Бэквордационная стратегия на Новогодние праздники.

Предлагаю рассмотреть следующую стратегию:
— Занимаем доллар (есть ломбардные варианты от топ-банков под 3-5% годовых до 6 млн$)
— продаем его (есть тонкости налоговых последствий)
— откупаем Сишкой
— оставшиеся рубли размещаем на рынке

текущая бэквордация около 1000, расчетное (справедливое) контанго 700-1300

критикуем идею

бэквордация sibrent USD_TOM SiH3 трейдинг

Sergio Fedosoni

Балашиха МО

1895

79 406

с 26 октября 2013

32 Комментария

evg_gen +100(100)
26 декабря 2022, 10:26
так доллпр в долг дадут по 8-10% в доллпрах
а котанго 5% годовых в рублях
уж лучше евро тогда
+2
- Sergio Fedosoni
  26 декабря 2022, 10:31
  evg_gen, удивительное рядом, но отдельные банки дают и доллары и евро в т.ч. физикам на покупку ценных бумаг, долей, выдачу займов третьим лицам и покупку производных.
  и траншево дают — т.е стенд бай оформляешь себе и по «хотелке» получаешь бакс на брокерский счет и можешь прям с него и продать)))
  0
  - Stanis
    26 декабря 2022, 10:33
    Sergio Fedosoni,
    
    и где найти такие отдельные банки?
    0
    - Sergio Fedosoni
      26 декабря 2022, 10:36
      Stanis, добавил один из публичных вариантов, но подскажу много мелких частных тоже можно рассмотреть
      
      0
    - Sergio Fedosoni
      26 декабря 2022, 10:52
      Stanis, у меня в телеге например есть почти все преды/беники банков с базовыми лицензиями — им баксы вообще нахер не нужны в балансе — одна обуза, а вкладчики не забирают, суки
      +2
      - Cash
        26 декабря 2022, 11:14
        Sergio Fedosoni, Абсолют банк переводит валюту на брокерский счёт с комиссией 2%. Получается, что бакс на балансе ему не в тягость.
        +1
        Sergio Fedosoni
        26 декабря 2022, 11:24
        Cash, тут другое — он так зарабатывает, потому что может — а есть банки кому в тэгость и Абсолют имеет прямые коррсчета зарубежом, а не платит НКЦ или ГПБ % за хранение остатков
        0
      - Stanis
        26 декабря 2022, 13:18
        Sergio Fedosoni,
        а ссылку на телегу можно?
        0
        Sergio Fedosoni
        26 декабря 2022, 14:24
        Stanis, там это закрытая группа ассоциации ББЛ (банки с базовой лицензией)
        0
        Stanis
        26 декабря 2022, 14:43
        Sergio Fedosoni,
        
        жаль, так как я не банк
        0
- Sergio Fedosoni
  26 декабря 2022, 10:32
  evg_gen, мне с долларом комфортнее работать — наверное можно и с евро
  0
Stanis
26 декабря 2022, 10:32
тогда можно перекрыться опционными спрэдами под 15-20%
0
Gypsy
26 декабря 2022, 10:44
Помнится была бэка и 6000 п. Не пугает?
0
- Sergio Fedosoni
  26 декабря 2022, 10:53
  Gypsy, нет, все равно схлопнется — прошлую шикарно отработали — читали наверное
  0
  - Gypsy
    26 декабря 2022, 10:56
    Sergio Fedosoni, схлопнется это сомнений нет. Просто как там поговорка была? Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем вы сможете оставаться платежеспособными :)
    +1
    - Sergio Fedosoni
      26 декабря 2022, 10:57
      Gypsy, 5-6 тыс бэка некритично, хотя резко снизит доходность конечно
      
