Друзья и коллеги, всем привет! Подскажите хитрый способ избежать проскальзывания при срабатывании стоп-лимита и в тоже время гарантированное исполнение! Никак не получается это совместить!😀

стоп-лосс проскальзывание вопрос трейдинг

AlexGood

Один из лучших

1023

20 363

с 5 июня 2016

41 Комментарий

Николай Ко
02 декабря 2022, 11:17
надо следить за спредом, но а если происходит гэп, то никак не поможет.
+1
MadQuant
02 декабря 2022, 11:24
Какой вы хитренький — и на елочку залезть, и ничего не ободрать
Если бы так можно было — деньги на бирже зарабатывались бы гораздо легче.
+2
- AlexGood
  02 декабря 2022, 13:06
  MadQuant, вы же умный, первый сбежали из РФ, что предложите?
  0
  - MadQuant
    02 декабря 2022, 13:39
    AlexGood, я умный, но уехал явно не первый.
    
    что предложите?
    Предложу записаться на мой эксклюзивный курс «Как избежать проскальзывания при срабатывании стоп-лимита и в тоже время гарантированное исполнение!», 200 тыр., номер карты могу сбросить, если записываетесь
    +1
    - AlexGood
      02 декабря 2022, 13:53
      MadQuant, что так мало, чтобы запомнилось больше надо брать, хотя бы как Кречетов 400 тыр.!
      0
Sergio Fedosoni
02 декабря 2022, 11:34
на сишке или на нефти такое еще как-то возможно и то не всегда
а вообще через неделю перенастроят систему и появятся заявки «в стакан или отмена»
+1
- AlexGood
  02 декабря 2022, 13:07
  Sergio Fedosoni,
  появятся заявки «в стакан или отмена»
  
  как это можно будет использовать, чтобы гарантированно без проскальзывания...?
  0
  - Sergio Fedosoni
    02 декабря 2022, 13:20
    AlexGood, бомбардируете ядро заявками от текущей цены, -/+ шаг цены до тех пор пока не примут, как то так
    
    +1
DDav
02 декабря 2022, 11:53
Молитва архангелу Михаилу помогает.
0
Trufel
02 декабря 2022, 12:16
Где торгуете?
0
- AlexGood
  02 декабря 2022, 13:09
  Trufel, фьючи МосБиржи. Забивать на проскальзывания могу только на RI, Si, BR… что посоветуете?
  +1
  - Sergio Fedosoni
    02 декабря 2022, 13:21
    AlexGood, во-во с остальным жопа, согласен
    
    0
Trufel
02 декабря 2022, 12:18
В квике есть возможность увеличить диапазон цен срабатывания заявки. Если цена выходит за стоп-лос и находится внутри диапазона заявка срабатывает. Альтернатива - писать торгового робота.
0
- AlexGood
  02 декабря 2022, 13:27
  Trufel,
  В квике есть возможность увеличить диапазон цен срабатывания заявки. Если цена выходит за стоп-лос и находится внутри диапазона заявка срабатывает
  
  что вы имеете ввиду, в стоп-лимит, понятно, и стоп-цену и лимитную можно любую выставлять...?
  0
Reznor
02 декабря 2022, 12:23
Алгоритмическим способом можно снизить величину проскальзывания до минимума, но полностью избежать все равно не получится. Скорее всего даже в ТСЛаб это вполне реализуемо.
+1
- AlexGood
  02 декабря 2022, 13:10
  Reznor, робот нужен, у вас случайно нет такого для КВИК?
  0
  - Reznor
    02 декабря 2022, 13:32
    AlexGood, у меня нет. Но в квике на qlua думаю, что возможно написать какой нибудь универсальный скрипт
    0
    - Sergio Fedosoni
      02 декабря 2022, 13:40
      Reznor, вы бы поаккуратнее квиком заявки выставляли бы — можно нарваться на штраф от брокера при перелимите
      0
      - Reznor
        02 декабря 2022, 14:02
        Sergio Fedosoni, ну там как минимум пару десятков заявок в секунду лимит
        0
        Sergio Fedosoni
        02 декабря 2022, 14:17
        Reznor, ага, но из-за затыков можно и 10 заявок в секунду получить дискретностью 26-1-3-25-5-8-34-1
        
