MadQuant
MadQuant личный блог
30 июля 2022, 02:46

ФР МБ: результаты Июля'22

ФР МБ: результаты Июля'22

Всем привет! Публикую ежемесячные результаты системы на российском рынке (теперь без портфелей на следующий месяц, поскольку я жадный и ленивый ;). Начало здесь: smart-lab.ru/blog/412664.php, результаты по итогам июня: smart-lab.ru/blog/816310.php

По итогам месяца модель заработала +1.64%, с максимальной просадкой 1.5% по дороге. К сожалению, поскольку брокер Открытие совсем зашкварился и рисует на месте исторического эквити какой-то неадекват (они исправили шпильку вниз в предыдущем месяце, зато теперь рисует шпильку вверх в 20%, и поддержка не дает на это никакого адекватного ответа) — только СмартЛабчик помогает трэкать состояние счета.
Индекс МосБиржи полной доходности за тот же период показал результат +1.4%, с максимальной просадкой 7.03%. Результат за месяц на уровне ожиданий, и индекс сильно побит по рискам, поэтому как total return инвестор результатом я доволен.

С начала года модель потеряла -10.26%, с максимальной просадкой 14.6% по дороге. Индекс МосБиржи полной доходности за тот же период показал результат -40.54%, c максимальной просадкой 46.6%. Опять же, как total return investor, я недоволен результатом, несмотря на значительно лучший, чем у индекса, итог.

В настоящее время примерно 30% портфеля находится в акциях, 70% — в облигациях. Акций — много позиций понемногу, поскольку мало что сейчас показывает убедительный перформанс:
С весом 4-5%: TRMK
С весом 2-3%: DSKY
С весом 1-2%: NVTK, NLMK, LNTA, ROSN, RSTI, BELU, MGNT, PIKK, SMLT, SELG, GCHE, GMKN, BSPB, AFKS, TATNP, CBOM, MTSS


Всем профитов!


Чтобы не отставать от моды: подписывайтесь на мой телеграм, инстаграм и прочие фуфлограмы, если они когда-нибудь у меня появятся.
20 Комментариев
  • ves2010
    30 июля 2022, 07:15
    счас игра в валюте идет...
    пока курс не стабилизируется в акциях будет тухляк 
    • wistopus
      30 июля 2022, 09:30
      ves2010,
       пока курс не стабилизируется в акциях будет тухляк
      при всем уважении к Вам, ves2010, версия об отсутствии притока новых, свежих денег на фонду — как-то больше похожа на правду…
  • wistopus
    30 июля 2022, 09:24
    С начала года модель потеряла -10.26%, с максимальной просадкой 14.6% по дороге. Индекс МосБиржи полной доходности за тот же период показал результат -40.54%, c максимальной просадкой 46.6%. Опять же, как total return investor, я недоволен результатом

    а я обзавидовался такому результату...
      • wistopus
        30 июля 2022, 12:31
        MadQuant, 
        вы же вроде тоже тренды торгуете
        а кто их не торгует то?...
        проблема в том, что я был «Инвестэром»...., а тепереча, похоже, я переквалифицировался, ввиду с известными Вам событиями,  еще и в пожизненного инвестера…
        п.с.
        больше заниматься инвестициями не буду… тока спекуляциями…
  • Kot_Begemot
    30 июля 2022, 11:59
    Зачетно в целом. 
      • wistopus
        30 июля 2022, 12:48
        MadQuant, 
        перспективы, имхо, слабые
        влезу в разговор (хотя никто и не просил)…
        перспективы пока, как у тех спекулей, которые зашли в нефть за планку ....
        но тута на сайте крутится один экономист, который, как мантру, все время твердит, что предприятие, постоянно генерирующее прибыль, не может валяться долго, как свинья в луже...
        акции предприятия, генерирующего прибыль будут расти всегда....

        я ему почему то верю, как себе....
        • Kot_Begemot
          31 июля 2022, 04:52
          wistopus, чушь. Если акции убыточных предприятий могут болтаться в стратосфере, то и акции прибыльных могут прилипнуть к дну. Но в экономике такого действительно «не возможно», потому что она, экономика, в целом-то наука о нормативном, то есть о «желательном».
  • Кирилл Гудков
    30 июля 2022, 21:15

    У меня тоже поломали график эквити, но после телефонной жалобы починили. Менеджер сказал, что какую-то там таску кому-то создал, через день нормализовалось. А по почте 5 дней тянули кота за резину и проснулись когда уже потеряло актуальность.

    Требуйте долива после отстоя пены!

  • Павел Ку
    31 июля 2022, 12:32
    Спасибо, отличный результат! А американский портфель торгуете? Там сейчас какая доля кэша?
  • Коля Гаврилов
    01 августа 2022, 01:15

    хай

    с переездом решил что нить?

      • Коля Гаврилов
        02 августа 2022, 23:51
        MadQuant,  Мне кажется этот поеZд упоротых только начал старт вниз, в ссср 2.0
          • Коля Гаврилов
            03 августа 2022, 00:31
            MadQuant, ты чутка ошибаешься с «никогда не поздно». У меня полно народа релоцируется, (и сам я вне раши давно), так вот с подачей и рассмотрением документов (в норм страны) стало в разы сложнее. Некоторые страны граждан РФ вообще не берут на ВНЖ. И работадатели кандидатов из РФ/РБ перестали рассматривать. Мол переезжай, и подавайся как понаех.

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн