Вопрос к "математикам".

Здравствуйте, уважаемые.
Прошу прощения за откровенно туповатый вопрос, но с кем не бывает...

А, собственно, вопрос в следующем.
Для расчета некоторых характеристик рынка естественно использовать дискретизацию, т.е. выборку значений с определенным таймфреймом.
Так вот используя такую выборку — на рисунке, например, точки красного цвета, я получаю один результат:

А если слегка сместить начало дискретизации- точки синего цвета, то, практически, для того же исходного графика, результат расчета совершенно другой:

Самый верхний график на двух последних рисунках — это цена EURUSD, а графики чуть ниже — результат расчета некоторых характеристик.
Я впервые сталкиваюсь с таким чувствительным к начальным условиям численным решением. Усреднение начальных данных принципиально ничего не меняет. По сути, при небольшом смещении начала отсчета, мы имеем другие входные данные для одного и того же процесса.
Может кто-нибудь сталкивался с подобным? Пните, плиз, в нужную сторону.

торговые роботы

Sergerk

Уфа

с 11 февраля 2020

47 Комментариев

krolix
28 сентября 2022, 09:24
Закрытия общепринятых таймфреймов дают имхо больше полезной инфы, чем смещение точки принятия решений, скажем, на 45 минут вместо 00 для часовиков. Хотя и хочется подойти с нестандартной стороны и всех накуканить, у меня на трендфолловинге это не сработало. Но вообще частные смещения не важны, если они принципиально не меняют метрики ТС на большом диапазоне тестирования.

А евробакс очень эффективный инструмент, я его не торгую, есть более простые, например, нефть и акции
+1
- Sergerk
  28 сентября 2022, 09:34
  krolix, я не понимаю какому из рассчитанных мною графиков можно верить, ведь это один и тот же процесс, а результаты — разные.
  0
  - krolix
    28 сентября 2022, 10:26
    Sergerk, возьмите котировки за несколько лет и прогоните сделки на базе вашей тс. Если результаты похожи, то берите любой вариант в работу. Один экран ни о чем не говорит, их должно быть тысячи.
    0
Iskanderravilov
28 сентября 2022, 09:28
Расслабься, это тебе не поможет заработать на бирже
+2
Механик Рынка
28 сентября 2022, 09:32
дели весь диапазон на 10 и откладывай выше перехая и перелоу…
0
- Sergerk
  28 сентября 2022, 09:47
  Firetrade, хотелось бы посчитать некоторые характеристики рынка, непонятно какие входные данные использовать… А потом уж разделю все на 10... А, кстати, как Ваша система — работает?
  0
Tуземец
28 сентября 2022, 09:51
входные данные надо использовать те, которые являются критическими для конкретной гипотезы.если неизвестно что вы считаете, то неизвестно и то, о чём спрашиваете
+2
- Sergerk
  28 сентября 2022, 10:13
  Tуземец, да не, мне известно что я считаю. А спрашиваю я о том, как такое небольшое смещение во времени может полностью изменить результаты расчета? Ведь это — все тот же процесс.
  0
  - Tуземец
    28 сентября 2022, 10:17
    Sergerk,
    мне известно что я считаю
    
    я говорю что нам-то это неизвестно.очевидно, что если такое малое смещение полностью меняет результат, то между этими двумя точками и проходит граница какого-то грааля.
    0
SergeyJu
28 сентября 2022, 10:14
Возможно, Вы используете неустойчивые (неробастные) оценки. Обычно в этом причина чувствительности к входным данным.
Другой вариант — у Вас недостаточная частота дискретизации для Ваших оценок.
+2
- Sergerk
  28 сентября 2022, 10:24
  SergeyJu, здравствуйте, насчет частоты дискретизации тоже думал, но, ведь рынок фрактален и увеличение частоты дискретизации приведет, как мне кажется, к той же картине, но при бОльшей частоте. Насчет робастности мыслей нет — рынок существо нелинейное и судить какие данные в выборке «лишние» очень сложно.
  +1
  - krolix
    28 сентября 2022, 10:33
    Sergerk, оставьте эти басни про фрактальность рисователям-геометрам, у которых своя сказка :)
    
    На H1 и М1 принципиально разное поведение цен и зашумленность.
    +2
    - Sergerk
      28 сентября 2022, 10:40
      krolix, конечно разное поведение. Здесь слово «фрактальность» применено в смысле, что при переходе на другой таймфрейм мы сталкиваемся все с теми же изломанными линиями. А сколько там шума по сравнению с полезным сигналом — это вопрос расчета.
      +1
      - krolix
        28 сентября 2022, 10:46
        Sergerk, на разных таймфреймах разная персистентность. То есть, на часовиках рынок может быть трендовым, на минутках контртрендовым. Из первого, что нашел: smart-lab.ru/mobile/topic/547699/
        
