Тинькофф инвестиции - это просто кошмар. Нужна помощь!!!
Ребята, купил в Тинькофф 8 вечных фьючерсов в лонг на пару доллар/ рубль. В тот же день доллар вырос на 0,1 рубль. Понимая, что должна быть незначительная прибыль, не планировал заходить и что-то проверять, но все таки на автомате посмотрел на изменение по счету. Какое же мое удивление было, когда обнаружил списание вариационной маржи минус 24000 рублей. Написал в службу поддержки, и получил вопросы, а как Вы думаете — какая должна быть маржа, сделайте нам расчет и т.п. Судя по всему, вместо подготовленных людей, в службе поддержки сейчас сидит молодёжь совершенно не понимающая ни слова фьючерс, да возможно и простой математики за копеечную зарплату и читающие текст по методичке. Но хорошо, что фьючерс на доллар прост до безобразия и мне удалось донести, что при росте тела минус уже неправильно, а такой огромный на таком мизерном объёме — это вообще за рамками. И тут мне заявили, что мы не мы, это все Мосбиржа, но обязательно ДЕТАЛЬНО разберемся и донесем решение на следующий день до 12. Как думаете, что было на следующий день? — НИЧЕГО, просто тишина. Когда я сам к вечеру решил узнать, где мой детальный разбор, сказали, что ситуация оказалась сложнее чем думали и теперь ответят через 4 дня. Прикольно, списали не задумываясь, а вот возврат очень тяжел. Ребята, есть подозрение, что это система и нужна помощь. Уверен, что найду знающих людей: 1. Сколько время брокер может не возвращать деньги, до момента превращения ошибки в факт мошенничества и соответственно наступления права обращаться в соответствующие органы? 2. Посоветуйте органы для обращения, может прямые ссылки. Чего должны опасаться брокеры? Мне кажется Центробанк и прокуратура. 3. Возможно еще ресурсы, типа данного форума, где можно проинформировать людей о подобном. Я сам к сожалению до последнего времени полагался на добросовестность биржи и возможно потерял уже кучу денег не проверяя списания
Но хорошо, что фьючерс на доллар прост до безобразия и мне удалось донести, что при росте тела минус уже неправильно, а такой огромный на таком мизерном объёме — это вообще за рамками.
Зачем покупать вечный фуч, не понимая как его считают, посмотри расчетную цену последнюю.
Reshpekt Fund Russia ☮, Вы знаете посмотрел, ничем не отличается от обычного фьючерса: Маржа = (цена текущая — цена предыдущая) * минимальный шаг * стоимость минимального шага. Пожалуйста, не нужно считать нас стадом, не пишите типа умные мысли, если есть что сказать, указывайте конкретику.
Да прям там. Из спецификации: 1.1.1. Расчетная цена Контракта равна расчетной цене базисного актива... бла-бла-бла. Базисный актив там спот, вечный сейчас дороже спота. Надо считать за сколько и когда ты купил, но примерно огрубленно раз 24К лось показали, то 3 рубля на лот, значит куплено допустим за 64.6 и посчитано по расчетной (по споту) по 61.6. Грубо без деталей и своп-разницы, просто чтоб понятно было.
Reshpekt Fund Russia ☮, Получается тогда они каждый день должны так списывать, во второй день тогда опять должно быть цена закрытия — цена базового актива, но этого не произошло.
не нужно считать нас стадом, не пишите типа умные мысли, если есть что сказать, указывайте конкретику
Ничоси обнаглел. Ладно, мне не лень, просветил, указал. Но насколько же надо быть ленивым нестадом, чтобы:
1) войти в сделку, не прочитав спецификацию
2) бодаться с брокером, не прочитав спецификацию
3) кричать о помощи в блогах, не прочитав спецификацию
4) так и не прочитав спецификацию, борзо указывать эксперту, чтоб он был конкретнее
во второй день тогда опять должно быть цена закрытия — цена базового актива
Ты совсем видимо нуб, начни изучать спецификации и формулы, не трать время чужое. Если контракт держишь, то дальше сравниваются расчетные цены, цена заключения контракта (вход) остаётся в прошлом, как и у всех фьючерсов, биржа считает один торговый день.
