Работа над ошибками I квартала.

С 2023 года решил проводить ежеквартальную работу над ошибками.
Для старших тф, на которых торгую — 1 раз в квартал, нормально. Для тф ниже — лучше чаще, т.к. накапливается много истории.

Суть действа — при наличии формализованной ТС берем историю за квартал и «бар за баром» проходим по всем инструментам, которым торгуем фиксируя все сделки на бумаге. Дальше сравниваем с результатом реальных торгов за этот же период.

Сравниваем и думаем ((( Т.к. оказывается очень даже есть над чем.

Текущую ТС с постоянным исследованием и допиливанием торгую примерно 1,5 года

По итогам 2022 (178% годовых, smart-lab.ru/blog/868324.php) ТС показала себя вполне не плохо.
I квартал 2023 был хуже ожидаемого, но все равно свой плюс принес smart-lab.ru/blog/891217.php

Провел работу над ошибками и не приятно удивился (((

Реальные торги:

ИТОГИ I квартала

сделок всего 5
сделок в +     4
сделок в б/у 1
сделок в -      0

Итого I квартал: +13,06%

Работа над ошибками:

ИТОГИ I квартала

сделок всего 19
сделок в +     17
сделок в б/у 0
сделок в -      2

Итого I квартал: +61,67% (!!!)

Вот так непринужденно самопроверка бьет мордой об стол — прохохотал 14 сделок и «оставил на столе» 48,5% прибыли.

Как говорится — "это фиаско, братан"

Кроме понимания что по итогам хорошего 2022 года тупо расслабился и начал больше исследовать новые паттерны, чем торговать, т.е. тупо «щелкать клювом», понял, что для H4 нужно смотреть сигналы и на последней дневной свече, начинающейся в 20:00. Обычно после 18:00 уже сделки не открываю, т.к. на тонком рынке могут таскать куда угодно.

Вот такая вот загогулина, понимаешь ©. Всем рекомендую — отстраненный взгляд как бы «со стороны» на свою торговлю офигенно полезная штука.

трейдинг разбор ошибок итоги факап

jin

Москва

192

6 098

с 22 марта 2022

25 Комментариев

Раиль
07 апреля 2023, 16:01
+1
КРЫС
07 апреля 2023, 16:09
Да… Итоги торговли надо анализировать...
+1
- jin
  07 апреля 2023, 16:10
  КРЫС, анализирую всегда, торговый журнал умные люди придумали.
  а вот совет повторно вручную прогонять торги нашел на фф недавно.
  попробовал и нашел офигенно полезным
  0
Московский Лоссбой
07 апреля 2023, 17:40

     Ты всё правильно делаешь, Братишка! Именно так, ручками, бар за баром!

     У меня удивительно другое — процентов в 70 сделок я не лезу сознательно. Типа «ЗВЁЗДЫ НЕ МОЕЙ СИСТЕМЫ». Ну вот так оно так и получается...

     Славной охоты и мудрости торговой!
+1
- jin
  07 апреля 2023, 17:45
  Московский Лоссбой, вот так сидишь с уверенностью, подкрепленной цифрами в том, что «я умею торговать». а потом проверка самого себя своей же ТС бьет по морде.
  +2
  - igor12
    07 апреля 2023, 18:54
    jin, А торгуемые вами паттерны формализованы на какой то платформе? Есть более развёрнутая статиститка !?
    +1
    - jin
      07 апреля 2023, 20:12
      igor12, формализованы мной в ts lab. перед тем, как что то торговать, всегда тестирую на истории сначала автоматизировано, потом то же самое руками на графике, только после этого в реал.
      
      статистика у меня есть по всем торгуемым мной инструментам и соответственно по всем торгуемым паттернам для h1 за пару лет, для h4 за 4 года и для d1 за 8 лет.
      +1
      - igor12
        07 апреля 2023, 20:45
        jin, Озвученный вами результат как бы весьма достойный..
        При часовом фрейме при формализации на том же ТС вы легко можете видеть стату и за 10 лет..
        Думается, что рабочий результат получаете с пом. доп. обдуманных фильтров.
        Интересно бы было видеть итоговую эквити и развёрнутую статистику ТС Лаба по названным паттернам.. Но это уже личные хотелки..
        
        +1
        jin
        07 апреля 2023, 20:48
        igor12, до самопроверки я считал его хорошим. то, что прощелкал 2/3 сделок, полностью понимая свою ТС явилось, реально, шоком.
        
        м.б. когда нибудь заморочусь. я тут как то выкладывал тестирование «стратегии черепах» на нефти — 38% годовых при просадке в пределах 13% — никому оказалось по большому счету нафиг не надо.
        
