16 марта 2023, 07:59

Ученые из НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург и Банк ВТБ совместно разработали новый метод прогнозирования котировок

Совместная группа специалистов Лаборатории социальной и когнитивной информатики НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург и Департамента анализа данных и моделирования Банка ВТБ разработала новый метод для прогнозирования колебаний котировок акций на российском финансовом рынке.

Особенность метода заключается в использовании двух источников данных: изменения цены акций во времени и новостных статей. Алгоритмы тематического моделирования и определения тональности новостей в СМИ также играют важную роль в методе. Если коэффициент алгоритма STTM больше 1, то акции должны вырасти в цене, если меньше 1 — упасть.

Метод был проверен на данных за 8 лет, с 2013 по 2021 год, и опубликован в журнале PeerJ Computer Science.

Источник: www.rbc.ru/spb_sz/15/03/2023/6411a93c9a7947077f2046de?from=from_main_10

прогнозирование движения фондового рынка технологии втб НИУ ВШЭ акции облигации торговые роботы банки брокеры торговый софт трейдинг

ВТБ

Роман Жмак

Владивосток

2 097

с 14 декабря 2022

5 Комментариев

Главком Главком
16 марта 2023, 08:12
Верим от всей души)
+1
Iskanderravilov
16 марта 2023, 09:16
НИУ ВШЭ в инфоциганство скатывается. Коганы всякие от их имени выступают, теперь это
0
IliaM
16 марта 2023, 09:24
SmartLab-2 сделали
0
Sergey Pavlov
16 марта 2023, 11:58
46 страниц написали… уххх
0
John Smith
16 марта 2023, 16:03
Разбогатели?
+1