Пародия АлгоТрейдера
Пародия АлгоТрейдера личный блог
24 февраля 2022, 02:20

Волатильность или нет. Ищу индикатор описывающий состояние

Приветствую участников проф. сообщества.

На досуге заниманию созданием робота. и столкнулся с не понимаем причин просади робота в тестировании на определенных участках

Волатильность или нет.  Ищу индикатор описывающий состояние

Как видно из приложенного изображения, есть устойчивый рост до 23 Августа потом же наблюдается устойчивое падение.

Кратко о роботе:
  •  Тестирование происходит на паре крипты ETH — USDT 
  •  Логика основана на индикаторе AROON  (трендовая торговля)
  •  1 минутные свечи
  •  около 5800 позиций за год
Казалось бы что изменение результатов работы можно было бы связать с большей волотильностью рынка на 2 участке (на котором посадка)
Но анализ показал что изменение Эквити не зависит от волатильности. При фильтрации решений робота о входе в позицию, опирающейся на состояние волотильности особых результатов не дал, кроме очевидных. (не стоит входить в позицию при слишком большой и слишком малой волатильности)

Подгонка гипер параметров робота на определенном сегмент волотильности также результатов не принес.

В большинстве случаев когда я говорю о волотильности я говорю о показателях индикатора ATR — Средний истинный диапазон 

Также могу заметить что при визульном анализе участков на которых происходит просадка, можно наблюдать участки и где тренд развернулся и не стал продолжать свое движение и где робот не успел захватить верхушку тренда, когда разворот был достаточно быстрым. Но первых случаев больше.

Интерактивный график разместил по следующему адресу https://coffee-jeniffer-45.tiiny.site/ , но там свечи почта 1 часовые (что бы браузер не тормозил)

Не соблаговолят ля уважаемые участники сообщества высказать своим мысли по выше изложенному. 
А именно хотелось бы понять что изменилось в поведении рынка что принесло такой результат, и каким техническим методом можно описать это поведение по вашему мнению?
7 Комментариев
  • Люфт
    24 февраля 2022, 02:24
    роботы не умеют определять тренд, то есть поздно его видят
      • Люфт
        24 февраля 2022, 02:33
        Пародия АлгоТрейдера, да, это я так завуалированно намекнул на хозяина робота )

          • Люфт
            24 февраля 2022, 02:38
            Пародия АлгоТрейдера, исправляйтесь, удачи )
          • ezomm
            24 февраля 2022, 03:36
            Пародия АлгоТрейдера, Арун считает углы, а АТР размер свечей.Частота новых углов выросла и Арун не успевает разворачиваться.Это болезнь всех трендовых индикаторов с периодом усреднения. У Аруна кол-во углов 14 и его не изменить, тк это зашито в формуле.Лучше 8 углов.С ростом волы период должен уменьшаться до нуля ( ноль когда отсутствуют перекрытия углов ).Чем больше перекрытия, тем больше период усреднения .В формулах Ишимоку нет усреднения, там середина размаха (max(H,26) — min(L,26))\2  за период. Выходом из этой проблемы является замена периода на формулу расчета периода в зав-ти от волы. Надо взять разницу макс-й и мин-й свечей за период и подогнать ее формулу под диапазон от 1 до 26. Например средняя станет такой .
            mov(C, f(P),S). Я протестировал все индюки Метастока.Лучшие из параметров свечей с плавающим периодом. Возьми Ишимоку и тестируй его. 
            формула расчета периода f(P) = max((H-L),26) \ min((H-L),26)   … округлить до целых чисел.
      • ezomm
        24 февраля 2022, 04:09
        Пародия АлгоТрейдера, ты прав.Поэтому учись сам читать график, а потом учи робота.Учи волновой анализ и затем свечной и фракталы. Это прямой путь.

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн