Artem Loychenko
Artem Loychenko личный блог
22 августа 2022, 17:44

Последний пост на Smart-Lab о стратегии. Как заработать деньги на MOEX.

Привет!

Последний пост на Smart-Lab о стратегии. Как заработать деньги на MOEX.



 

На картинке результат работы алгоритма с 04.08.2022. Клиент начинал со счета в 200к рублей, потом добавил 100к, а потом открыл еще отдельный счет на 600к. Все это тестовые суммы, клиент хочет посмотреть работу алгоритма прежде чем увеличивать размер и предлагать алгоритм свои коллегам и клиентам. К сожалению, Тинькофф заточен под долгосрочные инвестиции поэтому их надпись “за все время” многих вводит в заблуждение. “За все время” — означает период, который акция находилась в портфеле. Поскольку мой алгоритм внутри дня постоянно переворачивает позиции, такая надпись некорректно отображает реальную доходность. Начиная с 04.08.2022 я могу прислать любую информацию, которая содержится в Тинькофф.Инвестиции чтобы подтвердить реальность этих сделок.

 

Так, ну что, предыдущий мой пост здесь забанили, давайте напишу последний пост о стратегии чтобы никого тут больше лишний раз не провоцировать. Если честно, то у самого уже не хватает терпения отвечать на однотипные комментарии и попытки уличить меня в мошенничестве. Однако, люди в канал приходят, значит кому то все таки интересно разобраться, а не просто полить грязью.


Пара слов обо мне.

Первые свои акции я купил когда на рынке появилась компания Tradernet, которую в итоге купил FreedonFinance. Сперва идея об акциях и фондовом рынке как и у большинства была наполнена лишним романтизмом — иллюзией, что здесь легко разбогатеть. После акций пробовал форекс. Торговал используя технический анализ и японские свечи. Сливал небольшие депозиты.


Потом получил финансовое образование, написал в Англии диссертацию о работе хедж-фондов в период ипотечного кризиса. Выпустился из университета и попал на работу в OSTC. Это английский проп, который совместно с АТОНом решили открыть офис в России. Там я получил свой первый профессиональный опыт торговли финансовыми инструментами и стал учиться системному подходу к рынку. Из OSTC ушел в СОЛИД, где торговал нефтепродуктами на бирже, был маркетмейкером URALS и отвечал за биржевую/внебиржевую позицию офиса в дизеле. 


В это же время начал активно смотреть за нефтью на российской срочке. Анализировал OHLCV и искал системный подход к торговле этим фьючерсом.
 

Про стратегию.

Это обычная Trend Following стратегия. Вся суть работы алгоритма заключается в том чтобы найти такой бар, который может являться началом краткосрочного тренда. Каждый бар анализируется больше чем по 20 параметрам с одной целью, ответить на вопрос — может ли этот конкретный бар потенциально являться началом краткосрочного тренда? Стратегия работает на множестве таймфреймах и инструментах. Изначально я предполагал работать американскими рынками, где основными инструментами для меня являются:

  • ES.CME 
  • ZL.CBOT 
  • CL.NYMEX 
  • G.ICE

 

Однако, алгоритм также хорошо себя показывает на акциях типа TLSA.NASDAQ/AMZN.NASDAQ/META.NASDAQ./AAPL.NASDAQ/PM.NYSE/GM.NYSE etc.


Сейчас алгоритм запущен на российских бумагах, позже добавим фьючерсы. До этого я не работал через эту стратегию с российским рынком и многие здесь жаловались на отсутствие хотя бы бектестов. Давайте посмотрим на них. Я не буду приводить все, покажу короткие так как сегодня сверял идут ли сделки в реальной торговле одинаково с бектестами. Но также специально для SL приведу пару более длинных бектестов. Знаю, что хейтеры напишут, что это недостаточно длинные тесты, предлагаю им всю жизнь тестировать и бояться, что их тесты недостаточно длинные.
Последний пост на Smart-Lab о стратегии. Как заработать деньги на MOEX.
Последний пост на Smart-Lab о стратегии. Как заработать деньги на MOEX.
Последний пост на Smart-Lab о стратегии. Как заработать деньги на MOEX.
Последний пост на Smart-Lab о стратегии. Как заработать деньги на MOEX.
Последний пост на Smart-Lab о стратегии. Как заработать деньги на MOEX.



