну и Мир» ))

              • Люфт
                03 января 2022, 16:03
                Adam Andromedov, поискать гения за бесплатно? Это еще более нереально ))

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн