Выбор инструментов для алготорговли с целью минимизации проскальзывания

алготрейдинг проскальзывание методика торговые роботы

bascomo

Москва

299

3 076

с 20 июня 2020

13 Комментариев

Андрей К
22 апреля 2022, 18:07
Можно еще график построить = объем_за_сессию / кол-во_трейдов_за_сессию
0
- bascomo
  22 апреля 2022, 18:18
  Андрей К, это нужно считать количество трейдов по обезличенным сделкам. Базово этой информации нет в ohlcv, поэтому это всё усложнит сильно.
  0
  - Андрей К
    22 апреля 2022, 18:27
    bascomo, биржа публикует. Наверняка они сделали в moex api тоже.
    0
- Sprite
  22 апреля 2022, 20:29
  Андрей К, … ииии мы получаем отношение трейдов к объему. Много трейдов к мало объему = много автоматов. Мало трейдов к много объему = крупный игрок. Причём тут проскальзывание?
  0
  - Андрей К
    22 апреля 2022, 20:34
    Sprite, показатель характеризует средний объем трейда за сессию. Отслеживаю его около 4-5 лет для своей торговли. Напрямую характеризует характер проскальзывания, если бить по рынку
    0
    - Sprite
      22 апреля 2022, 20:58
      Андрей К, ну не знаю, только если предположить что в ситуации «много трейдов = много автоматов» за вас посмотрят по проскальзыванию из соображений «никто не бомбит пустой стакан», т.е. это и есть низкое проскальзывание. Что в общем-то есть неявная производная от той формулы что я описал ниже.
      В общем до дня «Д» я на нашей нефти это смотрел, но не использовал, так как отношение трейдов к объему показывает не потенциальное проскальзывание, а наличие агрессивных тестов на «крепость» противоположной стороны. При этом результаты (выводы) этого тестирования известны только тестирующему и по моим исследованиям напрямую не коррелируют с движением рынка да и зачастую манипулятивны (что в общем-то тоже может быть интересным). После дня «Д» я изучаю крипту и судя по всему там отношение трейдов к объему вообще не работает никак. Всё это имхо.
      0
3Qu
22 апреля 2022, 18:23
Проще стакан посмотреть и разницу между бид и оффер. Ну, и комиссию по фьючу. И арифметикой не надо заниматься.)
+1
- bascomo
  22 апреля 2022, 18:29
  3Qu, я для целей моделирования, там исторические стаканы замучаешься качать.
  0
  - 3Qu
    22 апреля 2022, 18:32
    bascomo, стаканы изо дня в день, из месяца в месяц меняются оч мало. Имхо, для моделирования стакан вообще не нужен, минут за глаза хватает.
    0
  - ezomm
    22 апреля 2022, 19:25
    bascomo, У Элдера в индексе силы приращение цены умножается на объем.Я бы умножил спред H-L на объем V и поделил на С. Или просто (H-L)/ C без объема тк объем более связан с ликвидностью .
    индекс силы (C-mov(C,13,S)) * V.
    Еще есть формула плотности объема за тайм . V\ (H-L) .
    
    0
Sprite
22 апреля 2022, 20:32
Имхо формула такая:
Высокая волатильность = большое проскальзывание.
Волатильность = отношение объема к ликвидности.
Т.е.:
Много объема + мало ликвидности = высокая волатильность, большое проскальзывание.
Мало объема + много ликвидности = низкая волатильность, небольшое проскальзывание.
ЗЫ И да, как правильно сказал 3Qu — без стакана это всё фантазии.

0
yurikon
23 апреля 2022, 14:16
кажись market impact это штука в литературе называется.
0