Reshpekt Fund Russia ☮, за горой слов ноль конкретики. Объясняю еще раз для не особо умных. Читал, считал и поэтому написал. Надеюсь и твои клиенты поймут с кем связываются.
Тыкаю тебя носом в нужное направление, а ты его воротишь. Мне нужно тут весь расчёт за тебя сделать, когда не видно в посте ни даты, ни времени, ни цены входа? Скачай и изучи спецификацию, там формула примитивная для третьего класса школы, инфраструктура биржи считает всё по этой формуле. Прежде чем бычить на брокера или на трейдеров типа меня, надо хотя бы азы освоить. А то войдут в сделку, их расчитают по расчетной спота и начинают крылышками хлопать, ой меня ограбили, ой обманули. Ты сам себя ограбил, не вкурив документы биржевые, умник блеать.
Reshpekt Fund Russia ☮, смысл тебе писать? Третий раз тебе говорю, не умеешь считать или как ты говоришь не хочешь, так не трать время на ответы. Создается впечатление, что ты шестерка в данной пищевой цепи и волнуешься чтобы не полетела мошенническая схема. Я могу быть не прав, но в данной истории представляю интересы тысяч инвесторов, которые хотят прозрачности в финансовых инструментах.
Ок, я шестерка в биржевой цепи, но тебя-то уже кушают давно. Ты купил 8 лотов вечного фьючерса, не разобравшись, что он в клиринги фиксируется по споту, который существенно ниже, вот тебе и рисует брокер отрицательную маржу, это не считая своп-разницы. Не разобравшись, не прочитав спецификации, ты требуешь помощи, а когда тебе говорят, где её взять, пишешь мне:
не пишите типа умные мысли, если есть что сказать, указывайте конкретику
за горой слов ноль конкретики
oбъясняю еще раз для не особо умных
Что может быть конкретнее спецификации? Вместо спасибо понты раскидываешь и муйню про ботов пишешь. Пульсёнок as is.
Расчеты вариационной маржи проводятся на стороне биржи согласно спецификации фьючерсного контракта. Брокер расчеты не производит. А в вечных фьючерсах также при расчете стоит учитывать своп. Пришлите, пожалуйста, в личные сообщения ФИО и дату рождения. Попробуем посчитать вручную вариационную маржу и дадим ответ.
Скажу всем ботам, я не считаю себя априори правым, но считаю данную тему важной для многих инвесторов и не отступлюсь из-за ботов типа Reshpekt Fund Russia, Туземец, Bazilius. Каждый попавший в похожую ситуацию, добавляйте меня в друзья, мы по одиночке никто, но вместе можно стереть их и выправить ситуацию как с Тинуофф так с другими брокерами.
Тоже торгую фьючами у Тинькоф и тоже постоянно сталкиваюсь с расхождениями в подсчётах. В поддержку они похоже ботов разработали, общаться с ними мягко сказать непросто ...
К чему я пришёл в собственном понимании — мосбиржа (а это они фьючерсы запускают в торговлю) могут стоимость базового актива отделять от курса рубля или, вернее сказать, откладывать на следующий клирринг, а потом на следующий. Т.е. когда был курс рубля 120, стоимость базового актива определялась по курсу 79 Т.е. после прошедшего клирринга не факт что посчитали по текущему курсу. У самого Тинькоф в пульсе был случай описан одним из трейдеров, где он писал о кратном расхождении его расчётов и начислением вариационной маржи. В поддержке коментировать отказались сказав: «К сожалению, мы не можем проводить проверку третьего лица, без его обращения.» А у меня не хватает информации в истории, что бы разобраться какой тогда был курс доллара и какая была стоимость базового актива на момент клирринга.
