03 февраля 2023, 12:23

Грааль найден. Торговать в плюс могут все. Простая торговая механика

Есть простая торговая стратегия. По закрытию дня ставить на продолжение движения. Стоп — минимум дневной свечи + корень квадратный дневного ATR. После движения на три стопа — перенос позиции в безубыток. А дальше подтягивание стопа под минимумы дневных свечей + корень квадратный дневного ATR. Кукл такую тему ещё не знает — пользуйтесь.

Стратегия работает на всех рынках и всех инструментах. Бектестинг показывает закрытие всех месяцев в плюс на протяжении последних 20 лет. В целом всегда win/rate > 50%. На отдельных инструментах win/rate > 80%. Торговля несколькими инструментами, четкие лимиты по каждому инструменту обеспечивают гарантированную прибыль 50-100% годовых. Отказ в торговле от использования плечей — страхует от просадок депо в моменте и дает гарантию сохранения капитала.

трейдинг

Седов Николай

Москва

978

с 16 января 2019

61 Комментарий

Главком Главком
03 февраля 2023, 12:24
Все расходимся, делать здесь больше нечего. Можно закрывать сайт.
+4
- Седов Николай
  03 февраля 2023, 12:28
  Главком Главком, вообще, статистические модели показывают, что если такой торговли начнут придерживаться трейдеры хотя бы с 18,5% всего биржевого капитала, то биржу можно будет закрыть. Обыграть такую механику невозможно
  +1
  - GOLD
    03 февраля 2023, 22:11
    Седов Николай, если все игроки будут делать одинаковые сделки, то никто не заработает)
    +1
    - Седов Николай
      03 февраля 2023, 23:31
      $100, не все, а 18,5%
      0
Клетчатый
03 февраля 2023, 12:31
а где стата?
+2
- Седов Николай
  03 февраля 2023, 12:33
  Клетчатый, статы целый ворох. Смысл ей перегружать пост? Любой сам может убедиться прогнав на бектесте. Кто этого делать не умеет, им стату смысла нет показывать, они все равно ничего не поймут
  +1
wistopus
03 февраля 2023, 12:42
По закрытию дня ставить на продолжение движения
smart-lab.ru/blog/825261.php
можно ставить по закрытию месяца… тоже будет Грааль...
0
- Седов Николай
  03 февраля 2023, 12:53
  wistopus, все очень мудрено у тебя там написано. Проще надо быть и будет тебе прибыль
  -1
Vladimir N.
03 февраля 2023, 12:42
Это хераль, а не грааль
+4
- Седов Николай
  03 февраля 2023, 12:55
  Vladimir N., если ты не супер-пупер-мега-хаус-пати трейдер, наколбасивший миллионы-миллиарды, смысл тогда от твоего недовольного комментария. Иди торгуй по Фибоначчи, сливай депо
  0
- Vladimir N.
  03 февраля 2023, 14:50
  Vladimir N., я их не использую от слова совсем. Потом как-нибудь выложу стейт для страждущих)
  Грааль это когда понятно направление, четко видно где вход и где выход. Не бывает сбоев.
  А по фото вероятность будет 50/50, ну ладно, 60/40
  Вы показываете участок коррекции. Это тренды младших таймфреймов. Я такое торговал. Иногда могут поиметь по самые гланды, если продолжится импульс, размер коррекции не всегда будет такой сладкий.
  