        Не понимаю, что вам надо, сферического коня или доход получать? :)
        Лично я методом тыка искал таймфрейм, где облако трендовых ТС имело максимальные метрики. Если метрики хуже требуемых (шарп ниже 0.8, рикавери ниже 4, например), то в утиль инструмент.
        +1
        Sergerk
        28 сентября 2022, 11:05
        krolix, не, коня мне не надо. То что я рассчитываю — это физические характеристики рынка, типа размерности вложения фазового пространства или показателей неустойчивости. Причем это происходит в реальном времени и это — не статистические показатели, а локальные, т.е. здесь и сейчас. И по величинам этих показателей можно судить о состоянии рынка в этот момент. Поэтому мне важна их точность.
        0
        SergeyJu
        28 сентября 2022, 23:06
        Sergerk, через корреляционный интеграл считаете размерность?
        0
        Sergerk
        29 сентября 2022, 06:02
        SergeyJu, нет, пробовал через корреляционный, не покатило…
        0
SergP
28 сентября 2022, 10:34
Теорема Котельникова — Вам в помощь.
0
- Sergerk
  28 сентября 2022, 10:51
  SergP, но, ведь даже увеличив частоту дискретизации до удвоенной относительно самой высокой частоты, входные данные при небольшом смещении начала дискретизации, принципиально будут различаться, как на первом рисунке в этом посте.
  0
  - SergP
    28 сентября 2022, 11:14
    Sergerk, будут, но не значительно. Соответственно, и производные от входного сигнала кривые должны мало различаться. Хотя, конечно, нужно смотреть, как вы их рассчитываете конкретно.
    0
    - Sergerk
      28 сентября 2022, 11:20
      SergP, спасибо, почему-то кажется, что Вы правы…
      +1
uniq4ever
28 сентября 2022, 10:54
нельзя никогда предсказать перелом тренда, легче всего определить долгосрочный тренд и встать на него...
никакие математические уловки не смогут предсказать перелом тренда
0
CloseToAlgoTrading
28 сентября 2022, 13:06
Я не математик, но любопытства ради спрошу, а какой смысл брать некоторые точки? Вы же теряете информацию о вашем процессе, нет? То же усреднение за период, будет описывать процесс куда точнее, или я не прав?
0
- Sergerk
  28 сентября 2022, 13:24
  CloseToAlgoTrading, пробовал усреднение, как писал в посте, принципиально ничего не меняется — различия значительные.
  0
robomakerr
28 сентября 2022, 13:54
Дискретизируйте чаще, вот и всё.
0
- Sergerk
  28 сентября 2022, 14:00
  robomakerr, расчеты тяжелые и в реальном времени, нынешняя техника не потянет.
  0
Игорь ПМ
28 сентября 2022, 15:09
Роботы (компьютеры) переиграют любую вашу систему торговли, даже ту, которую Вы еще не придумали!
Пора уже понять, что все мы здесь — просто доноры, получающие удовольствие, как в кабаке. Вопрос только в вашей активности или пассивности. Если я не прав, то приведите мне пример ДУ-проф, которое в этом году обеспечило прибыль своим донорам.
Из последнего: роботы США точно рассчитали когда, кто, где и что подорвет, с учетом обстановки (выборОв), характера и психологических особенностей царя.
Даже боюсь спрашивать про «А у нас такое есть?».
0
- Sergerk
  28 сентября 2022, 14:31
  Игорь ПМ, каждому — своя дорога…
  0
Errar
28 сентября 2022, 15:19
Значения процесса в каком-то дискретном наборе точек (точках дискретизации) — некоторая выборка случайной величины. Сместили начало отсчета — получили другую выборку той же (для однородного процесса) случайной величины. Оценка параметров случайной величины по выборке — тоже случайная величина. Со своими средними, дисперсией и пр. Можете усреднять полученные по разным отсчетам оценки, можете оценить диапазон, в котором находится интересующая вас величина с заданной вероятностью.
0
- Sergerk
  28 сентября 2022, 17:01
  Errar, мне казалось, что близкие выборки одного процесса не должны так сильно различаться, ведь они — суть одного явления. Наверное, это справедливо, если процесс не детерминирован?
  0
  - Errar
    28 сентября 2022, 20:14
    Sergerk, Причины могут быть разными.
    1. Выборка мала, поэтому дисперсия оценки велика.
    2. Процесс имеет сезонную (фазовую) зависимость. Например дисперсия может зависеть от времени с начала сессии, часа, выхода новости. Делая выборку из точек раз в сутки в одно и то же время (или раз в час в одну и ту же минуту) легко попасть в резонанс с такой составляющей.
    3. Оценивается величина, которая для данного процесса не имеет смысла. Например, оценивается дисперсия блуждания Леви (имеющего бесконечную дисперсию) или динамическая размерность броуновского движения (тоже бесконечная). Понятно, что из конечного набора конечных чисел получится какое-то конечное число, но это будет просто шум.
    4. Процесс не квазистационарный уже на периоде из которого берется выборка — тут уже может быть что угодно…
    0
    - Sergerk
      29 сентября 2022, 07:03
      Errar, спасибо Вам… Кажется, я все понял. Один из рассчитываемых показателей — как раз размерность вложения в фазовом пространстве. Посоветуйте что-нибудь почитать в этой теме («Например, оценивается дисперсия блуждания Леви (имеющего бесконечную дисперсию) или динамическая размерность броуновского движения (тоже бесконечная).»). Погуглил, информация есть, но хотелось бы Вашей рекомендации. Еще раз благодарю.
      P.S. А Вы видите рынок скорее как броуновское движение? Ну, за исключением «тяжелых» хвостов распределения. Интересно Ваше мнение на этот счет.
      0
      - Errar
        30 сентября 2022, 19:02
        Sergerk, По Леви, кроме общих свойств информации на русском не особо много. По размерности фазового пространства — посмотрю, когда доберусь до своего компа, но во многих книгах по динамическим системам можно найти.
        Я вижу рынок как сумму динамической и шумовой составляющей. Шумовая, наверное, тоже имеет динамическую природу, но у нас в принципе нет возможности определить хотя бы приблизительные уравнения ее динамики, а число ее переменных — не меньше одного на каждого активного участника рынка — поэтому можно считать эту компоненту стохастической. Думаю, что не броуновской, а того самого Леви (с тяжелыми хвостами и пр.).
        Динамическую составляющую можно уловить, причем иногда она оказывается больше шумовой.
        0
        Sergerk
        01 октября 2022, 06:25
        Errar, понял, спасибо.
        0
svgr
29 сентября 2022, 08:26
Возможно в резонанс текущим мелким колебаниям цены попадаете.
Представьте синусоиду. В одном случае близко к максимумам каждый раз входите, а в другом — близко к минимумам. А объединяющее эти входы условие можно предложить — малое локальное изменение. Там и там выполнено.
В этом примере надо или умельчать масштаб рассмотрения условия, или укрупнять.
+1
- Sergerk
  29 сентября 2022, 08:51
  svgr, здесь, кажется, Errar прав — небольшое смещение начала дискретизации дает, по-сути, новую выборку входных данных. Если в этот момент рынок не «самоорганизован», то эти выборки не коррелируют между собой, поэтому результаты расчета на их основании должны быть разными.
  0
  - svgr
    29 сентября 2022, 12:59
    Sergerk, не соглашусь про обязательность разности результатов. Они могут быть любыми. Если случайно попали под правильные колебания, то отличие результатов по первым сделкам сгладится по ходу следующих.
    
