Фьючерсы ФОРТС: как пользуюсь. Обмен опытом.
Друзья,
В этом выпуске – о том, как пользуюсь фьючерсами.
Новичкам советую сначала посмотреть видеокурс на сайте Мосбиржи:
6 видео с тестами к каждому видео
Новичкам лучше экспериментировать с одним контрактом (не больше), чтобы не дорого приобрести опыт.
В отличии от фонды,
на фьючах сумма выигрыша одного участника равна сумме проигрыша другого участника, но оба платят комиссию.
Поэтому суммарное мат. ожидание отрицательное.
Тут важно понять,
какое у Вас конкурентное преимущество перед другими участниками рынка.
Своим преимуществом считаю выдержку (сумма оптимальна) и умение ждать.
Сначала Вы должны понять, потеря какой суммы не будет для Вас катастрофой.
И понять, какая сумма не будет искажать Ваше мышление:
важны спокойствие и хладнокровие.
У меня на ФОРТС не более 5% от суммы счёта (обычно, 2 – 3%).
Чтобы понять, на какой стадии рынок, интересуюсь 4 рынками:
— товарным,
— облигаций,
— акций.
Золото, EUR / USD, Bloomberg Commodity, VIX – это важные индикаторы рынка.
Считаю, что мировые фондовые рынки сейчас в начале нового цикла роста (на ожиданиях стабилизации ставок от ФРС, цикла роста ставок подошёл к концу, максимум, одно повышение в мае на 0,25% и всё).
Перед тем, как покупать (продавать) фьючерс, выбираю такой коэффициент достаточности средств,
который позволит пересидеть просадку чуть ниже Вашего стопа.
Полезно работать в excel и посчитать коэффициент достаточности средств.
Думаю, тут важно не жадничать.
Сразу говорю о своих открытых позициях в закрытом канале.
ВАЛЮТЫ.
Думаю, что валютные пары с рублём идут по инсайду.
Поэтому особое внимание обращаю на ED (EUR/USD), UCNY (USD/CNY).
Стараюсь открывать среднесрочные позиции.
Именно поэтому открыл в конце 2022г. ED лонг.
Хотя с октября по декабрь 2022г. публично заработал на CNY-03.23 лонг 20%.
ТОВАРЫ.
Предпочитаю золото:
индикатор ожиданий ДКП,
квартальная экспирация (удобно, что не месячная).
Стараюсь открывать фьючерсы на сильных уровнях поддержки / сопротивления в направлении тренда.
Поэтому получается открывать позиции редко, но
с высокой вероятностью выигрыша в свою пользу.
Желаю Вам Здоровья и Успеха !
С уважением,
Олег.
около 100.
Могу и намного больше, но не хочу (так комфортнее).
В связи с этим еще один вопрос, хочу сравнить. Время удержания и средняя прибыль в сделке (лучше с учетом убыточных), скажем в пунктах на один фьючерс?
пока тренд считаю растущим, держу.
Среднесрочно.
Можно и за неделю до экспирации перейти на следующий фьюч, если тренд растущий.
Напоимер, у Вас лонг в золоте и Вы считаете, что тренд растущий: в этом случае, лучше держать.
Я хотел сравнить прибыли для разных систем.
Скажем, моя средняя прибыль с учетом убыточных сделок ~ 200 п на 1 фьючерс в день, но это по Si. Зная что-то другое можно пересчитать на другой инструмент и сравнить.
Сталкивались?
Я — да. 17 марта в Сбере. Весь день шорт во фьючах.)
Базовый актив, на момент промежуточного клиринга +10%
Там Законы вообще есть?
законы есть.
Бэквордация должна быть на ожидаемую сумму див.
Но и перегибы могут быть существенные (т.е. есть возможности для арбитража).
Но до див отсечки ещё долго, а это произошло месяц назад (в день о Рекомендации выплаты дивов), фьюч шёл весь день «бок о бок» с активом, в 14-05 его рассчитали ниже на несколько процентов с начала утренней сессии...
ОК. Скоро див отсечка. Получается опять 25?
Зашортишь — спишут.
Вам понятно о чём я?
согласен,
уменьшение плеч сделало ФОРТС менее привлекательным.
Можно не платить комиссию биржи:
если срабатывает Ваша заявка дальше, чем крайняя в стакане.
Складывается такое впечатление, что биржа решила торгануть местом под солнцем для трейдера (доступом к торговле). Неудивительно после этого, что катастрофически падают объёмы с волой.
квал/неквал — это вопрос к законодателям.
Т.е. вопрос к ДУМЕ, а не к бирже и не к брокерам.
Та-кто, По ФАКТУ, это забота о физиках....))))
Инструменты повышенного риска.
Сам не квал.
Срочка досталась по закону (о наследовании сделок).
Там был момент, типа, если Вы до определённой даты совершали сделки на срочке — Welcome!