06 апреля 2022, 15:41

Удачная встреча с черным лебедем. Результаты за 1 квартал 2022 года

Всех приветствую!

Первый квартал закончился с результатом +120,9%. Торгую трендовые алгоритмы на фьючерс USD/RUB (Si). Роботы закрыли прошлогодний минус и удвоили счет.

Удачная встреча с черным лебедем. Результаты за 1 квартал 2022 года

На начало года риски по портфелю выставлены на максимум. Для меня это 50% гарантийного обеспечения от размера депозита. Хорошие движения в Si были как в январе +15,3%, так и в феврале до аномальной волатильности. Максимум в +165,4% был достигнут 24 февраля.

24 февраля боты закрыли лонги. С 24 по 25 февраля набрали шорт. Объем позиции при переносе через выходные был без плечей (1 к 1), поэтому решил не закрывать. Безусловно, понимал, что шорт тут ни к чему, но решил довериться алгоритмам. Ведь системы проверены на тестах 2014 – 2015 года. Если словили большой гэп, перевернулись и дальше торгуем по направлению движения, все просто! Однако, не в этот раз…

С 26 февраля по 1 марта биржа заставила понервничать, не давая закрыть убыточную позицию. Да еще и Финам рассчитывал вариационную маржу в период клиринга по не торгующему инструменту. Был момент, попрощался с депозитом)

2 марта вышел руками ровно по 95 000 руб. Действия биржи забрали 40% от заработанного. Встать по направлению движения в лонг регулятор так же не дал. После такого беспредела вывел почти все дэпо. К Финаму претензий нет, сработал хорошо.

Когда разрешили открывать новые позиции не рискнул возобновлять торговлю. А зря, на укреплении рубля алгоритмы заработали бы около 60%. В конце марта вернул половину дэпо и продолжил торговлю с плечом 1 к 2 дабы не пропустить следующих движений ну и сильно не рисковать.

Всем добра и профитов!

алготрейдинг торговые роботы системная торговля Si количественные инвестиции волатильность валюта валютный курс

GlukhovKirill

Кирилл Глухов

Каменск- Уральский

182

2 058

с 5 февраля 2019

13 Комментариев

astray
06 апреля 2022, 16:04
жаль комон отключил возможность мониторить эту стратежку
плечо сейчас 2 капитала
а какое было в феврале?
+1
- Кирилл Глухов
  06 апреля 2022, 16:19
  astray, в феврале около 1 к 10. В некоторых моментах было чуть больше
  +1
  - astray
    06 апреля 2022, 16:38
    Кирилл Глухов, крутан! у меня +77% первый квартал
    но плечико было только 3.6
    
    и тоже завис в шорте к пятнице 25 февраля на си
    0
Андрей
06 апреля 2022, 16:09
Вот это доход так доход, но риск был слишком большой. Если бы реализовался, то остаться без депо было бы… ну вы понимаете — ни 1 сделка не должна стать у трейдера последней…
+2
- Кирилл Глухов
  06 апреля 2022, 16:22
  Андрей, ну риск реализовался. Шорт без плечей дал -40%. С плечами бы не стал в такой ситуации оставлять позу
  0
  - Андрей
    06 апреля 2022, 17:15
    Кирилл Глухов, с такими рисками какой же можно депозит торговать? 100 тыс руб?
    +2
    - Кирилл Глухов
      06 апреля 2022, 18:28
      Андрей, торгую больше 100 тыс. руб. О конкретной сумме не буду говорить. Плановая просадка 30%, в прошлом году она впервые составила 45% — бывает. Поэтому рад что в экстремальных условиях дэпо не порвало. Боты учитывают размер позиции от волатильности. Вола была высокая, зашли без плечей… Ну или это у меня на данный момент склонность к риску высокая)
      +2
Андрей Иванов
06 апреля 2022, 16:37
У меня аналогично 25 февраля системы стали в шорт и потом крылся руками по 97200 при режиме на срочке только закрытие позиции, хорошо что дали хоть так выйти. Плечо было совсем небольшое, но шорт с 83500 и закрытие 97200 порезало депозит нормально. А март был фантастическим по доходности лучше февраля, но я ссался торговать на всю и торговал без плеча, но отбил часть убытков. Думал без резедентов будет пилища на сишке, но ни фига тренды очень сильные и системы не сломались.
+3
- Кирилл Глухов
  06 апреля 2022, 16:56
  Андрей Иванов, тоже побоялся запустить из-за этого…
  +2
  - Виталий
    06 апреля 2022, 17:55
    Кирилл Глухов, и я побоялся шортить сишку по сигналу…
    0
T-800
06 апреля 2022, 18:11
У меня аналогично. Как только биржу открыли я отключил ботов и закрыл руками по 101000, удвоив депо. Хотя по системе можно было взять больше. Потом шорт сишки тоже пропустил, побоялся.
Сейчас возвращаю ботов.
+2
Машковский Евгений
06 апреля 2022, 19:59
Торговля с плечом на таких движениях это рулетка, в какие-то моменты разумно торговать не только на свои, а даже на часть своих средств.У меня в приоритете реальный риск на сделку, а так аналогом данной торговли в спокойное время будет торговля с 100 плечом.
Конечно, поздравляю, но в следующий раз всё может быть чуть хуже.)))
+1
- Кирилл Глухов
  06 апреля 2022, 20:54
  Машковский Евгений, наверное соглашусь, перебрал с риском. Разумно торговать рассчитывая риск на сделку к примеру 2%. Такой риск-менеджмент в некоторых алгоритмах есть. Думаю, что аппетит к риску снизится, как только дэпо будет солидным)
  +1