В каких системах капитализация прибыли ухудшает результат

Было ли у Вас такое, что Вы капитализируете прибыль в какой-то системе — и потом жалеете об этом?

Потому что если бы выводили, то заработали бы намного больше.

Следует ли считать, что любая ТС, где капитализация становится невыгодной — это система с чрезмерным плечом (F смещено вправо от оптимального)?

И в любой нормальной ТС капитализация должна быть выгодна.

Но тогда ещё он наблюдение: насколько понимаю, у инвесторов, работающих без плеча, тоже может быть так, что капитализация после определённой точки сыграла против них. Но ведь у них вообще нет плеча...

торговые системы алгоритмическая торговля разработка алгоритма трейдинг

Foudroyant

Москва

119

9 616

с 8 декабря 2017

12 Комментариев

удалился, утомил сливлаб
21 января 2022, 08:47
там где большая зависимость от проскальзований не?
+2
- Serj90
  21 января 2022, 09:10
  удалился, утомил сливлаб, тоже кроме проскальзывания на входе и/или выходе ничего не приходит на ум. Ну разве, что объем входа вырос настолько, что меняет ту закономерность, на которую был натравлен бот, но и здесь без проскальзывания такое возможно только при использовании лимитных ордеров, и если вход размазан на широкий временной интервал, что чаще всего характеризуется как уход на более старшие ТФ. Короче в общем случае в таких ситуациях злейший враг трейдера — проскальзывание
  +1
- Foudroyant
  21 января 2022, 09:43
  удалился, утомил сливлаб, это тоже — но не только.
  Если плечом перегрузиться то будешь много зарабатывать — до первой турбулентности.
  И если капитализировал прибыль — то попадаешь в турбулентность с капитализированной прибылью — всё теряешь.
  0
  - удалился, утомил сливлаб
    21 января 2022, 12:26
    Лосиный вареник, ну Келли вроде давным давно все описал
    +1
Антон Иванов
21 января 2022, 09:19
У меня все системы оттестированы с капитализацией прибыли, очень редко бывают ситуации, что без нее выгоднее. Такое бывает только на небольших участках торговли, когда в конце выбранного временного периода ты внезапно зашел на весь депозит с капитализацией вместе и слил 50% всей суммы за полдня. В абсолютных цифрах это может дать гораздо более сильную просадку, чем торговля на изначальный депозит.
+1
- Foudroyant
  21 января 2022, 09:52
  Антон Иванов, да, вот как раз такое иногда происходит у меня с одной из ТС. Выбросить её?
  0
  - Антон Иванов
    21 января 2022, 10:44
    Лосиный вареник, я свои не выбрасываю. На длительном периоде капитализация все-равно выигрывает у меня.
    +1
  - Serj90
    21 января 2022, 11:40
    Лосиный вареник, в смысле выбрасывать? Вы понимаете что от формулы состояния депо "+30% -50% +100% +200% -100% = вы банкрот" вы никуда не денетесь? Это не проблема ТС, это проблема риск-менеджмента и мани-менеджмента. У любой ТС есть потолок емкости, иначе бы первым в форбс стоял бы трейдер.
    +1
Антон Б
21 января 2022, 09:28
часто оптимальная позиция от взятого наперед риска на счет.
бывает меньше 100% от счета.
есть алгоритмом (выгодным) выгодно торговать на 60% от счета.
чтобы риск не превысить на счет.
это контринтуитивно.
но вот так.
а оставшиеся 40% это другая стратегия.
как вариант короткие облигации.
или синтетические облигации (тоже короткие)
+1
- Serj90
  21 января 2022, 11:49
  Антон Б, как-то обобщенно звучит. Моделируем ситуацию, у нас есть алгоритм с неким риском и один инструмент на котором тренируемся. Есть профит фактор и т.п. И загружая больше половины депо, из-за риска мы можем спустя серию сделок стремящуюся к бесконечности получить банкротство.
  
  Другими словами, читая ваш коммент, я вижу что у вас риском на депо можно управлять путем определения % загрузки депо в алгоритм. Ну да, это можно сделать, только мы при этом не управляем выигрышем, т.к. если алгоритм убыточен, то обнуление депо — вопрос времени.
  
  В конечном итоге, при росте депо — да, мы держим загрузку в алгоритм порядка 60%, но допустим у нас алгоритм дает 1000% годовых. Значит сегодня от депо в 1млн мы загрузим 600к, а в след год загрузим 6млн? А даст ли нам инструмент зарядить 6млн? Ну ладно мы можем отойти от отдельного инструмента и взять весь рынок. Но у него тоже потолок.
  
  Понятное дело, что мы можем управлять риском на депо путем определения доли депо приходящейся на один алгоритм, на второй, на третий и на отдельные инструменты. Но мы никак не управляем прибыльностью, о которой спрашивает топикстартер. Он же спрашивает не о возможности запарковать больше, он спрашивает о «заработать больше».
  +1
  - Антон Б
    21 января 2022, 12:54
    Serj90, заработать больше на бирже вообще не проблема.
    док-во: максимум заработка достигается покупкой опционов глубоко вне денег.
    
    проблема не потерять в процессе.
    потому что они так и останутся в большинстве исходов вне денег.
    
    торгуется риск ( риск к доходу).
    доход совершенно не имеет значения без оценки риска.
    
    математический пример стратегии которая доходная но не может иметь 100% вложений.
    
    кидаете монетку.
    если орел получаете в ТРИ РАЗА БОЛЬШЕ чем поставили.
    если решка то теряете ставку.
    
    1) она доходна.
    мат ожидание = (3+0)/2 =1.5!
    2) ставить 100% гарантия проигрыша.
    +2
    - Serj90
      21 января 2022, 13:17
      Антон Б, вопросов больше не имею)))
      +1