19 ноября 2022, 17:58
Синтетика и опционы
пример- при 6% волатильности купил колл 1,03 и пут 1,03 и у обоих дельта 0,5… Потом волатильность у двух опционов выросла до 12%. Оба опциона подорожали. Второй вариант с той же дельтой — купил колл 1,03 при волатильности 6% и продал фьюч с дельтой равной дельте колла 1,03… Подорожал только колл, при втором синтетическом варианте… Значит, при синтетике недобрал прибыль, когда волатильнось стала 12%?
32 Комментария
Активный Инвестор19 ноября 2022, 19:11чтобы варианты были равноценны должно быть 2 кола и шорт фуча. Вот 2 кола и дадут тот же результат по волатильности.+1- Активный Инвестор19 ноября 2022, 19:13вы в предыдущем посте не ответили, пускают ли россиян на Бинанс.+1
- Антон Антонов19 ноября 2022, 19:16Активный Инвестор, я не россиянин и не знаю… насчет купить 2 колла и продать 1 фьюч- не подходит, ибо это будет меньше прибыли, чем купить 2 колла и два пута, если вол прыгнет с 6% до 12%, хотя, как и в стартовом примере, дельта одинаковая, с двух сторон+1
- Активный Инвестор19 ноября 2022, 19:16Антон Антонов, но вы платите 2 премии или 4?+1
- Антон Антонов19 ноября 2022, 19:24Активный Инвестор, вы сравните= купить 2 центральных колла и продать 1 фьюч- это синтетика, которая проигрывает этому- 2 колла и 2 пута центральных куплено… часто слышал что синтетика это полная замена второму варианту но оказывается, что если вол вырастет то первая позиция недополучает прибыль+2
- Активный Инвестор19 ноября 2022, 19:38Антон Антонов, так во втором варианте вы удвоили позу… потому и результат удваивается… но доха та же самая.+1
- Антон Антонов19 ноября 2022, 19:40Активный Инвестор, получается, что 2 колла и проданный фьюч обходится дешевле, но можно недополучить прибыль, если вол вырастет+1
- мнгнкбзлк19 ноября 2022, 20:45Активный Инвестор, он прав, глянь в аналитике. Колл+пут плюсуют поболе если вола прыгнет+1
- Антон Антонов19 ноября 2022, 20:18открытый безидейщик, но и он прав в том плане, что при 2 коллах и 2 путах распада опционов в 2 раза больше0
- мнгнкбзлк19 ноября 2022, 20:24Антон Антонов, сравниваем синтетику и колл/пут, тогда и распад такой же и там и там два опциона.+1
- Антон Антонов19 ноября 2022, 20:30открытый безидейщик, в случае синтетики лишь 2 колла плюс проданный фьюч… тут распадается два колла, а в случае 2 колла и 2 пута распадаются все 4 опциона0
- мнгнкбзлк19 ноября 2022, 20:32Антон Антонов, а зачем 2 колла и 2 пута? Колл и пут = 2 колла и шорт фьюча.+1
- Антон Антонов19 ноября 2022, 20:38открытый безидейщик, так стартовый пост посвящен именно этому, что, если вместо покупки 2 коллов и продажи одного фьюча купить 2 колла и 2 пута, то при росте волатильности, вторая позиция даст больше прибыли, но, в то же время, и распада опционов больше, во втором варианте0
- мнгнкбзлк19 ноября 2022, 20:43Антон Антонов, не не не!!! Я ошибся, одинаково всё! А 2 к + 2 п, конечно больше Активный Инвестор прав!!!))))+1
- Антон Антонов19 ноября 2022, 20:50открытый безидейщик, смотря о чем говорим. Если вол прыгнет, то прибыли больше от 2п и 2 к, а если по распаду, то лучше 2 к и 1 проданный фьюч0
- мнгнкбзлк19 ноября 2022, 20:53Антон Антонов, это же некорректное сравнение, 4 опциона против двух само собой больше прибыли и больше распад.0
- Антон Антонов19 ноября 2022, 20:55открытый безидейщик, надо смотреть в контексте темы… я имел ввиду что если вол прыгнет то лонг 2к и лонг 2п будут сильнее чем лонг 2 к и шорт 1 фьюч, а если по распаду, то лонг 2к и шорт 1 фьюч будет лучше чем лонг 2к и лонг 2 п0
- Антон Антонов19 ноября 2022, 20:58открытый безидейщик, получается что по евробаксу сейчас вол большой и надо продавать 1 фьюч и покупать 2 к, а не покупать 2к и покупать 2 п0
- мнгнкбзлк19 ноября 2022, 21:10Антон Антонов, большая вола значит надо наоборот продать (края если умеешь управлять при пробитии).0
- Антон Антонов19 ноября 2022, 21:28открытый безидейщик, У нас уже один продавец краев допродавался0
- мнгнкбзлк19 ноября 2022, 21:36Антон Антонов, да это херня, там другое было. Без фанатизма и умеючи нормально.+1
- Антон Антонов19 ноября 2022, 21:40открытый безидейщик, лучше покупать волатильность под углом 135 градусов при палении и под 45 градусами при росте ба www.youtube.com/watch?v=OPMv-flpTf4&list=PLC1-T8QPDnKLgpIACwFL8NahyliW5fyV0&index=60
- мнгнкбзлк19 ноября 2022, 21:53Антон Антонов, ба зачем? Волой опциона торгуем? Низкая покупаем, высокая продаём.0
- Антон Антонов19 ноября 2022, 22:10открытый безидейщик, если не ориентироваться на угол наклона ба то можно нарваться на флэт и он раздерет вола&list=PLC1-T8QPDnKLgpIACwFL8NahyliW5fyV0&index=200
- мнгнкбзлк19 ноября 2022, 22:19Антон Антонов, во флэте работаем фьючами (Прикрытый Интрадей И.Коровин)0
- Антон Антонов19 ноября 2022, 23:02открытый безидейщик, ага, но что ж этот интрадей не помог избежать проблем куче его клиентов?0
- мнгнкбзлк19 ноября 2022, 23:13Антон Антонов, почему не помог, счета где стояли стреддлы дико плюсовали на такой воле. Проблемы были на счетах куда влезли брокеры.0
- Антон Антонов20 ноября 2022, 00:05открытый безидейщик, проблема в том что это мосбиржа0
- мнгнкбзлк20 ноября 2022, 02:39Антон Антонов, да, муть мутная.0
- мнгнкбзлк19 ноября 2022, 20:55Антон Антонов, это = лонг пут (или тут опечатка?)+1
- Антон Антонов19 ноября 2022, 20:56открытый безидейщик, опечатка+1
- Игорь Павлов19 ноября 2022, 19:442 колла и проданный фьюч = колл и пут. Это синтетика. Разница может быть, но небольшая. И все будет плюс-минус одинаково+2
Дмитрий Первый, да я заходил осенью еще когда ты что-то про блог рассказывал или писал там, ну зашел несколько посмотрел, ничего интересного, больше и не лазил именно потому что увидел что постов у...
Diamond, приветствую! Вы сделали ошибку, выпустив «оригинала» из форумнного бана Вигвама! И он тут же принялся оскорблять форумчан. Чего и следовало ожидать… Предлагаю Вам самостоятельно исправить ...
𝒜ꙅ𝓅𝓊, 10 мин. для уборки личного пространства можно найти всегда
Олег Авдеев, в бизнесе как правило доходы сотни процентов
Коплю на мечту🎩,
Читаю все но делаю свои выводы ☺️
15:06
Prosto_Ded, если вам до сих пор не пришли дивиденды, то надо не ждать, а обратиться к брокеру. Как вариант — вы что то напутали и они вам вообще не должны придти.
У них крайняя дата выплаты 27.12...
14:56
Посоветуйте какие офз купить
"… без затруднений расходуют" . Ну, был бы просто чинушей натовской, можно было бы списать на неграмотность. Но сей прыщ был голландской премьеркой много лет, ситуацию в Европе должен ...
Sloikin, зачОтный стёб!))
А не, это ты его затопил