  А 100/100 слабо найти? Вот именно тогда это можно чашей назвать. Без обид.
  Сам искал, нашел. Занятие очень тяжелое и неблагодарное, на публику выкладывать не стоит, все равно что атомную бомбу макаке дать в руки.
  +2
  - Седов Николай
    03 февраля 2023, 15:38
    Vladimir N., грааль — это когда бабки зарабатываются. в предложенном мной варианте понятно направление, указано когда входить и когда выходить при любом развитии событий и это еще приносит деньги. да, бывают минусовые дни, но месяца все плюсят. что еще надо?
    0
    - Vladimir N.
      03 февраля 2023, 16:16
      Седов Николай, потеря времени. Жахальщики и разгонялы теряют интерес. Ну Вы еще за год судите плюс) опять же какой плюс в проценте от депозита) Некоторым и утроить депозит за день мало) я таких знаю)
      +1
      - Седов Николай
        04 февраля 2023, 21:17
        Vladimir N., на дистанции этот подход отличный
        0
Artemunak
03 февраля 2023, 13:04
а тестер типа самодельный? такого не может быть, ошибка где-то.
Мною таких стратегий протестена куча в первый год торговли.
максимум 12% годовых на некоторых тикерах без плечей и половина месяцев будет в убыток.
+2
- Седов Николай
  03 февраля 2023, 13:28
  Artemunak, что значит таких стратегий? вы конкретно эту тестировали? Вам ли не знать, что на результаты теста может повлиять даже незначительное изменение какого-то исходного показателя
  0
  - Artemunak
    03 февраля 2023, 13:48
    Седов Николай, 1. скорее всего тестинг 1 лотом и за 20 лет цена этого лота выросла в разы и соответственно доходность в разы завысилась.
    2. Все месяцы в плюс не могут быть ни у одной страты, явно где-то ошибка, для начала в тслабе протестируйте например, там такое не сложно сделать.
    +1
    - Седов Николай
      03 февраля 2023, 14:05
      Artemunak, а я там и тестирую. месяцы в плюс могут быть. все дни в плюс быть не могут
      +1
      - Vladimir N.
        03 февраля 2023, 14:52
        Седов Николай, месяцы в плюс могут быть. все дни в плюс быть не могут
        Сами же признались, что это не грааль. Вывод — обычная торговая система. Называем вещи своими именами.
        +1
        Седов Николай
        03 февраля 2023, 15:35
        Vladimir N., каждый месяц в плюс — это грааль. день — ничего не решает
        0
      - Artemunak
        03 февраля 2023, 14:58
        Седов Николай, тогда рекомендую на 15 минутки например переделать и посмотреть что получится. Возможно один в один не получится страту сделать но близко тоже сойдёт. Суть в том что дневки далеки от реальности, никто не даст купить по открытию и закрытию свечи, ещё бывают пред\после торговые аукционы и хз как это на дневках отражается, я бы вообще на дневках не тестил.
        +2
        Седов Николай
        03 февраля 2023, 15:34
        Artemunak, зачем на 15 минутках? у меня по закрытию дня система. 15-минутки далеки от реальности, а дневки — ориентир для всех
        +1
        Artemunak
        03 февраля 2023, 15:49
        Седов Николай, www.youtube.com/watch?v=bq6gMJgguHY
        +1
        Седов Николай
        03 февраля 2023, 15:58
        Artemunak, я никак не пойму. я даю реально работающий инструмент. простой и понятный, говорю, что все проверил, а ты настаиваешь, что там ошибка и такого не может быть, хотя сам бектест именно с такими параметрами не делал. я же не обещаю иксы каждые сутки. 50-100% в год вполне нормальный вариант для междудневной торговли
        +2
        Artemunak
        03 февраля 2023, 17:27
        Седов Николай, попробуй пересоздать тему с другим названием. Может кто ещё зайдёт и нормально тебе объяснит что к чему. Ты же видишь пипл не вдохновился.
        Все с таких стратегий начинают и все начинают с неправильных тестов, это норма.
        Если бы всё было как хорошо я бы не стал проводить кучу тестов. Моя ставка что эта стратегия на 12% годовых максимум, исходя из моего опыта, в зависимости от тикера и условий, если более-менее адекватно тестировать.
        Делайте ваши ставки господа.
        +1
        Седов Николай
        03 февраля 2023, 23:32
        Artemunak, нет, мне в личку очень многие пишут, задают вопросы и уточнения
        0
vitsantal
03 февраля 2023, 17:20
ATR сколько дней ставить?
+2
- Седов Николай
  03 февраля 2023, 23:36
  vitsantal, речь о дневном ATR. Например, заходишь на зеленой свечке в лонг, стоп под лой свечи + корень из длины свечи с фитилями, ждешь как цена пройдет 3 стопа, передвигаешь стоп в безубыток. а потом двигаешь стоп под лои дневных свечей + корень из длин этих свечей с фитилями
  +1
  - vitsantal
    04 февраля 2023, 09:35
    Седов Николай, в самом ATR зашит параметр «количество периодов» (Сколько он свечей последних берёт для расчёта). У вас в этом параметре какая цифра стоит?
    0
    - Седов Николай
      04 февраля 2023, 13:09
      vitsantal, не надо с индикаторами заморачиваться. Заходите на дневной свече, вычисляете ее высоту. Из максимального вычитаете минимальное значение и извлекаете корень и прибавляете/вычитаете к хаю/лою дневной свечки, на которой зашли в сделку.
      +1
      - vitsantal
        04 февраля 2023, 16:31
        Седов Николай, это не атр, но ок, я вас понял
        0
Valery1983
03 февраля 2023, 17:46
Супер. Какой период АТR? И как его настраивать? И можно пример расчета. Я не догоняю с квадратом дневного ATR. Это как? Тупо значение брать индикатора и возводить в квадрат? Как-то много получается. И точно имеется ввиду сложение значения минимума цены дня и полученного квадрата?
Вот допустим дневной минимум МОЕХ 2216,63. Значение ATR 14 RMA 23,45. ATR в квадрате 549,9025. И как дальше то?
+1
- Arslan
  03 февраля 2023, 21:41
  Valery1983, он же написал, КОРЕНЬ КВАДРАТНЫЙ.
  +2
  - Седов Николай
    03 февраля 2023, 23:39
    Arslan, все верно. восхищаюсь вашей мудростью)
    +1
  - Valery1983
    05 февраля 2023, 12:56
    Arslan, вот я лошара)
    0
- Медуза Горгона
  03 февраля 2023, 21:52
  Valery1983, не в квадрат возводить, а корень квадратный из числа!
  +2
  - Седов Николай
    03 февраля 2023, 23:40
    Медуза Горгона, совершенно верно. это прибавка — защита от сквизов
    +1
    - Медуза Горгона
      04 февраля 2023, 12:04
      Седов Николай, скажите, а в случае лонга разве будет не (лой дня — корень квадратный из ATR)? Чтобы стоп был пониже, для исключения ложного выбивания стопа
      +1
      - Седов Николай
        04 февраля 2023, 12:56
        Медуза Горгона, в случае лонга — лой, в случае шорта — хай. Хай/лой дня, дневной свечи, на которой входите, с учетом теней свечи.
        