Второй момент, на который мне указывали умные алгоритмические трейдеры SL — это то, что я занимаюсь переоптимизацией или подгонкой параметров. Смотрите, в алгоритме есть лишь один параметр, который можно оптимизировать — это временное окно, за которое алгоритм берет OHLCV для анализа. Да, окей, если я беру анализ за последние Х промежутков результат будет отличаться, чем если взять У промежутков. Кто мне мешает запустить портфель стратегий с несколькими промежутками для анализов? Правильно — никто. 

 

Потенциально работа стратегии может закончиться когда на рынке совсем закочатся тренды. К примеру, если посмотреть часовики $SBER и посмотреть на бектест алгоритма за этот период — все довольно красноречиво. Однако, даже здесь я могу уйти на более низкий ТФ. 

 

Давайте не будем устраивать срач под этим постом, предыдущего на 450+ комментариев мне хватило. Буду рад ответить на вопросы по стратегии, если они появятся.

Почитать больше лучше в предыдущих постах. За результатами стратегии онлайн сигналами можно смотреть здесь

45 Комментариев
  • Тимофей Мартынов
    22 августа 2022, 17:51
    Буду рад ответить на вопросы по стратегии, если они будут.

    Так а где же сама стратегия?
      • Тимофей Мартынов
        22 августа 2022, 18:00
        Artem Loychenko, 

        Каждая стратегия состоит из условий на вход в позицию, выход из позиции, манименеджмент и т.д. Ничего из этого нету в Вашем посте. Как же задавать вопросы, если нет предмета обсуждения.

        Беру OHLCV, анализирую, решаю, что вот этот бар может являться началом тренда

        То есть, происходит интуитивный процесс принятия решения на каждом новом баре по каким-то субъективным критериям, так понимаю?
          • Тимофей Мартынов
            22 августа 2022, 18:13
            Artem Loychenko, да, негусто. Кроме загадочных 20 параметров больше ничего. Так бы и писали что секреты не публикую, а то «задавайте вопросы» :)
            Что тут можно задать? Почему 20 параметров, а не 19, по числу Фибоначи? 
              • Тимофей Мартынов
                22 августа 2022, 18:26
                Artem Loychenko, ну вот, наивный, думал коды раздают… :)
                Ладно, а решения на вход и выход принимаются интуитивно, оценивая 20 параметров или в формулах заложена железная логика — типа сигнал поступил, выполняем без размышлений?
                  • Тимофей Мартынов
                    22 августа 2022, 18:34
                    Artem Loychenko, логично.
                    Если не секрет, где тестируете системы — свой тестер или какой-то коммерческий?
          • Дмитрий Овчинников
            22 августа 2022, 20:47
            Artem Loychenko,
            Какой порядок значения N?
  • NOT A HAMSTER
    22 августа 2022, 17:54
    С таким багажом знаний, трейдер просто обязан делать в 10 раз больше «простых обывателей». Но это просто мое мнение.
      • NOT A HAMSTER
        22 августа 2022, 19:24
        Artem Loychenko, Ну да, особенно банковских трейдеров и ребят с Уолл стрит. Значит мы вас и ваших коллег переоцениваем. 
        А у вас нет впечатления, что у некоторых людей не из индустрии, могли бы чему-нибудь поучиться даже самые матерые трейдеры, да и мейкеры с фондов и ЦБшные тоже, чего уж стеснятся. 
  • PrAct
    22 августа 2022, 18:34

    Artem Loychenko, позвольте спросить, а «нормальные инвесторы», правильно я понимаю с депозитами хотя бы $50'000+? То есть мы говорим о инвесторах, которые понимают что такое инвестиции в бизнес или речь идёт о венчурных инвесторах. для которых важен совокупный объем инвестиций в идеи с горизонтом, хотя бы чтобы 10% инвестиций принесли доход. Вы каких инвесторов ожидаете

    P.S. судя по Вашим просьбам предоставить в ответ стейт комментатора, то велком в мой блог где есть стейт за весь 2021 год… отдельным любопытным за деньги предоставляю справку 3-ндфл… ну это чтобы сразу упредить Ваше желание «мериться письками»)

    Очень жду ответ…

      • PrAct
        22 августа 2022, 18:48
        Artem Loychenko, Сорри… за дублирование. Мой косяк)
        В том, что Вас обвиняют — это нормально. Причина в том, что опытные трейдеры прекрасно знают, что без подтверждённой релевантной статистики любое предложение «следовать сигналам», «обучаться» или «инвестировать» — это попытка автора «в моменте» — сорвать куш. Релевантная статистика компетентности трейдера выражается только в стейте, а не в результате «момента». Странно, что Вы с Вашим опытом это воспринимаете иначе. 
        Тем более, если у Вас такой богатый опыт в трейдинге, то Вы по идее должны иметь свой счёт, результат по которому Вы можете показать и в этом нет ничего предосудительного. Просто иных критериев оценки профессионализма в нашей профессии нет.
          • PrAct
            22 августа 2022, 18:59
            Artem Loychenko, Вы своим комментарием подтвердили, что не поняли меня или сделали вид. 
            Ещё раз. Доверять сигналам, прогнозам и т.п. грамотно ТОЛЬКО при наличии релевантной статистики желательно от года и дольше. В качестве исключения предметно что либо обсуждать и мониторить ту или иную идею при наличии полугодовалой статистики. Всё остальное, что не лежит в этом временном интервале — по мнению большинства на основе опыта подобных «презентаций» — это либо мошенничество, либо некомпетентность. Вот и всё. А Вы опять перевели всё в количество подписавшихся на Ваш канал. Про идее все кто подписались — потенциальные сливаторы и лохи или венчурные инвесторы без страха риска. Причину я уже объяснил — отсутствие релевантной статистики.

  • Т-Инвестиции
    22 августа 2022, 18:37

    Добрый день. 

     

    Показатель доходности «за все время» оценивает только открытые позиции. По закрытым позициям можно ориентироваться на аналитику портфеля. Обращаем внимание, показатели носят справочный характер.

      • Т-Инвестиции
        22 августа 2022, 19:05
        Artem Loychenko, спасибо за идею. Отправим ее коллегам на рассмотрение. 
  • Василий Федорович
    22 августа 2022, 18:49
    Вообще не понятно о чем речь.
    Подключаете свой счет на MQL5 и куча народу желает его копировать.
  • Replikant_mih
    22 августа 2022, 19:23
    Крутой опыт (в смысле который где работал/что делал).

    Если не секрет, «20 параметров» как взаимосвязаны? — Это типа 20 железобетонных условий и если все True — только тогда сигнал на вход или же это какой-то скоринг поверх 20 признаков и сигнал носит вероятностную оценку — ну типа «уверенность/сил сигнала 87% на данном сигнале»?
  • Oksana
    23 августа 2022, 12:30
    Если не можете показать результат торговли, то просто регистрируйтесь на конкурс ЛЧИ.
    За три месяца будет виден хоть какой-то результат.
    А дальше, с вашим положительным результатом, и плюс предыдущие три блога — к вам инвесторы в очередь выстроятся.
    Удачи!
    • Oksana
      23 августа 2022, 12:31
      Надеюсь, есть хотя бы 100 тыс своих денег (стартовая сумма, необходимая для участия)
  • Oksana
    23 августа 2022, 13:21
    Хочу вам сказать свой взгляд на то, что происходит.
    Я не инвестор, в смысле Я не ваш будущий инвестор. У меня есть своя ТС, которую я годами лепила, и потом ещё годами училась быть дисциплинированной, и не нарушать свои же правила.

    Но будь я инвестором, который бы искал управляющего, я бы вам деньги не доверила.
    И вовсе не потому, что ваш алгоритм плохой или не рабочий.
    Просто потому что у вас нет НДФЛ хотя бы за последний год, полгода.
    Вы вот всех зовёте в свой телеграм, мол посмотрите на мои результаты…
    Допустим Я инвестор.

    Вы думаете, мне будет интересно следить за вашими входами выходами из сделки? Строить вашу эквити по вашим сделкам? Считать, какой процент прибыли потенциально возможен по вашему алгоритму? То есть я должна вести дневник ваших сделок и потом анализировать их...
    А нафига?
    Мне проще было бы доверить деньги тому, у кого уже есть результаты, Стейт, заверенный брокером.

    Так что добро пожаловать на конкурс.
    Там вы либо себя дискредитируете, либо наоборот, и к вам люди потянутся

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн