03 октября 2012, 16:56
Адская арифметика из ЧЕХИИ...
Ох и не люблю я эти публичные споры, но как, говаривал Платон: «Сократ мне друг, но истина дороже!»
Небезызвестный блогер Smart-lab «PhD Seven_17» в своем «чудо-творении» http://smart-lab.ru/blog/79450.php описал «ужаснейшие вещи» с брокерским коммисом. В этих расчетах, а точнее в «расчетах», выползла минимальная цифра 125% годовых от капитала. Потом далее приводятся еще более смешные «расчеты», как эта цифра, с подачи автора, возрастает вообще до 1600% годовых.
Я бы не за, что не стал писать данный топик, если бы не дальнейшее препирание у нас с автором в его комментах и переход на личности с его стороны.
Предлагаю всем экспертам Smart-labпринять участие в данных расчетах и вынести свое независимое решение в данном споре.
Автор приводит в своих расчетах комиссию за услугу «продажу сигналов» со стороны брокерских компаний, говоря о том, что она стоит клиентам 200% годовых от оборота. Не поленюсь и процитирую его: "…Услуги эксперта настолько хороши, что вы совершаете 5 сделок на депозит в день.
1. Вход/выход = сделка = 0,16%
2. Пять сделок равно 0,8%
3. 250 дней покупаете эту услугу в год = 200% годовых.
Вывод, вы купили услугу не за жалкие 0,08% с оборота, а за 200% годовых. .."
Итак, исходные параметры:
Комиссия брокера – 0,08%
Количество сделок – 5 в день
Количество торговых сессий – 250 в год
Возьмем условный пример:
Размер торгового счета 100 000 рублей.
Если торгуем на весь портфель то в день наш оборот, при 5-ти сделках (сделка – вход+выход) составит 100 000х5+100 000х5=1 000 000 рублей. Комиссия 0,08%, итого комиссия 1 000 000х0,08%=800 рублей.
Далее оборот за 250 сессий: 1 000 000х250=250 000 000 рублей. Комиссия за год 250 000 000х0,08%=200 000 рублей (или 800 руб./день х 250 дней).
Даже если поделить размер комиссии на размер счета получается 200% от размера портфеля, я уже не говорю о доле комиссии в общем обороте, там она так и останется 0,08%. А если вычесть из этого комисса обычную брокерскую комиссию (как автор предлагает 0,025%) то цифра уменьшится в разы. Брокерская комиссия всегда закладывается (по крайней мере у нормальных трейдеров) в затраты и никак с показателем доходности по счету не путается. Обычная брокерская комиссия присутствует везде, потому что бесплатно услуги никто предоставлять не будет, уж извините. Я уже не говорю о том, что при самом плохом риск-менеджменте на весь портфель никто не торгует, тем более интрадей.
И теперь у меня несколько вопрос к автору:
— Какая у него была оценка в школе по математике?
— Кто его учил считать, таким образом, брокерскую комиссию?
— И чему он учит на своих курсах?
Плохими словами называть «PhD Seven_17» не буду, воспитание не позволяет.
Небезызвестный блогер Smart-lab «PhD Seven_17» в своем «чудо-творении» http://smart-lab.ru/blog/79450.php описал «ужаснейшие вещи» с брокерским коммисом. В этих расчетах, а точнее в «расчетах», выползла минимальная цифра 125% годовых от капитала. Потом далее приводятся еще более смешные «расчеты», как эта цифра, с подачи автора, возрастает вообще до 1600% годовых.
Я бы не за, что не стал писать данный топик, если бы не дальнейшее препирание у нас с автором в его комментах и переход на личности с его стороны.
Предлагаю всем экспертам Smart-labпринять участие в данных расчетах и вынести свое независимое решение в данном споре.
Автор приводит в своих расчетах комиссию за услугу «продажу сигналов» со стороны брокерских компаний, говоря о том, что она стоит клиентам 200% годовых от оборота. Не поленюсь и процитирую его: "…Услуги эксперта настолько хороши, что вы совершаете 5 сделок на депозит в день.
1. Вход/выход = сделка = 0,16%
2. Пять сделок равно 0,8%
3. 250 дней покупаете эту услугу в год = 200% годовых.
Вывод, вы купили услугу не за жалкие 0,08% с оборота, а за 200% годовых. .."
Итак, исходные параметры:
Комиссия брокера – 0,08%
Количество сделок – 5 в день
Количество торговых сессий – 250 в год
Возьмем условный пример:
Размер торгового счета 100 000 рублей.
Если торгуем на весь портфель то в день наш оборот, при 5-ти сделках (сделка – вход+выход) составит 100 000х5+100 000х5=1 000 000 рублей. Комиссия 0,08%, итого комиссия 1 000 000х0,08%=800 рублей.
Далее оборот за 250 сессий: 1 000 000х250=250 000 000 рублей. Комиссия за год 250 000 000х0,08%=200 000 рублей (или 800 руб./день х 250 дней).
Даже если поделить размер комиссии на размер счета получается 200% от размера портфеля, я уже не говорю о доле комиссии в общем обороте, там она так и останется 0,08%. А если вычесть из этого комисса обычную брокерскую комиссию (как автор предлагает 0,025%) то цифра уменьшится в разы. Брокерская комиссия всегда закладывается (по крайней мере у нормальных трейдеров) в затраты и никак с показателем доходности по счету не путается. Обычная брокерская комиссия присутствует везде, потому что бесплатно услуги никто предоставлять не будет, уж извините. Я уже не говорю о том, что при самом плохом риск-менеджменте на весь портфель никто не торгует, тем более интрадей.
И теперь у меня несколько вопрос к автору:
— Какая у него была оценка в школе по математике?
— Кто его учил считать, таким образом, брокерскую комиссию?
— И чему он учит на своих курсах?
Плохими словами называть «PhD Seven_17» не буду, воспитание не позволяет.
Ну что закрыли ГЭП как хорошо что не влез в этот Лукойл под дивы гэп закроют только после финансового кризиса 2025-2026 Ждем Живем на проценты
Преф на 25-30
Вы тут все на своей волне веруя в хорошее вы упускаете меж рыночный анализ данных по Бензину Нафте Мазуту внимательно изучите данные нефть готовят к падению на 35 будьте аккуратны
any_to_real, Ну вот — не центровой вы обитатель!
— Волчки политические — кусають!..
Дмитрий Первый, если не научишься работать с риском, кроме щикотания нервов ничего не будет в торговле. Какие бы трейды не поймал, хоть +1000%. Итог будет один, я сам так много раз делал.
Тимофей Мартынов, через займы забирают?
Коммунизму не быть!, Неделя интрадея на рынке русского кенгуру — и 25% в кармане!
1:24
Трендовый день наметился.
Коммунизму не быть!, выдающийся экономист!)
Где он видел те 25% с нынешней инфляцией и курсом рубля?
Павел, офз 26238.
Обидно что я влез по 40, не вышел по 60, по 57, по 44… и смысло было два года колбаситься? весной отдавать нужно было.
Сам будешь искать ошибку… или когда дядя подскажет… удалишь пост?
Комиссия вышла 200000 руб. А это и есть 200% от торгового счета.
Я не вижу ошибки у Севена.
Вот и ошибся кандидат наук по экономике… так скромно в 10 раз.
Поэтому и годавая нагрузка на депозит и ЕСТЬ 200%.
Это математика… у меня мат. школа, и мама доктор наук ПО МАТЕМАТИКЕ, а еще у меня универ и факультет Математике…
А Вам кандидатам наук по экономике, нужно бы в ШКОЛУ снова в 3 класс…
Ну так как… будем удалять пост или пусть висит? (Комментарии СЕВЕНА...http://smart-lab.ru/blog/79530.php) )))
— А у меня брат боксер!… будем знакомить с мамой?
я не поленился, посчитал по правилам нормальной математики отдачу
Ни о каких извинениях и речи быть не может. Обсуждение темы топика, с Вашей стороны, перешло на личности и оскорбления, что вообще недопустимо ни в какой сфере. Крайне был удивлен тому, что мужчина в столь достопочтенном возрасте 37 лет (если дата рождения была указана, верно – 29 апреля 1975 г.), ведёт диалог, как незрелая личность, пытаясь поднять свой статус за счет принижения других. Перечисляя свои «регалии и достижения» Вы упомянули, что имеете степень доктора философии (Ph.D.), возникает недоумение по поводу диссонанса между Вашей высокой ученой степенью и столь низкими проявлениями человеческих качеств.