Биотехнолог, я их купил еще до изменения тарифов, тогда у них тарифы были норм, особенно по сравнению со Сбером. Сейчас всё у них тарифы жуткие, почти как у Сбера.
А, вообще, такое серьёзное повышение тарифов это была очень мощная подстава от Тинькоф. Могли бы и оставить старым клиентам старые тарифы.
Биотехнолог, когда-то это был лучший банк для путешествий. Эх, ну ничего, сейчас ребрендинг сделают и будет называться как-нибудь… «У Потани», например.
Биотехнолог, Да, Открывашка — супер.
Будет откровенно безумно жаль, если с кем-либо сольют, либо продадут кому-либо… Например, ВТБ (ходят такие слухи...)
ROman Svobodnov, тебе сколько лет — 10? Интересно, ты в реале такой же дерзкий, что-то сомневаюсь. Сейчас даже дети не пишут оскорбления в сети, понимая, что это дело ссыкунов
Вариационную маржу списали верно. При торговле бессрочными фьючерсными контрактами важно учитывать, что расчетная цена клирингов определяется из внешнего источника — с валютного рынка Московской Биржи (в 13:59 и 18:44), а не из показателей торгов конкретного контракта. Также нужно принимать во внимание показатель SwapRate и его работу. Подробнее почитать про бессрочные фьючерсы можно на сайте Московской биржи: www.moex.com/a8141
Не смогли до вас дозвониться, поэтому подробные расчеты и информацию о работе этого финансового инструмента отправили в чате.
Простите, что не сразу смогли точно назвать время подготовки ответа. Проработаем этот момент, чтобы ситуация не повторилась в будущем.
Тинькофф Инвестиции, подскажите пожалуйста, хочу устранить сомнение. Если я купил вечный фьючерс по цене, допустим, 65 руб (при этом спот=60 руб.) до клиринга в 2 часа дня, и потом продал его за 66 руб (спот=61 руб), тоже до клиринга в 2 дня, то мне в клиринг в конце дня будет начислена маржа в виде 1000 руб, или с меня наоборот спишут деньги, так как посчитают цену покупки и продажи по споту?
Тинькофф Инвестиции, Спасибо большое! Также, пожалуйста, подтвердите или опровергните следующий расчет: Например, я купил по 65 в 10:30 утра, а потом продал по 66 через 24 часа, то в дневной клиринг мне должны будут начислить 1000 руб. Потому что они считают: цена продажи— цена вечернего клиринга, то есть 66-61 (допустим в 19:00 прошлого дня было именно 61)= +5000 руб должны зачислить. Итого: +5000-4000= +1000 руб. Так?
SberCIB обновил топ наиболее привлекательных акций РФ. Добавили Фосагро и Аэрофлот, исключили Банк Санкт-Петербург и расписки Ozon Аналитики обновили подборку акций, добавив «ФосАгро» и «Аэрофлот», и ...
SberCIB обновил топ наиболее привлекательных акций РФ. Добавили Фосагро и Аэрофлот, исключили Банк Санкт-Петербург и расписки Ozon Аналитики обновили подборку акций, добавив «ФосАгро» и «Аэрофлот», и ...
Следим за Лукойлом, как только он начнет геп закрывать (там акционеры серьезные, скоро начнут закупаться), индекс за собой потянет и мы со Сбером за ним полетим...
В России около 85% строительных компаний испытывают дефицит кадров «Мы видим, что через три года после выпуска всего лишь каждый пятый студент колледжа или техникума остается в отрасли. Это катастрофи...
В России около 85% строительных компаний испытывают дефицит кадров «Мы видим, что через три года после выпуска всего лишь каждый пятый студент колледжа или техникума остается в отрасли. Это катастрофи...
Зачем покупать вечный фуч, не понимая как его считают, посмотри расчетную цену последнюю.
