Deal Rate Detector для скальперов ММВБ
MOEX Deal Rate Detector (MDRD) — скрипт для платформы Quik, позволяющий определить самые активные торговые инструменты в момент времени.
Введение:
Скальперскую торговлю на ММВБ (Московская межбанковская валютная биржа) можно сравнить с охотной. Рабочий процесс представляет собой мониторинг инструментов, поиск оснований и т.п. Для повышения удобства, трейдеры прибегают к покупке мониторов. На первый взгляд может показаться, что такое решение гарантирует превосходство, но это совсем не так. Гигантский поток информации может привести к быстрому утомлению и потере концентрации.
На этот счёт на помощь приходят программы (скрипты), чьи задачи заключаются в оптимизации решений некоторых задач, которые возникают у трейдера в процессе торговли.
Постановка проблемы:
Строго дисциплинированная торговля предусматривает то, что при совершении сделки трейдер должен основываться на некоторых правилах (плотности, айсберги, торговое время). Но возникает вопрос, а какое из этих оснований является самым важным? Без наличия чего нельзя совершать скальперскую сделку?
Скальперскую сделку запрещено совершать в случае, когда в стакане нет активности (инструмент не живёт). Согласитесь, что бы не было в стакане, но без наличия активности ваша скальперская сделка скорее всего обречена на провал. Прошлая работа MOEX-Stock-Screener не решит данную проблему. Резкое изменение цены не гарантирует наличие высокой активности (заинтересованности), особенно когда в стакане гигантский спред.
О чём может сигнализировать повышенная активность в стакане? Это говорит о высокой частоте совершаемых сделок. За пример можно взять айсберг, который «съедают» одни, а другие «наливают» свои объемы (увеличивается активность). Также можно представить ситуацию, когда кто-то начал активно продавать / покупать по рынку (когда ранее такого не замечалось), тоже интересная пища для размышления. Если ожидаются новости по какому-то инструменту, то в момент обильных покупок / продаж вы уже будете в курсе событий (даже если цена никуда не сдвинулась). Исходя из своего опыта могу отметить, что чаще всего я обращаю на инструменты, в которых наблюдается монотонный рост показателя активности (Tick Count в будущем).
Решение:
На помощь приходит MDRD, который вполне может справиться с этой задачей. Представьте, что активность инструмента это стрелка спидометра. В момент разгона, значение увеличивается, а при затухании активности — понижается. Именно по этому принципу работает данный скрипт. Каждая инкрементация сопровождается «мигалкой», поэтому трейдер всегда будет знать тикер инструмента, а также сможет отследить темп роста скорости совершаемых сделок.
Установка:
Для запуска скрипта необходима платформа Quik с открытым брокерским счётом (клиенты Сбербанка могут открыть его бесплатно).
- Запустить Quik
- В навигации выбрать Сервисы — Lua скрипты
- Добавить main.lua
Использование:
Нажмите на столбец Tick Count чтобы отсортировать данные по убыванию (единственных столбец, который играет важную роль)
Бонус (анализ):
Скрипт не только выполняет основную задачу, но и ведёт логи. При каждой итерации поля Tick Count в файл BOT_DATA [текущая дата].txt заводится запись вида 04.02.2022;10:22:28;CHMF;0.01, где 0.01 — текущее значение поля Tick Count.
Путём нехитрых манипуляций с содержимым файла, данные можно преобразовать в Excel таблицу. Цели могут выступать разные, например, таким образом можно сразу определить самые активные инструменты (если скрипт работал с открытия основной сессии). Можно оценить, на каких неликвидных инструментах была наибольшая активность. Выходные данные сократят время на поиск инструментов, которые могут быть интересны на момент открытия следующей торговой сессии.
Ссылки:
GitHub: github.com/ghostfasm/MOEX-Deal-Rate-Detector
Скринер-помощник для скальперов ММВБ (финальная версия)
также хотела добавить пожелание. если вы еще им пользуетесь сами/если вас не затруднит, было бы очень здорово, если бы у него, как и у других окон, была кнопка связи между всеми открытыми окнами — т.е. чтобы при нажатии на тикер, в окне графика и стакана он сразу менялся тоже.
Данный скрипт показывает скорость совершаемых сделок. Подобие спидометра автомобиля. В топе отображаются те инструменты, на которых участились реализации лимитных заявок (если я ничего не путаю)
Приведу пример. В какой-то день ожидалась новость по инструменту OZON. Поскольку этот инструмент имеем маленький вес в индексе ММВБ, то его изменение не сильно влияет на изменение других инструментов. Значит, если весь рынок стоит (скорость совершения лимитных заявок = 0), а OZON резко стартанул, то значит имеет место срочно обратить внимание на этот инструмент (потому что его движение не вызвано работой корреляторов). Можно предположить что дело взялись какие-нибудь инсайдеры (это не больше чем предположение), но это можно использовать.
Я не знаю как вы торгуете (скальпинг или долгосрок). При совершении скальперских сделок мы отталкиваемся от 90% фактов в стакане, и 10% остального (график / новости). Торговля по стакану это то ещё искусство (большая база информации).
Так или иначе, этот скрипт предоставлен с открытым исходным кодом. Любой желающий может его взять и доработать под себя (например добавить изменения в формирование логов, которые можно использовать в том же Excel).