Итоги 2022. Трейдинг и инвестиции

         Январь 2022. Продал единственную лишнюю квартиру и переложился в фондовый рынок РФ. Индекс МБ на начало 2022 года скорректировался почти на 20% от октябрьских максимумов. Но обстановка мне казалась не спокойной, поэтому акции покупать не спешил. Купил ОФЗ (потом пожалел об этом).

В середине января был найден Грааль. Предположительная доходность более 100%. Ёмкость до 5 млн. рублей. Я был в эйфории. Подробности системы озвучивать не буду. Во-первых любой трейдер с 5 млн. уполовинит прибыль, во-вторых системы нет от слова совсем, после интересных событий, которые были не за горами.

В последние годы был запущен робот «Хеджер акций», который незатейливо продавал месячный кол опцион на фьючерс индекса РТС или МБ, если рынок не рос (стоял на месте или падал) на дневном графике. Если рынок падал на 5 процентов, робот заходил уже фьючерсом. И потом добавлялся пирамидингом, каждые 5 процентов. Такая система отлично отработала в коронавирусный кризис 2020, но в начале 2022 года мне показалась бесполезной, падения рынка я не ожидал, и решил временно отключить робот. Стоит ли говорить, как я пожалел позднее?

         18 февраля 2022 года. Заснеженная глубинка России. Мой старенький Мерседес засел на плохо очищенном подъезде друга. Сидим со знакомым, ждём какую-нибудь проезжающую машину. Знакомый участвовал во второй чеченской и в боевых действиях в Украине в 2014-м.

— «Кореша из Украины звонили, говорят, скоро наши войска зайдут на Украину. Будет рубилово посерьёзней 2014. Зовут к себе.» — говорил знакомый.

— «Да, ну! Ничего не будет. Максимум зайдут аккуратно на Донбасс с какой-нибудь миротворческой миссией. Что у нас дураки совсем?»

Мимо проезжала Ауди прошлого века, водитель которой без вопросов вытянул мою машину из заснеженного подъезда.

         21 февраля 2022 года. Почти весь день в пути. В терминал не заглядывал. Пропустил великолепный ударный день 12% падения рынка.

         22 февраля 2022 года. Вечер. У меня дома собрались все друзья. Выпиваем, общаемся. Один друзей говорит, что смотрел видос со Стрелковым (неизвестным мне тогда). «Техники и солдат на границе столько, что крупное масштабное нападение неизбежно. Ребята – будет война!»

         23 февраля 2022 года. Все в шоке, а те, у кого есть деньги, ещё думают, как от них поскорее избавиться. Друг едет в автосалон Тайоты, выбирает Прадик, уводят из под носа. Выбирает Камри, вносит залог. (Через три дня ему звонят, говорят, что авто продать не могут, из-за непредвиденной ситуации с курсом доллара. Друг ругается по телефону, потом приезжает со знакомым и ругается на месте. В итоге, Камри ему продали. Машина другу не понравилась. Сейчас стоит, как памятник. Но можно продать дороже, чем купил.)

         24 февраля 2022 года. Смотрю на счёт, как мышь на удава. Итог дня -1 млн. Акции на планках, фьючерсы на 20-30% дешевле акций. Понимаю, какой я лошара, что купил ОФЗ вместо синтетических облигаций. Единственное, что сделал купил фьючерс Сбера по цене менее 100 рублей, хотя можно было по восемьдесят с чем-то (позже, после открытия рынка, продал с доходом 30%).

         28 февраля 2022 года. Хочу купить доллар по 90. Не дают. Кусаю локти последующие две недели. Денег, правда, пол миллиона, со срочки забрать не дают. На споте висят ОФЗ, от которых не избавится (спот и срочка закрыты на неопределённый срок). Смотрю на золото, серебро, юань на валютной секции, и в шоке от разницы с расчётной ценой. Загружаю свой индикатор Арбитраж PRO с расчётными, правильными ценами в рублях. Мировую котировку пишу вручную раз в день, там волатильности относительно нет. Торгую в сторону справедливой цены.

         Март 2022. Третьего марта немного удивился, что робот слил пол миллиона из-за неверно рассчитанной комиссии 30% на сделку. После открытия фьючерсного рынка, использую аналогичный арбитраж на фьючерсах нефти и золота. Далее, торгую только арбитраж в сторону справедливой, мировой цены на фьючерсах. Неплохо получалось в следующие три месяца.

         Апрель 2022. Торгую только арбитраж. Но доля акций слишком велика. В прибыль выйти не могу.

         Май 2022. Вслед за другом, решил, а не обновить ли мне автомобиль? Нашёл телефонный номер своего старого знакомого перегонщика, позвонил. Оказалось, что проблем с пригоном примерно ноль. Переводы идут. Есть местный «колхозбанк», там вообще, сутки и евро в Европе. Гоняет постоянно. Но в мае спешить не стал. Алгоритм говорил, что тренд удешевления евро не закончен. В конце мая купил золото на 20% портфеля. (Далее, наблюдал, как золото ещё дешевело, а, под конец года, выросло. Авто так и не решился поменять. Хотя, то, что мог купить за 3.6 млн. в Германии со всеми издержками, на Авто ру и Авито выставлялось за 6.5 млн., и даже, иногда, продавалось. Можно было так перепродать пару раз, и бонусом, получить обновлённый авто.)