        0
- Седов Николай
  03 февраля 2023, 23:38
  Valery1983, речь о дневном ATR. Например, заходишь на зеленой свечке в лонг, стоп под лой свечи + корень из длины свечи с фитилями, ждешь как цена пройдет 3 стопа, передвигаешь стоп в безубыток. а потом двигаешь стоп под лои дневных свечей + корень из длин этих свечей с фитилями
  
  не в квадрат возводить, а извлекать корень квадратный — это число прибавляешь к лою свечи. это защита от сквиза.
  +1
  - Valery1983
    05 февраля 2023, 12:58
    Седов Николай, спасибо. Теперь все понятно.
    +1
AlgoFox
03 февраля 2023, 20:28
Интересно, а сигнал на вход какой? В конце любого дня? И что значит продолжение движения? Как определяется куда идет движение?
+1
- Седов Николай
  03 февраля 2023, 23:41
  AlgoFox, да, можно в конце любого дня. можно добавить свои фильтры. например заходить в лонг на полнотелых зеленых свечках с короткими фитилями.
  0
GOLD
03 февраля 2023, 22:26
судя по описанию, вы открываете только лонги

если это так, то такая система играет на стороне печатного станка и может работать только в акциях и комодах… в валютных парах система будет лить

надо будет затестить дневки сбера ради интереса… но ранее проведенные тесты алгоритмов, делающих ставку на продолжение тренда, показали отсутствие в них рыбы вне зависимости от таймфрейма
+1
- Седов Николай
  03 февраля 2023, 23:47
  $100, ну, от лонга всегда безопаснее торговать. но в шорт тоже работает.
  