        0
Павлуша Лодырев
02 декабря 2022, 12:34
Не ставьте стопы, там где их ставят все, + в терминалах есть отложенное исполнение (1,5-2 сек хватит) и мин цена исполнения стопа, но там уже есть риск неисполнения части заявки
+2
- AlexGood
  02 декабря 2022, 13:46
  Павлуша Лодырев,
  в терминалах есть отложенное исполнение (1,5-2 сек хватит)
  
  что оно даст если в момент срабатывания стопа цена летит дальше, нужно ведь, чтобы кто-то в мою выходную лимитку налил на уровне моего стопа!
  0
  - Павлуша Лодырев
    02 декабря 2022, 16:09
    AlexGood, Цена летит, потому как ваша заявка там же где и куча других, тут проблема в вашей ТС, если ты в толпе, то успеха не видать, вне зависимости раньше на 10 копеек или позже тебя закрывают.
    0
AlexGood
02 декабря 2022, 13:43
RoboScalp, если выставить лимитку по стоп-цене будет частенько пролетать не налив в лимитку… какой выход из ситуации?
0
- Sergio Fedosoni
  02 декабря 2022, 14:17
  RoboScalp, жалко коммис за активную сделку же
  
  0
  - Sergio Fedosoni
    02 декабря 2022, 14:22
    RoboScalp, вообще не факт — если отступ минимальный — пока бот в квике прочитает стакан, пока отправит заявку брокеру, пока брокер проверим и одобрит по лимитам в ядро она попадет черед 1/10 секунды не раньше (а то и позже)
    и что там будет в этот момент хз
    
    0
- Reznor
  02 декабря 2022, 14:18
  AlexGood, очевидно, алгоритмически переставлять лимитку в спред через какой то тайм аут или уже бить по рынку
  0
- AlexGood
  02 декабря 2022, 15:59
  RoboScalp,
  переходите на более ликвидный инструмент или снижайте количество лотов в сделке.
  
  вы гений!
  0
Replikant_mih
02 декабря 2022, 13:47
Никак не получается это совместить!

Сначала я подумал, что это шутливый вопрос), но судя по комментам — не шутливый?)

Ну, если в этой формуле есть компонент «гарантированное исполнени», то ответ, конечно НИКАК).

А так, ну можно пробовать что-то типа: в разрезе типов стратегий варьировать величину захлёста чтобы на пересечении вероятности исполнения и величины проскальзывания найти некий оптимум, который, возможно, будет лучше, чем херачить с гиганским захлестом (единственный вариант) когда будет гарантированное исполнение).
+1
- AlexGood
  02 декабря 2022, 13:59
  Replikant_mih, захлест это что по вашему?
  0
  - Replikant_mih
    02 декабря 2022, 14:25
    AlexGood, Нуу, если ты кидаешь buy заявку, то разница между лимитной ценой в заявке и крайним оффером.
    
    +1
Denis
02 декабря 2022, 14:07
Вопрос больше из серии, как поймать муху руками без мухобойки. Если задержки квика больше, чем скорость изменения стакана, то вопрос творческий. Либо искать где скан стакана быстрее, либо закладывать инерцию в стоп.
+1
- Sergio Fedosoni
  02 декабря 2022, 14:20
  Denis, не забываем что скорость изменения стакана одна, отражения его в квике другая, а заявки вообще промсервер проходят в 10 раз дольше трансляции стакана.
  
  проведите тест — побомбардируйте нерыночными заявками стакан, потом выгрузите реестр обезличенных заявок и посмотрите время и задержку
  удивитесь до 1 сек будет, в среднем 1/10
  0
  - Denis
    02 декабря 2022, 14:24
    Sergio Fedosoni, а что с алго-заявками квика? У них есть условие исполнения, при наличии объема в позиции? Чтоб в шорт не заходить.
    0
    - Sergio Fedosoni
      02 декабря 2022, 14:25
      Denis, тут я не эксперт точно
      0
      - Denis
        02 декабря 2022, 14:30
        Sergio Fedosoni, ну и по задержке исполнения, — главное дело в стакан попасть, другое дело ждать матчинга. Поэтому общая задержка исполнения не так интересна, как скорость получения стакана. Как вы написали ранее, ждем изменений.
        0
удалился, утомил сливлаб
02 декабря 2022, 20:50
руками или заявкой стопится в плотность в стакане, если такая есть. считать риск от этого. Чудес не бывает
+1