         Июнь 2022. В начале июня «попадаю» на экспирации фьючерса нефти. У нас нефть 122, в мире 117. Позиция была достаточно большая, чтобы перечеркнуть половину заработка на фьючерсах. С тех пор очень диверсифицировано и осторожно отношусь к арбитражу. Появляются отличные возможности арбитража там, где всегда было всё схвачено. Например, на долларе спот-фьючерс.

         Июль — август 2022. Отдыхаю.

         Сентябрь 2022. Мобилизацию встретил спокойно. На рынке ничего не делал. Решил уехать в деревню и отдохнуть от информационного потока.

         Октябрь 2022. Купил маме пару домов в деревне с участком 40 соток. Два адреса за 650 т.р. Оба дома газифицированы. Тоже самое в моём провинциально городе стоило бы 6.5млн., а в подмосковье 65млн. Очищал участок от зарослей и выполнял разную физическую работу. Мобилизационная депрессия меня не коснулась. В конце месяца, спокойно купил сильно подешевевшие акции согласно системе: ТС «Самый ленивый кот +2363%»

         Ноябрь 2022. На рынке, в ноябре, не видел ничего интересного. Снова ездил в деревню. Увидел снег, который до сих пор не было в моём городе. Встретил того самого знакомого, с которым общался 18-го февраля. Он, всё-таки, решился подписать контракт в начале лета. Когда было Харьковское отступление, находился в Изюме. В самом пекле. Самое обидное, по его словам, что командование планировало отступление, но не предупредило заранее военных и сбежало. Оказалось, «своих не бросаем» с точностью до наоборот. При отступлении, моего знакомого, ранило множественными осколками. Теперь ездит в областную больницу каждую неделю за 200км. Назначают операцию за операцией. Но есть осколки в позвоночнике, которые извлечь невозможно. Прозвище у него теперь «железный человек», т.к. не проходит турникеты на вокзалах. На момент общения ему не выплатили ни копейки. Ссылаются на потерю документов. На тот момент планировал обращаться в военную прокуратуру. Вообще, глубинка России очень лояльна к СВО. Много автомобилей с «Z», положительно относятся к участию к боевым действиям, 200т.р. в селе это целое состояние. За два месяца участия в СВО можно купить дом. Доля участвующего в СВО населения значительно больше, чем в городах.

         Декабрь 2022. Некоторые хеджирующие и арбитражные роботы, к экспирации, показали нулевые результаты за три месяца. Например, на календарных спредах торговалось около 10 пар на более, чем 1 000 000 рублей. Прибыль за три месяца, около 3 000 рублей. Т.е. почти ничего. Одна пара дала +32 000, другая -30 000. И, так по всем парам. Битва за 0.1% в месяц, вместо 2-3%, как было в предыдущие экспирации. Другие виды арбитража, тоже без особых достижений. Арбитражный идей становится всё меньше, как и любая система, которая ушла в массы. Но у меня есть замечательный хедж – продажа арбитражных роботов. Люди изучают графики прошлого, с максимальным влиянием последних данных.

Весь год усиленно пополнял брокерский счёт. Не совершал крупных покупок и вложений (авто, развитие бизнеса, строительство и ремонт). В прибыль на брокерском счёте так и не вышел, но счёт стал больше, чем на начало 2022. Небольшими порциями покупал акции. На начало года было примерно 45% в акциях, сейчас 60% от всего счёта.

Разбивка капитала сейчас такова:

Акции: 60%;

Алго: 24%;

Золото: 10%;

Облигации: 0%;

Finex пр. заблокированное: 6%.

Прибыль за год в сравнении:

Прибыль моего счёта: -16%

Прибыль от индекса с дивидендами: -38%

Инфляция: +12%

Основной закономерностью рынка остаётся разрушение всех закономерностей.

1. Закономерность вечно растущих акций в этом году была разрушена, пришла закономерность падающих акций. Инвесторам сложно перестроится – теряют. Но поздравляю всех кто хеджировался. Я хеджировался в 2020-2021 годы, а 2022 решил, что это лишнее. Обманул меня рынок.
2. Трендовая закономерность в первую половину года, особенно в USDRUB, помогла очень хорошо заработать. Но во вторую половину года, когда многие заметили и стали в неё играть, эта закономерность стала стабильно приносить убытки.
3. Арбитраж на нашем рынке, о котором год назад никто не говорил, и понятия не имел, как его торговать, был лучшей идеей 2022 года. Именно из-за отсутствия достаточного количества опытных арбитражных трейдеров, можно было хорошо и стабильно зарабатывать.

Далее, вижу два варианта развития событий: не спокойный – работает алго (тренды, арбитраж), спокойный – акции медленно растут (алго сливает). Вероятность неспокойного в 2023 году по логике и ощущениям 80%.

Прогноз.

Хотелось бы, чтобы новый год был лучше и легче прошедшего, но размер, сила и инерция конфликта, говорят о том, что точка разворота ещё не рассматривается. А это значит, что конфликт продлится ещё не менее двух лет. Вероятно, в наступившем увидим новый этап эскалации и очередную мобилизацию. Однако предполагаю, что в новом году, не смотря на большее количество жертв и разрушений от СВО, психологическое воздействие конфликта будет меньше, поэтому у меня есть большие сомнения в серьёзном, более 30%, падении нашего фондового рынка. Моя основная идея будущего года – накопление недооценённых акций с целью фиксации через 3+ лет на российском и зарубежном (вне юрисдикции РФ) рынках.
P.S. Пока публиковал пост, увидел, что уже и до нас долетело...

Не прощаюсь.

Продолжение следует…