06 июля 2022, 08:10

Можно ли сконструировать опцион на ММВБ?

Всем привет.

Вопрос — можно ли «сделать» опционы (пут и колл) на ММВБ сочетанием опционов на РТС и доллар?
Если да, то каким образом?

Существует, конечно, вариант эмуляции, но такой вариант даст неточное воспроизведение поведения опциона.

опцион Ri опцион опционы

Врач-бондиатОр

Москва

784

с 4 ноября 2018

5 Комментариев

Stanis
06 июля 2022, 08:23
Так есть уже опционы на MIX.
А так можно.
Это будет синтетика.
Но весь вопрос в ликвидности.
0
- Врач-бондиатОр
  06 июля 2022, 09:16
  Stanis, опционы на Мих абсолютный неликвид.
  Потому и спрашиваю как сделать синтетику.
  0
  - Stanis
    06 июля 2022, 09:59
    Врач-бондиатОр,
    
    Упрощенно:
    
    длинный колл + короткий пут, это +РТС
    Длинный колл Си
    
    Имеем в итоге + МИКС
    
    Для — МИКС все наоборот
    0
    - Врач-бондиатОр
      06 июля 2022, 10:37
      Stanis, спасибо
      А если мне нужен длинный колл на Мих со страйком 250 000, то какие страйки РТС и СИ нужны?
      0
Stanis
06 июля 2022, 10:42
Все центральные — это же упрощенная схема.
А по высшей математике нужно считать коэффициенты корреляции -бета,
коэффициенты валютного хеджирования и т.д.
Все расписано в презентациях биржи и на сайте.

1 РТС =? МИКСов в рублевом эквиваленте
0

SMART-LAB

Мы делаем деньги на бирже

Можно ли сконструировать опцион на ММВБ?

Активные форумы

Что сейчас обсуждают

Можно ли сконструировать опцион на ММВБ?

Активные форумы Что сейчас обсуждают

Активные форумы

Что сейчас обсуждают