Ликвидно ли

Что ни пост — то «стаканы стали пустые, ликвидности нет».
Так ли это? Везде ли это?
По моим измерениям это не совсем так.
Замеренные проскальзывания от целевой цены «по рынку» в ри:

В си:

Это с начала 2022 по н.вр.
По графикам нетрудно определить момент 24.02.
Ну и как-то совсем не получается у меня такой вывод, что всё стало неликвидно и стаканы опустели.
Так что немного вам вот такого позитива в ленту:)

проскальзывание ликвидность торговые роботы трейдинг

melamaster

Sergey Pavlov

Красноярск

475

20 930

с 9 ноября 2015

8 Комментариев

noTrust
15 июня 2022, 06:10
На какой объем входа?
+1
- T-800
  15 июня 2022, 06:54
  noTrust, технически заходить лучше мелкими лотами. Если сейчас бот управляет, скажем суммой 100 т.р., и может одной заявкой входить в позицию, то как одной заявкой входить при сумме 1 млн, 10 млн? Поэтому функционал бота должен разбивать сделку на заявки. А поэтому можно хоть по одному лоту входить.
  0
- Sergey Pavlov
  15 июня 2022, 07:31
  noTrust, не маленький, но разбит так, чтобы в одной заявке в стакан улетало не больше 10 контрактов.
  +1
GoodBargains
15 июня 2022, 06:23
Наоборот стало в Ри просто замечательно, а биржа опять пытается все застопорить. Визуально стакан поредел, но зато как летает. Проскальзывания в определленных местах увеличились значительно, но это того стоило
+1
bstone
15 июня 2022, 09:24
Рано делать выводы. Я бы недельку подождал
0
- Sergey Pavlov
  15 июня 2022, 09:43
  bstone, это пока не про комиссионные нововведения. Про текущий год. А теперь посмотрим, как изменится. Я в 99,9% случаев — тейкер. Раньше я в расчетах комиссиями почти пренебрегал, значение имело только проскальзывание.
  +2
Андрей К
15 июня 2022, 09:26
Набрать действительно можно дофига, даже две недели назад в сентябрьских фьючах.
Но вот я читал такое понятие, как мгновенная ликвидность, она подсократилась конечно.

Раньше в Si можно было шлепнуть 1000-1500-2000 контрактов сходу. Сейчас изредка 150-200-250-300.

Получается, как вы и написали в комменте, если набирать по 10 — то хоть сколько угодно. А если бить побольше, то можно и шпильки порисовать )
+2
- bstone
  15 июня 2022, 14:40
  Андрей К, у меня были моменты, когда я немного отшпилил в нефти и миксе, набирая по 1 контракту )
  0