TeamTraders
TeamTraders личный блог
15 апреля 2022, 02:03

Как отличить настоящий объём (плотность) в стакане от ложного?

Стакан — незаменимый инструмент любого скальпера. Да и обычным трейдерам он никогда не будет лишним в использовании.

По стакану можно получить точки входа с мизерным риском — для этого мы используем плотности.

Плотность — это крупная заявка в стакане, на которую цена может дать реакцию.

Но чтобы эффективно торговать и не лосить на «ложных» плотностях, нужно различать истинность плотностей.Если вы будете заходить в отбой от ложного или «спуферского» объёма, то стопы будут вас преследовать.

Как отличить настоящий объём (плотность) в стакане от ложного?
Примеры плотностей на крипто-монетах $LUNA и $EGLD. 

Плотности маркет-мейкера.

Как отличить настоящий объём (плотность) в стакане от ложного?

Равные по величине заявки в 2.8К монет на почти одинаковом в пунктах расстоянии от спреда

На крипте не всегда и не на всех инструментах есть маркет-мейкеры. Но на большинстве присутствуют.

Смысл маркет-мейкера — в обеспечении ликвидности. Никаких теорий заговора:)
На МОЕХ за каждым инструментом закрепляется свой ММ, их даже можно посмотреть на сайте Мосбиржи.
Плотности маркет-мейкера предназначены для обеспечения ликвидности и обычно двигаются вместе со спредом, сохраняя от него примерно одинаковое расстояние с обеих сторон.

Работать от плотностей маркет-мейкера не имеет смысла — они всегда передвигаются, а при резком подходе цены либо убираются, либо исполняются.


Признаки настоящего объёма (реальной плотности) в стакане.


Настоящий объём — тот, который будет стоять в стакане при касании ценой его. Вероятнее всего:)

Нам он нужен, чтобы войти либо в отбой, либо в пробой. Ложные плотности не дадут такой возможности и должной реакции в виде импульса/отскока.

Первый признак — вид инструмента.


Объём в стакане СПОТА гораздо чаще бывает истинным, так как этот инструмент более привлекателен для институциональных инвесторов.

 

Плотности на фьючерсах не отрабатывают почти никогда.


Второй признак — числа.

 

Как отличить настоящий объём (плотность) в стакане от ложного?

Крупные участники обычно выставляют свои заявки на круглых уровнях цены, так как они являются психологически важными, и к ним привязываются опционные страйки/различные стратегии.

Третий признак — касание ценой плотности.


Как отличить настоящий объём (плотность) в стакане от ложного?

Если при первых касаниях крупной заявки — заявка снимается или переставляется дальше от спреда, это признак того, что цену пытаются спуфить.

 

Спуфить — искусственно толкать цену, заставляя участников входить от плотности, постоянно то подставляя, то убирая её.

 

ОТ ТАКОГО ОБЪЁМА НЕЛЬЗЯ РАБОТАТЬ!!!

 

Если же в плотность исполняются рыночные ордера, и её не убирают — это настоящий объём и зелёный флаг для нас. Можно брать сделку на отбой/пробой.

 

Четвёртый признак — длительность присутствия заявки.



Как отличить настоящий объём (плотность) в стакане от ложного?

Если вы заметили заявку давно, и она не снимается/не переставляется — это настоящий объём, от которого можно работать.

 

Итоги.

 

Приведённые признаки помогут вам совершать качественные трейды, и в принципе начать использование крупных заявок в своей торговле!

 

Ну а мы ждём вас в нашем Telegram-канале: много подобного полезного материала постим туда.

 

Рады каждому трейдеру!

 

 

16 Комментариев
  • Vasya
    15 апреля 2022, 02:06
    Полезно, спасибо.
  • Thirteen_Monkeys
    15 апреля 2022, 06:20
    Как вы считаете можно ли торговать по стакану на фьючерсе? Обычно для определения уровней и плотностей используется именно цена акции а фьючерс как инструмент для входа и выхода, условно видим как пробивается уровень 78.00 на акции покупаем фьючерс в этот момент. А можно ли торговать без акции а только по стакану фьючерса?
  • Serj90
    15 апреля 2022, 08:09
    Лайк за тему по профилю форума)
  • Valery1983
    15 апреля 2022, 09:58
    Редкий случай хорошего поста на СЛ за последнее время
  • Paranoid Android
    15 апреля 2022, 11:16
    спасибо, интересно
  • spebe
    15 апреля 2022, 13:03

    1. Любой простейший паттерн, распознаваемый визуально (не говоря уже об ИИ) должен иметь ровно 50% — и не сотой процента больше/меньше — вероятность приносить на дистанции прибыль. Если будет перекос в сторону отбоя от «реальной плотности», он будет в кратчайшие сроки нивелирован конкуренцией со стороны «прозорливых» отбойных систем. Перекос в сторону пробоя реальных плотностей нивелируется по той же причине.

    2. У всякой сделки две стороны. Ищем, кому это выгодно ©. Зачем, видя плотность в стакане, кому-то продавать в нее? И какие у этого последствия?...

    • Simix
      15 апреля 2022, 16:26
      spebe, Вероятность ровно 50% — или пробой или отскок
      • spebe
        23 апреля 2022, 06:54
        TeamTraders, На чем? Я пишу о невозможности зарабатывать на дистанции в контексте темы поста. 
    • Reznor
      15 апреля 2022, 17:06
      spebe, это всё в теории на идеально эффективном рынке, на котором невозможно заработать. В реальности рынок не всегда эффективен и даже простейшие визуальные паттерны могут быть эффективны, особенно сейчас. В этом и есть суть, в том месте где рынок неэффективен, ваш паттерн как раз может быть эффективным.
      • spebe
        23 апреля 2022, 07:02

        Reznor, что такое «мой паттерн»?))) 

        В терминах эффективности/неэффективности ни один паттерн не несет в себе неэффективности, которая, по определению, есть ситуация, в которой скорость поступления информации выше чем скорость реакции не нее. В эффективном рынке игроки моментально реагируют на поступающую информацию, и последняя тут же отражается на цене. 

        Т.о., любой паттерн, не требующий для его восприятия дополнительных усилий со стороны массы игроков, находит моментальное отражение в реакции на него с их стороны и порождает обычную неопределенность, присущую рынку. Неопределенность имеет эффектом нерациональное поведение игроков в условиях выбора и неопределенности.  

        • Reznor
          23 апреля 2022, 09:37
          spebe, паттерн — это набор нескольких условий, выполняющихся одновременно и сигнализирующих о существенном изменении сантимента рынка с достаточной вероятностью (не менее 70%) на определенном временном интервале и, таким образом, дающие возможность забрать с рынка немножко денег ))
          В моем понимании паттерн определяет некоторые временные интервалы неэффективности рынка.
          • spebe
            24 апреля 2022, 16:32

            Reznor, про паттерн то я знаю, я поинтересовался про «мой»)))
            "… ваш паттерн как раз может быть эффективным..."

             

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн