Полтора миллиона за пять минут

Тут Тимофей затеял конкурс, нужно поддержать затею и скрасить пятничный вечер самой короткой историей о самой быстрой прибыли.

Это опционная история. Была поза с купленным стреддлом в юане средненького размера. 11.01.2023 на дневном клиринге биржа так криво рисует свою улыбку, что у меня образуется почти полтора миллиона прибыли. Вот так, ровно за 5 минут. В тот момент я посочувствовал своему опционному контрагенту и мысленно послал ему лучи поддержки, ведь у него нарисовался такой же лось!

Ах да, опытные опционщики уже наверное догадались, что прибыль оказалась бумажной (про бумажную прибыль в условиях конкурса не было упоминаний :) ). К сожалению, это именно так. Уже на вечернем клиринге она рассосалась. Такие дела.

Любите опционы, торгуйте опционы (по теоретическим ценам), любите мосбиржу, всем чао!

опционы

FatCat

Москва

873

с 2 августа 2018

7 Комментариев

SellBuySell
21 апреля 2023, 19:46
У моего знакомого была подобная история в 2020г.У него тогда около 700к прибыль нарисовалась.Он не особо понимая в чём дело на радостях кроет позы.Звонит хвастается я же говорил, и приглашает нас с приятелем отметить это дело, угощает.Ну мы так нормально посидели, тем более тоже пятница была, почти ни в чём себе не отказывали, ресторан потом сауна (всё это в среднем городке).Потом в понедельник очень долго ругался с поддержкой брокера ).
+3
- Андрей К
  21 апреля 2023, 20:37
  SellBuySell, вот это ржака ) хороший урок многим
  +1
- FatCat
  21 апреля 2023, 20:56
  SellBuySell, зато хорошо посидели и есть что вспомнить) А я всерьёз опасался за своего контрагента. Даже подставил встречные заявки, на случай если бы брокер решил бы его отмаржинколить неразобравшись. Но он молодцом, выдержал
  +1
  - Андрей К
    21 апреля 2023, 23:37
    FatCat, такая маржа на клире или вдруг посреди сессии — это нормально. Если контрагент был опытный опционщик, скорее всего, он даже усом не повел. Если у него вообще были зеркальные вашим позы. Может там у вас несколько человек было.
    0
vsbar
21 апреля 2023, 22:12
а расскажите, плиз, неопытным опционщикам как так получилось
0
- FatCat
  21 апреля 2023, 22:45
  vsbar, наша любимая биржа в курсе, что опционные доски на большинство инструментов полупустые. Но при этом как-то надо начислять или списывать вармаржу по открытым позициям. Поэтому они придумали такой фокус: пересчитывать цены заявок по страйкам в волатильность. Через эти точки проводить улыбку волатильности. Проводить улыбку стараются наилучшим образом, чтобы она как можно лучше попадала между заявками. А уже из этой улыбки получать так называемые теоретические цены по всем страйкам и из них считать вармаржу.
  Так вот, механизм построения улыбки иногда даёт сбой из-за чего получаются такие курьёзы.
  Например, в стакане могут стоять заявки на покупку за 100, на продажу за 200, а улыбка легла криво и биржа считает, что справедливая цена 500. И по 500 посчитает вармаржу по открытой позиции
  +1
  - alewmt
    22 апреля 2023, 01:39
    FatCat, из-за такого кривого расчет можно получить маржин колл?
    0