  лучше всего выбрать несколько инструментов, разбить капитал между ними. Эта система будет отлавливать большие движения. стопы будут легко перекрываться прибылью. если наступить на горло жадности, и не пользоваться плечами, то слить будет невозможно и скорее всего не будет глубоких просадок.
  
  +1
Трейдер (Порутчик)
03 февраля 2023, 23:49
граали, естественно, есть.
Даже вот такой можно)): бросаем монетку. Орел соответственно лонг, решка — шорт.
Соотношение стопа (стопы в данной ТС ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ!) к тейку 1:3

Система будет или давать легкий плюсик, или будет болтаться в б/у. но уж всяко лучше, чем большинство торгующих трейдеров, как ни странно)
+2
- Седов Николай
  04 февраля 2023, 00:01
  Трейдер (Порутчик), согласен с вами, но хочется перетянуть вероятность в свою сторону. поэтому торгуем несколькими инструментами, разбиваем капитал между ними, заходим в сделку в рамках лимитов. задача — просто поймать движение, как в сбере последние месяцы
  
  установка стопов на расстоянии квадратного корня от экстремума свечи захода, перенос в безубыток после прохождения ценой трех стопов защищает от несправедливого выбивания стопов, всяких сквизов и прочего кукловодства
  +1
  - Marsovich
    04 февраля 2023, 10:01
    Седов Николай, если сейчас зашорчу Сбер, где стоп будет по Вашей формуле? 161.37 =?
    +1
    - Седов Николай
      04 февраля 2023, 13:02
      Marsovich, по моей формуле, сбер надо сейчас лонговать. Сбер закрыл день белой свечкой, входить в лонг надо было под закрытие дня, стоп под лой + корень квадратный из дневного ATR. Это на случай сквизов
      
      Всегда ставка делается на продолжение движения. Вывод делается по текущей дневной свече.
      +1
      - Arslan
        04 февраля 2023, 15:59
        Седов Николай, подскажите вот что: стоп=low+квадр.корень из атр. А тогда стоп×3 как рассчитать? И да, каково значение атр, если не секрет?
        +1
        Седов Николай
        04 февраля 2023, 21:13
        Arslan, от точки входа вычитаете стоп и умножаете на 3
        +2
Медуза Горгона
04 февраля 2023, 11:49
Если я правильно поняла по описанию, то стратегия похожа на мою. Единственное, я переношу в безубыток под лой дня (в случае лонга) без ATR. Так бывают ложные переворты в шорт. Надо будет попробовать с ATR. Хотелось бы узнать у автора, тестил ли он систему на фьючах…
+1
- Седов Николай
  04 февраля 2023, 13:04
  Медуза Горгона, увеличение стопа в виде корня квадратного из ATR нужна чтобы избежать сквизов. чтобы не выбивало из позиции почем зря
  
  Автор написал в посте, что стратегия работает на всех рынках и на всех инструментах
  0
  - Vasilchenko Semeon
    26 сентября 2023, 18:30
    Седов Николай, случайно наткнулся на топик. Больше полугода прошло, как грааль поживает?
    +1
  - Arslan
    05 апреля 2024, 19:21
    Седов Николай, а у активов с АТР менее 0, например, 0.25 кв.корень от АТР будет больше самого АТР'a: корень от 0.25 = 0.5.
    0
- Arslan
  05 апреля 2024, 19:23
  Медуза Горгона, вы имели в виду стоп на лое дня? а так не будет чаще выбивать по стопу?
  0
  - Медуза Горгона
    05 апреля 2024, 20:35
    Arslan, с запаздыванием делаю. Например, акция сегодня перевернулась в лонг, ставлю стоп под ближайший минимум, он может быть и сегодня или 4 дня назад. В 5 волне роста делаю запаздывание в 2 дня
    0
    - Arslan
      05 апреля 2024, 21:39
      Медуза Горгона, спасибо, что ответили в теме!
      0