        «интуитивно торговать» сливая оно похоже интереснее.
        +1
        igor12
        07 апреля 2023, 22:18
        jin, Благодарю за отклик..
        " тут как то выкладывал тестирование «стратегии черепах» на нефти — 38% годовых при просадке в пределах 13% — никому оказалось по большому счету нафиг не надо." —
        это закономерное последствие всех трендов последних 30-50 лет… Деградация человечества по всем направлениям очевидна..
        Да сравните уровень обсуждения торговых идей на том же Пауке в 90г. и здешнем ресурсе..
        Формализация «черепах» есть у меня… Но по совокупности причин не использовал её никогда… Черепахи BR (День). Только лонги — всё красивше на выходе..
        
        +1
timur vildanov
07 апреля 2023, 18:28
Добрый день. Подскажите, какие паттерны рассматриваете?
+1
- jin
  07 апреля 2023, 20:15
  timur vildanov, 1-2-3, IB4, 3BR, разворот с пробоем трендовой, отбой от трендовой по старшему ЕМА (пинбар, внешний бар, рельсы, fakey), разворотный сигнал на коррекции. Все это должно быть чем то усилено — или отбой от динамического уровня (ЕМА), или отбой от зоны 50-61 фибо, или отбой от уровня не меньше дневного и т.д.
  +3
  - timur vildanov
    07 апреля 2023, 21:14
    jin, спасибо
    +1
  - timur vildanov
    09 апреля 2023, 13:30
    jin, не подскажите, вы трендовую как прямую линию поддержки-сопротивления используете, или динамическую, в виде скользящей средней.
    0
    - jin
      09 апреля 2023, 13:38
      timur vildanov, для паттерна на пробой при развороте — прямая под двум фракталам, как поддержака/сопротивление — только динамическую, как ЕМА.
      ее же использую как ориентир при установке тейка.
      0
  - timur vildanov
    09 апреля 2023, 17:10
    jin, можно ещё вопрос. А IB4 это 4 бара внутри Inside Bar? 3BR это 3 Bar Reversal?
    0
    - jin
      09 апреля 2023, 17:11
      timur vildanov, да. я ж выложил в стартовом сообщении ссылку на итоги 2022, там эти паттерны описаны.
      0
      - timur vildanov
        09 апреля 2023, 18:01
        jin, Да. Сейчас прочитал. Спасибо
        0
  - timur vildanov
    16 апреля 2023, 06:03
    jin, Добрый день. Не подскажешь, какой размер стопа и тейка у тебя в стратегиях?
    0
    - jin
      16 апреля 2023, 12:02
      timur vildanov, не подскажу, т.к. фиксированного его нет.
      стоп ставится: за ближайший локальный экстремум, за ближайший уровень не меньше, чем с d1, за ближайший динамический уровень с ЕМА, за ближайшую локальную проторговку и т.д. и т.п., т.е. в каждом случае стоп подбирается под текущую ситуацию на графике. единственное — общий стоп по открытым позициям не должен быть больше 3% от спекулятивной части депозита.
      
      тейк ставится по аналогичному принципу + использую зону 50-61,8% фибо, т.е. в основном торгуют коррекции.
      
      в тех паттернах, которые описал в годовых итогах, на каждый приведен принцип формирования тейка для них.
      0
      - timur vildanov
        20 апреля 2023, 08:05
        jin, Спасибо.
        Можно ещё вопрос. По инструментам товарного рынка, вы там используете точки по нашим фьючам или по анализ идет по базовым контрактам на западных биржах, а уже исполнение по нашим?
        0
        jin
        20 апреля 2023, 09:54
        timur vildanov, я всегда смотрю только те графики, которые торгую.
        ммвб.
        0
Krendel
08 апреля 2023, 11:12
Если ваша система построена на одних и тех же алгоритмах/патернах, маловероятно что вы вдруг неожиданно обнаружили дополнительные точки входа/выхода и получили доп доход в размере 50%. Либо вы постоянно пытаетесь подгонять систему с помощью оптимизации, что в конечном счете не приведет ни к чему хорошему
+1
- jin
  08 апреля 2023, 12:37
  Krendel, нет, дело не в оптимизации. я ж написал диагноз «прохохотал 14 сделок» потому, что «по итогам хорошего 2022 года тупо расслабился и начал больше исследовать новые паттерны, чем торговать».
  
  Принцип работы над ошибками как раз и позволяет выявить психологические проблемы в трейдинге, которые в каждодневной торговле просто не видны, т.к. появляются не вдруг.
  0
timur vildanov
13 апреля 2023, 12:06
Добрый день. А вы можете графическим примером поделится по этим стратегиям «разворот с пробоем трендовой, отбой от трендовой по старшему ЕМА (пинбар, внешний бар, рельсы, fakey), разворотный сигнал на коррекции»? Первые 3 разобрался, посмотрел в итогах года. Спасибо Вам.
0