24 февраля 2022, 02:20

Волатильность или нет. Ищу индикатор описывающий состояние

Приветствую участников проф. сообщества.

На досуге заниманию созданием робота. и столкнулся с не понимаем причин просади робота в тестировании на определенных участках

Как видно из приложенного изображения, есть устойчивый рост до 23 Августа потом же наблюдается устойчивое падение.

Кратко о роботе:

Тестирование происходит на паре крипты ETH — USDT
Логика основана на индикаторе AROON (трендовая торговля)
1 минутные свечи
около 5800 позиций за год

Казалось бы что изменение результатов работы можно было бы связать с большей волотильностью рынка на 2 участке (на котором посадка)
Но анализ показал что изменение Эквити не зависит от волатильности. При фильтрации решений робота о входе в позицию, опирающейся на состояние волотильности особых результатов не дал, кроме очевидных. (не стоит входить в позицию при слишком большой и слишком малой волатильности)

Подгонка гипер параметров робота на определенном сегмент волотильности также результатов не принес.

В большинстве случаев когда я говорю о волотильности я говорю о показателях индикатора ATR — Средний истинный диапазон

Также могу заметить что при визульном анализе участков на которых происходит просадка, можно наблюдать участки и где тренд развернулся и не стал продолжать свое движение и где робот не успел захватить верхушку тренда, когда разворот был достаточно быстрым. Но первых случаев больше.

Интерактивный график разместил по следующему адресу https://coffee-jeniffer-45.tiiny.site/ , но там свечи почта 1 часовые (что бы браузер не тормозил)

Не соблаговолят ля уважаемые участники сообщества высказать своим мысли по выше изложенному.
А именно хотелось бы понять что изменилось в поведении рынка что принесло такой результат, и каким техническим методом можно описать это поведение по вашему мнению?

тренд Торговые роботоы криптовалюта

Пародия АлгоТрейдера

Санкт-Петербург

с 24 февраля 2022

7 Комментариев

Люфт
24 февраля 2022, 02:24
роботы не умеют определять тренд, то есть поздно его видят
0
- Пародия АлгоТрейдера
  24 февраля 2022, 02:29
  Люфт, Робот это всего лишь алгоритм который создал человек, и что придумал человек то и умеет делать робот. Так что можно относится к этому не как к живому существу с свои умом)) а как к тому что смог вложить в него создатель
  0
  - Люфт
    24 февраля 2022, 02:33
    Пародия АлгоТрейдера, да, это я так завуалированно намекнул на хозяина робота )
    
    0
    - Пародия АлгоТрейдера
      24 февраля 2022, 02:34
      Люфт, А эта ДА. Это факт)
      0
      - Люфт
        24 февраля 2022, 02:38
        Пародия АлгоТрейдера, исправляйтесь, удачи )
        0
      - ezomm
        24 февраля 2022, 03:36
        Пародия АлгоТрейдера, Арун считает углы, а АТР размер свечей.Частота новых углов выросла и Арун не успевает разворачиваться.Это болезнь всех трендовых индикаторов с периодом усреднения. У Аруна кол-во углов 14 и его не изменить, тк это зашито в формуле.Лучше 8 углов.С ростом волы период должен уменьшаться до нуля ( ноль когда отсутствуют перекрытия углов ).Чем больше перекрытия, тем больше период усреднения .В формулах Ишимоку нет усреднения, там середина размаха (max(H,26) — min(L,26))\2 за период. Выходом из этой проблемы является замена периода на формулу расчета периода в зав-ти от волы. Надо взять разницу макс-й и мин-й свечей за период и подогнать ее формулу под диапазон от 1 до 26. Например средняя станет такой .
        mov(C, f(P),S). Я протестировал все индюки Метастока.Лучшие из параметров свечей с плавающим периодом. Возьми Ишимоку и тестируй его.
        формула расчета периода f(P) = max((H-L),26) \ min((H-L),26) … округлить до целых чисел.
        0
  - ezomm
    24 февраля 2022, 04:09
    Пародия АлгоТрейдера, ты прав.Поэтому учись сам читать график, а потом учи робота.Учи волновой анализ и затем свечной и фракталы. Это прямой путь.
    0