Да прям там. Из спецификации: 1.1.1. Расчетная цена Контракта равна расчетной цене базисного актива... бла-бла-бла. Базисный актив там спот, вечный сейчас дороже спота. Надо считать за сколько и когда ты купил, но примерно огрубленно раз 24К лось показали, то 3 рубля на лот, значит куплено допустим за 64.6 и посчитано по расчетной (по споту) по 61.6. Грубо без деталей и своп-разницы, просто чтоб понятно было.
Ничоси обнаглел. Ладно, мне не лень, просветил, указал. Но насколько же надо быть ленивым нестадом, чтобы:
1) войти в сделку, не прочитав спецификацию
2) бодаться с брокером, не прочитав спецификацию
3) кричать о помощи в блогах, не прочитав спецификацию
4) так и не прочитав спецификацию, борзо указывать эксперту, чтоб он был конкретнее
Ты совсем видимо нуб, начни изучать спецификации и формулы, не трать время чужое. Если контракт держишь, то дальше сравниваются расчетные цены, цена заключения контракта (вход) остаётся в прошлом, как и у всех фьючерсов, биржа считает один торговый день.
Тыкаю тебя носом в нужное направление, а ты его воротишь. Мне нужно тут весь расчёт за тебя сделать, когда не видно в посте ни даты, ни времени, ни цены входа? Скачай и изучи спецификацию, там формула примитивная для третьего класса школы, инфраструктура биржи считает всё по этой формуле. Прежде чем бычить на брокера или на трейдеров типа меня, надо хотя бы азы освоить. А то войдут в сделку, их расчитают по расчетной спота и начинают крылышками хлопать, ой меня ограбили, ой обманули. Ты сам себя ограбил, не вкурив документы биржевые, умник блеать.
Что может быть конкретнее спецификации? Вместо спасибо понты раскидываешь и муйню про ботов пишешь. Пульсёнок as is.
Добрый день.
Расчеты вариационной маржи проводятся на стороне биржи согласно спецификации фьючерсного контракта. Брокер расчеты не производит. А в вечных фьючерсах также при расчете стоит учитывать своп. Пришлите, пожалуйста, в личные сообщения ФИО и дату рождения. Попробуем посчитать вручную вариационную маржу и дадим ответ.
К чему я пришёл в собственном понимании — мосбиржа (а это они фьючерсы запускают в торговлю) могут стоимость базового актива отделять от курса рубля или, вернее сказать, откладывать на следующий клирринг, а потом на следующий. Т.е. когда был курс рубля 120, стоимость базового актива определялась по курсу 79 Т.е. после прошедшего клирринга не факт что посчитали по текущему курсу. У самого Тинькоф в пульсе был случай описан одним из трейдеров, где он писал о кратном расхождении его расчётов и начислением вариационной маржи. В поддержке коментировать отказались сказав: «К сожалению, мы не можем проводить проверку третьего лица, без его обращения.» А у меня не хватает информации в истории, что бы разобраться какой тогда был курс доллара и какая была стоимость базового актива на момент клирринга.
А, вообще, такое серьёзное повышение тарифов это была очень мощная подстава от Тинькоф. Могли бы и оставить старым клиентам старые тарифы.
Открытие неплох для путешествий
Будет откровенно безумно жаль, если с кем-либо сольют, либо продадут кому-либо… Например, ВТБ (ходят такие слухи...)
Вариационную маржу списали верно. При торговле бессрочными фьючерсными контрактами важно учитывать, что расчетная цена клирингов определяется из внешнего источника — с валютного рынка Московской Биржи (в 13:59 и 18:44), а не из показателей торгов конкретного контракта. Также нужно принимать во внимание показатель SwapRate и его работу. Подробнее почитать про бессрочные фьючерсы можно на сайте Московской биржи: www.moex.com/a8141
Не смогли до вас дозвониться, поэтому подробные расчеты и информацию о работе этого финансового инструмента отправили в чате.
Простите, что не сразу смогли точно назвать время подготовки ответа. Проработаем этот момент, чтобы ситуация не повторилась в будущем.