18 июня 2011, 16:55

О важности выходов.

Рассмотрим одну из главных аксиом биржевой торговли: «Результат любого трейда зависит от выхода». Почему? Если вход был хорош, а выход плох, то трейд скорее всего принесет убыток. В тоже время, даже при неудачном входе, но хорошо поставленном стопе можно получить прибыль.
Именно выходы, а отнюдь не входы, определяют результативность торговли.

Этот вывод легко доказать. Возьмите любую стратегию входов и попробуйте поэкспериментировать с выходами. Вы быстро обнаружите, что результаты могут значительно изменяться даже при очень небольших изменениях параметров выхода. На самом деле, часто даже тяжело сказать, хорош ли вход — из-за того, что результаты очень сильно зависят от выходов. Из-за плохих выходов хороший вход может показаться неудачным, и, наоборот, хороший выход может представить нам неудачный вход как удачный.

При тестировании действенности методики входа хорошо сначала выходить из трейда просто через определенное количество баров. Если вы будете делать что-то более сложное, то очень скоро вы обнаружите, что на самом деле тестируете свои выходы, а не входы. Если вы будете менять условия выходов при попытке отработать стратегию входа, то результаты будут варьироваться настолько сильно, что будет невозможно сделать никаких достоверных заключений о действенности стратегии входа.

Целью входа является инициация трейда в правильном направлении. Для тестирования эффективности входа можно просто измерять в каком проценте случаев трейды инициировались в правильном направлении. Например, вход «A», имеющий 60% прибыльных трейдов после 5 дней лучше, чем вход «B», имеющий только 45% прибыльных трейдов после 5 дней.

Не надо делать выводов о риске или прибыльности при выборе лучшего входа. Что, если вход «A» приносит убытки, а вход «B» — прибыль? Остается ли вход «A» лучше? Ответ — «Да», поскольку целью входа является не получение прибыли, а инициация трейда в правильном направлении! После этого все остальное зависит от выхода. Входу «B» просто повезло сделать больше денег из-за конкретного срока выхода, который мы выбрали. Мы легко можем изменить наш выход и обнаружим, что вход «A» будет давать большую прибыль, чем «B», поскольку он инициирует трейд в правильном направлении чаще. Для максимизации прибыли необходимо комбинировать правильный вход с правильным выходом.

В сочетании с правильным выходом почти любая стратегия входа будет выглядеть великолепно. В сочетании с плохим выходом та же самая стратегией входа будет выглядеть ужасно.

Всем удачной торговли!

трейдинг анализ сделок анализ результатов

Рублю Бабло

Бабруйск сити

с 16 февраля 2011

8 Комментариев

Max_Profit
18 июня 2011, 18:43
Все важно в трейдинге. Вход так же важен. Если у вас серия неудачных входов — это приводит к просадке. Эту фишку про не важность входов кто-то придумал, для того, чтобы увеличить количество входов от балды. И видимо, эта балда очень хороша для брокеров.
0
Рублю Бабло
18 июня 2011, 19:53
во — первых торговля без просадок невозможна и здесь не идет речь про входы от балды. смысл как раз в том, что грамотный выход может компенсировать неудачный вход и наоборот. если мы торгуем по системе, то понятие «неудачный вход» вообще теряет свой смымл, мы входим по системе и все, а вот от выхода будет зависеть получим мы убыток или серию убытков. в этом и парадокс, что «серию неудачных входов» мы можем закрыть с профитом
0
eugene771
18 июня 2011, 19:58
На самом деле система это единое целое и вход и выход едины, особенно если это переворот в противоположную позицию. Идея тестить входы хороша, но ее можно и по другому реализовать)))
Да в принципе по сравнению экстремума и вашего входа сразу все и видно)) И не нужно огород городить.
0
Вадим
18 июня 2011, 20:22
Конкретики маловато в статье))). Какие существуют хорошие выходы?
+2
Рублю Бабло
18 июня 2011, 21:40
Миллион, хороший выход тот, который закрывает трейд с профитом)в каждый момент времени возможности для входа у нас ограничены текущей ценой, зато возможности выхода неограничены ничем, ни ценой ни временем. очевидно, что любая точка на графике несет потенциал прибыли, значит грааль нужно искать на другом конце сделки
0
Max_Profit
18 июня 2011, 22:09
У выхода точно такие же вероятности, что у входа. Может продолжиться тренд, а мы уже вышли. Может развернуться и снять безубыток, а затем снова продолжиться.
0
Рублю Бабло
18 июня 2011, 22:56
до того, как сделка открыта у нее нет ни потенциала прибыли, ни потенциала убытка, поэтому говорить о каких то вероятностях смысла нет, а сразу в момент открытия 100% вероятностей оказываются в области закрытия, мы больше не можем управлять сделкой с помощью открытия. это как самолет, мы можем взлететь в любой момент, а дальше сколько мы пролетим и где посадим зависит от нас
0
Apollo13
19 июня 2011, 11:37
Начиная торговать какой либо инструмент, сначала ищу методику выхода из сделки, а уже потом ищу точки входа. Системы выхода на каждом инструменте разные, да и на одном могут меняться со временем. Для себя определил, что выходы более важны входов и начинаю строить систему именно с них. Хотя и считаю, что нельзя рассматривать одно без другого. Про самолет это верно- взлететь и по дурости можно, а посадить его целым и невредимым (выйти с профитом) удачи мало, нужно профессионалом быть.
0