Автоматическое вычисление крупных и средних плотностей на ММВБ | Для скальперов

Недавно я опубликовал несколько полезных скриптов, позволяющие облегчить скальпинг на ММВБ (см. ссылки), советую посмотреть если ещё не посмотреть.

Речь сегодня пойдёт про подсчёт средних и крупных плотностей. Если вы проходили обучение скальпингу, то должны знать, что плотности играют немаловажную роль в момент принятия решений (опущу тему спуфинга, так как это не относится к этой теме поста). Возникает вопрос, как правильно рассчитать эти значения? Как часто нужно обновлять данные?

Если я не ошибаюсь, не существует строгого стандарта касаемо поиска нужных значений. Одни ориентируется по значению стоимости шага цены и ликвидности, другие тупо вбили значения из методички. Когда я проходил обучение в одном из пропов, меня научили правильно (на их взгляд) рассчитывать эти значения. Можно получить конкретные цифры (которые зависят от проторгованных объемов), но их вычисление слегка затруднительно, а так-как торгуется свыше 100 инструментов, обновление этих данных превращается в адовый кошмар.
Благо всё это можно автоматизировать (что я и сделал).

Теперь одним нажатием можно получить значения крупных и средних плотностей по всем инструментам ММВБ. Вы можете использовать полученные данные как ориентир, чтобы делать +- % к старым данным.

Например, данные на сегодняшний день (лоты):

Тикер	Средняя плотность	Крупная плотность
SBER	276000	552000
GAZP	134000	268000
VTBR	182000	364000
YNDX	53300	106600
MAGN	47500	95000
RUAL	31700	63400
ROSN	238000	476000
MTLR	122000	244000
IRAO	43200	86400

Установка:
Для запуска скрипта необходима платформа Quik с открытым брокерским счётом (клиенты Сбербанка могут открыть его бесплатно).

Запустить Quik
В навигации выбрать Сервисы — Lua скрипты
Добавить main.lua

Через несколько секунд появится уведомление "Done".
В папке появится файл: Result [год-месяц-день время]
Данные оформлены в формате: [Тикер] [Средний объем] [Крупный объем]

Добавить или исключить инструмент можно в файле dataStorage.lua. Внутри {… } перечислены инструменты, здесь можно проводить любые изменения.
[!] Скрипт пригоден только для фондового рынка ММВБ

Ссылки:
GitHub: github.com/ghostfasm/MOEX-Volume-Calculator
* Скринер-помощник для скальперов ММВБ (финальная версия)
* Deal Rate Detector для скальперов ММВБ

скальпинг quik торговля скрипты для QUIK трейдинг торговый софт торговые роботы

VLASSAL

Москва

175

с 2 декабря 2020

16 Комментариев

Кирилл.
04 апреля 2022, 10:41
Спасибо за вашу работу! Вопрос, что можете посоветовать, для самостоятельного изучения скальпинга (книги, авторы, ютуб каналы итд)?
0
- Wallstep
  04 апреля 2022, 10:51
  Кирилл., не реклама !!!
  
  www.youtube.com/watch?v=On25iEJPxNA
  
  вроде внятные ребята. .. много бесплатного, но полезного
  0
  - Андрей К
    04 апреля 2022, 10:57
    Wallstep, как это не реклама? ))
    +1
    - Wallstep
      04 апреля 2022, 11:17
      Андрей К, ... тут... кроме побоищ «Путин-продал-купил»
      еще (иногда) обмениваются ресурсами... ))… .
      
      т.е. (следуя Вашей логике) ссылка на Блумберг это реклама
      Блумберга?.. .
      
      * ссылку которую я кинул, вроде не инфоцыгане, что то
      конечно продают, но и мысли встречаются там нормальные. ..
      тем более, в основном, про скальпинг...
      что товарищ и просил ))
      0
- Mezantrop
  04 апреля 2022, 10:51
  Кирилл.,
  мозг
  глаза
  график цены
  стакан
  для гурманов: лента, дельта, объемы и… еще 100500 приблуд, которые ни как не влияют на торговлю
  0
- VLASSAL
  04 апреля 2022, 10:53
  Кирилл., не думаю что ютуб и книги как-то помогут в этом деле. Нужен кто-то, кто действительно зарабатывает и готов учить других (не скамить). Если есть желание вкатиться, то лучше идти в проп. Я был в двух (в последнем сейчас нахожусь), рекламировать лишний раз не буду. Поспрашивай кого-нибудь из пропов, узнай какую там дают базу. Однако даже если ты наработаешь базу, потребуются годы чтобы научиться на этом зарабатывать. А если ты в пропе, то за минус депо можешь ещё и остаться должным (компании), сейчас это особенно легко сделать. И надо быть готовым сидеть с 10:00 -> 18:50 (по началу) с пн-пт. Если у тебя есть такие возможности, то дерзай).
  0
SergP
04 апреля 2022, 11:22
А почему у вас крупная плотность ровно в 2 раза выше средней?
0
- VLASSAL
  04 апреля 2022, 11:42
  SergP, на момент обучения я не спрашивал наставника на этот счёт. Если посмотрите на код, то средняя плотность это 1% от среднего проторгованного объема за несколько дней. Крупная здесь берётся за 2%. Может расчёт шёл на то, что если существует крупная плотность, то всегда есть средняя, которая на половину меньше.
  Если бы у меня была база данных по плотностям за 5 лет, то можно было бы статистически проверить правда это или нет. Ну и из-за того, что нет стандарта на эту тему, то каждый отталкивается от своего.
  0
  - Дмитрий Суханов
    30 августа 2022, 14:24
    VLASSAL, Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, как скачать с ГитХаба скрипт для вычисления крупных плотностей в Квике?
    0
    - VLASSAL
      05 сентября 2022, 14:12
      Дмитрий Суханов, перейти по ссылке, нажать на зелёную кнопку CODE -> Download Zip. Далее уже по инструкции.
      0
      - Дмитрий Суханов
        08 сентября 2022, 11:40
        VLASSAL, спасибо, разобрался! Правильно ли я понимаю, что это не скриннер объёмов, а скрипт, который создаёт таблицу, в которой написано, какой объём является большим, какой средним для конкретной бумаги?
        0
        VLASSAL
        08 сентября 2022, 12:03
        Дмитрий Суханов, да, этот скрипт одним запуском рассчитывает средний и крупный объем на момент запуска скрипта по конкретным инструментам.
        0
Ordinary_User
30 декабря 2022, 15:21
скрипт не работает, выдает ошибку: F:\для квика\MOEX-Volume-Calculator-main\dll_Robot.lua:20: attempt to index a nil value (global 'ds')
и в окне сообщений: Chart connection error: POGR — unknown sec code.
архив распакован, что эта ошибка может значить?
0
- VLASSAL
  14 января 2023, 20:02
  Ordinary_User, по всей видимости инструмент POGR больше не зарегистрирован на ММВБ. Удалите его. Тот список можно дополнять новыми тикерами.
  0
  - Ordinary_User
    14 января 2023, 21:48
    VLASSAL, спасибо за ответ! позже проверю
    0