Да, признаю, Ваши расчеты можно считать верными. Брокерская комиссия за год при таких тарифах, таком количестве дневных сделок и торговых дней, как указано в тексте, действительно, может равняться сумме двух первоначальных депозитов.
Однако, фраза из Вашего топика: «…Вывод, вы купили услугу не за жалкие 0,08% с оборота, а за 200% годовых….» вводит в заблуждение. Ее можно трактовать двояко: с одной стороны как 200% от депозита, с другой как 200% от оборота. Именно во втором варианте я её и понял … следует избегать двойственности в изложении материала.
Скажу как кандидат экономических наук – в экономике есть своя специализированная терминология, которая является общепринятой. Ни в одном из известных мне источников я не встречал, чтобы затраты (каковыми является брокерская комиссия) измерялись в % годовых. Такая формулировка (% годовых) свойственна показателям, имеющим величину определенного регулярного денежного потока, к числу которых относятся: доходность или обязательные платежи (депозиты, кредиты, НКД и прочее).
P.S. Из своего черного списка я Вас исключил, чтобы Вы могли писать и видеть свои комментарии в моих блогах. При повторном случае перехода на личности и оскорбления black list будет включен. Общение цивилизованных людей должно быть корректным и конструктивным.
«Да, признаю, Ваши расчеты можно считать верными. „
Спасибо, в след раз немножко внимательнее читайте и считайте. Так как в 10 раз это много.
Да, я признаю, могу иногда человека бесить, но я в самом посте своем написал, кто, если чего не понял в расчетах — я не виноват. Это был ключ к тому, чтобы еще раз подумать над расчетами.
Мой Вам Респект за исчерпывающий ответ.
Считаю разобрались и тема закрыта.
Олег, ну «с другой как 200% от оборота.»
Это не возможно математически… невозможно и все…
Потому как это просто тогда ДВА оборота.
Т.е. 200% от оборота БЫТЬ НЕ МОЖЕТ, потому как БЫТЬ НЕ МОЖЕТ, потому, как это просто тогда ДВА ОБОРОТА.
Т.е. Вы снова торопитесь.
два годовых оборота, о котором вы ведете речь… для тех кто не понял о чем речь, а то я тут уже всего боюсь)
Олег, ну «с другой как 200% от оборота.»
Это не возможно математически… невозможно и все…
Потому как это просто тогда ДВА оборота.
Т.е. 200% от оборота БЫТЬ НЕ МОЖЕТ, потому как БЫТЬ НЕ МОЖЕТ, потому, как это просто тогда ДВА ОБОРОТА.
Т.е. Вы снова торопитесь.
ПОЯСНЯЮ.
Невозможно взять величину от оборота, меньшую самого оборота (комиссия в нашем случае), да взять ее так, чтобы она была больше оборота…
да еще и в два раза.
Потому, как тут сразу в уравнении ошибка… одна и та же величина получается сначала процентное отношение МЕНЬШЕ ОБОРОТА… а потом тут же БОЛЬШЕ В ДВА РАЗА.
Это математически — невозможно.
Поэтому если Вы так подумали, то я не знаю, как вы могли такое подумать) Потому как 200% от оборота… это 2 оборота. А получить число равное по сумме двум оборотам… сложив… два раза числа меньшие одного оборота, то уравнение не сойдется)))
Я вас совсем запутал?!?!
Спасибо еще раз. Всегда Уважал людей, которые достойно признают ошибки.
Теперь про 200% от оборота.
200% от оборота не может быть по теории чисел. Там есть различные аксиомы.
Эта примерно звучит так: «Сумма всех долей от числа не может быть больше суммы самих исходных чисел».
Т.е. число у нас оборот. Доли от числа у нас комиссии.
Сумма всех комиссий, не может быть больше суммы всех оборотов, да еще в два раза. Поэтому 200% от оборота насобирать слагая доли от этого оборота — невозможно.