    Движения цен можно представлять в двух фазах: 1) мелкие всплески гасятся намеренно крупными игроками или при их попустительстве возвраты происходят постепенно массой мелких игроков. Никакой алгоритм в этой фазе регулярно не заработает, поскольку амплитуды всплесков недостаточны и моменты откатов непредсказуемы.
    2) крупные игроки организуют быстрые всплески и их поддерживают. Также организуют непредсказуемые глубокие откаты. Ложные или как развороты. В этой фазе почти все разумные алгоритмы зарабатывают. Поскольку размеры безоткатных движений достаточны. Их и ловят с теми или иными потерями на определение.
    Вот для 2) вход влияет лишь на размер прибыли, если алгоритм способен поймать движение.
    А для 1) задним числом можно найти как слабо положительный, так и отрицательный (преимущественно) результат подбором действий. И назвать это «алгоритмом».
    0
    - Sergerk
      29 сентября 2022, 13:19
      svgr, да, возможно. Но я рассматриваю рынок как систему с самоорганизованной критичностью (Бак Пер). А такие системы обладают свойством эмерджентности — когда система обладает свойствами, которых нет у ее компонентов, т.е. их нельзя объяснить действиями «крупных» или «мелких» игроков — это результат взаимодействия всех подсистем, из которых она состоит.
      0
      - svgr
        29 сентября 2022, 13:26
        Sergerk, замените слова крупные/мелкие игроки на подсистемы. Схема взаимодействий этих подсистем во времени и порождает все свойства системы. Как взаимодействуют, по моему мнению, я выше неполно, но описывать начал.
        0
        Sergerk
        29 сентября 2022, 13:36
        svgr, возможно я неточно выразился… Имел в ввиду, что нет смысла переходить на уровень ниже (подсистемам, компонентам). Там нет свойств, присущих всей системе.
        0
        svgr
        29 сентября 2022, 13:52
        Sergerk, смысл может быть. Два образа мышления: пытаться исследовать систему в целом, или пытаться объяснить её поведение и свойства взаимодействием каких-то подсистем. Что окажется удачным заранее неизвестно.
        Я сейчас у себя делаю 'в целом', добавляя предполагаемые описания по движущим частям. Пока описания не встретят явных противоречий с практикой от них не отказываюсь.
        0
        Sergerk
        29 сентября 2022, 13:59
        svgr, успехов на Вашем пути.... Не в пику, но если будет время — почитайте Пера Бака «Как работает природа». Сам в свое время был крайне удивлен.
        0