      0
      - Неудержимый трейдер
        26 декабря 2022, 12:33
        Sergio Fedosoni, намного страшнее, если бэка будет около нулевая :)
        Процент по кредиту платить, а прибыли нет.
        0
    - Неудержимый трейдер
      26 декабря 2022, 12:29
      Gypsy, Если брать без плеча, то любая просадка и\или размер бэка пофиг. Доходность определяется в момент продажи бакса и одновременной покупки фьюча.
      Но один рубль бэки — это как то мало. Всего лишь 1.5%. 1.5% в квартал, при 5% годовых за кредит, выхлоп мизерный.
      0
Роджер (веселый).
26 декабря 2022, 12:09
Подпольные камни, изменение ставки, любимое дело брокера, менять ставку по своему усмотрению в любой момент. Возьмёшь под 5%, затем тебя уведомят что ставка стала 10%.
0
- Sergio Fedosoni
  26 декабря 2022, 13:39
  Роджер (веселый)., так не бывает, мы про банковский кредит говорим
  0
  - Роджер (веселый).
    26 декабря 2022, 14:04
    Sergio Fedosoni, кредит да, но я не знаю кто может дать кредит на таких условиях, без скрытых комиссий, так ещё и доллары.
    0
Неудержимый трейдер
26 декабря 2022, 12:39
Я правильно понял, что вы 9 января ожидаете контангу? Т.е. ожидаете резкое падение доллара в начале года?
0

ALB

26 декабря 2022, 22:13

3-5% для «своих», к числу которых относится Сергей, а для людей с улицы будет > 10%

Размер процентной ставки за пользование кредитом определяется Банком в индивидуальном порядке:

Рубли РФ (RUR) 8 – 24 % годовых

Доллары США(USD), ЕВРО (EUR) 3% — 20% годовых

Диапазоны значений полной стоимости потребительского кредита

Рубли РФ (RUR) 8 – 26% годовых,

Доллары США(USD), ЕВРО (EUR) 3 – 22% годовых

Михаил Ершов
27 декабря 2022, 16:48
ALB, видимо варианты с залогом (ломбардные) снижают эти ставки к минимуму диапазона
0

ALB
26 декабря 2022, 22:26
Если предположить, что Си в ближайшее время перейдет в 700-1300 контонго, то есть смысл. Без этого — не очень здорово.
0
- Sergio Fedosoni
  30 декабря 2022, 15:26
  ALB, перешло же
  0
Михаил Ершов
27 декабря 2022, 16:44
Но если на бирже прекратится торговля долларом, то купить обратно вы скорее всего сможете по ужасным условиям (типо во всех банках будет 65.00/85.00), и вот потом возвращать кредит банку…
0
- Sergio Fedosoni
  30 декабря 2022, 17:56
  Михаил Ершов, физик имеет право по ЦБ (не хуже ЦБ) рублями вернуть
  0
  - Михаил Ершов
    30 декабря 2022, 17:59
    Sergio Fedosoni, вроде правило поменяли. Банк может отдавать валюту рублями по внутреннему курсу банка.
    Да и дело даже не в этом, у вас нет в вашей схеме валюты, а есть только фьючерс Si, который закончится по курсу ЦБ.
    
    Но купить реальную валюту в хоть каком-то несанкционном банке, чтобы расплатиться с валютным кредитом, вы сможете только сильно дороже.
    0
    - Sergio Fedosoni
      30 декабря 2022, 18:02
      Михаил Ершов, в случае приостановки торгов физик отдаст рубль, а Юрик и банк останется без валюты — в этом то и лазейка указа 08/08 529 вкупе с комментариями ВС ещё 2015 года по валютной ипотеке.
      0
      - Михаил Ершов
        30 декабря 2022, 18:09
        Sergio Fedosoni, а банк не может потребовать возврат кредита наличной валютой? )
        
        А как и за сколько физик её добудет, это уже не проблема банка
        +1
        Sergio Fedosoni
        30 декабря 2022, 18:11
        Михаил Ершов, нет конечно, ну опять же мы берём заведомый договорняк — мож но ж и не отдать в случае форммажора
        0

SMART-LAB

Мы делаем деньги на бирже

Бэквордационная стратегия на Новогодние праздники.

Активные форумы

Что сейчас обсуждают

Бэквордационная стратегия на Новогодние праздники.

Активные форумы Что сейчас обсуждают

Активные форумы

Что сейчас обсуждают