Почему я не стал аналитиком
Я много раз писал, что в 1997-м году пришел на рынок на должность «заместителя начальника отдела технического анализа», а на самом деле простым техническим аналитиком.
Но я математик, который верит в существование объективной случайности, т. е. ситуации, когда наше лучшее знание о пока ненаблюдаемом – это набор событий с некоторыми шансами их появления, как минимум два из которых ненулевые.
Да, существование или отсутствие объективной случайности – это вопрос веры, а не знания. И по своему опыту общения с самыми разными людьми я пришел к выводу, что наибольшая доля верующих в существование объективной случайности вовсе не среди математиков, а среди квантовых физиков. Но это так, к слову.
А теперь давайте рассмотрим работу аналитика. Что от него требуется? Собственно, две задачи:
— объяснить произошедшее;
— предсказать будущее.
А что это обозначает с точки зрения случайности? Начнем со второго, так как это проще для примера. Итак, мы априори верим, что точный прогноз невозможен. Что мы можем сказать на примере цен? Например, абстрактно:
— с шансами 5 к 10 цены пойдут вверх;
— с шансами 4 к 10 — вниз;
— с шансами 1 к 10 - вбок.
Даже если мы совершенно правы с шансами (а оценка шансов – это очень непростая задача), то найти желающих читать такой прогноз будет немного, так как большинство людей устроено иначе и не считают подобные прогнозы, прогнозами вообще. Просто потому что на уровне «подкорки» не воспринимают случайность в том виде, в котором сформулировано выше. Причем это не только клиенты брокеров, но и их сотрудники. Вспоминается старый вполне жизненный анекдот:
Садятся трейдер и аналитик в лифт. Трейдер обращается к аналитику: «Ну теперь то ты скажешь точно – вверх или вниз?».
Ну ладно, оставим будущее, а что с прошлым. Тут мы опять приходим к искаженному восприятию: если событие произошло, то оно неслучайно. А вот и нет. Опять же в условиях случайности, ответить на вопрос- случайно оно было или нет, можно только если мысленно поставить себя в прошлое до момента события и честно, не заглядывая в будущее, ответить на вопрос: можно было его предсказать точно или нет?
И если мы приходим к выводу, что оно случайно, то любое его «объяснение» будет чистой ложью.
И что остается для аналитика, чтобы не лгать о прошлом и не давать прогнозы в стиле «либо вверх, либо вниз, либо вбок»? Да только быть «новостной лентой», возможно о событиях, которые могли быть упущены читателями по причине «необъятности данных».
Но мне как-то это показалось сложным и неинтересным. В конце концов на новостные агентства работает куча корреспондентов, а ты – один и должен конкурировать.
Хотя один прогноз мне все-таки очень помог сохраниться на рынке. Это было в январе 1998-го и звучал он примерно так:
— с шансами 6 из 10 нас ждет минимум двукратная девальвация;
— с шансами 4 из 10 мы этого избежим.
В июне я сместил шансы с 6 и 4 на 7 и 3, соответственно. К счастью, это стало руководством к действиям компании по ограничению рисков девальвации. Поэтому и доверили мне управление деньгами позже — в ноябре 1998-го.
А что же делать? Да все же просто. Если Вы умеете более-менее точно оценивать шансы, то прекрасно можно зарабатывать и на прогнозе, пример которого приведен выше. Как? Ну это уже о трейдинге и другая история.
Вы дурень? Я стеймент заверенный брокером каждый год выкладываю тут СТО РАЗ,
у меня Автоследование и все мои сделки сразу на счетах клиентов))))
К сертификату ниже есть стейтемент в котором заверена каждая из сделок))))
ну и как?
Я не использую в управление Плечи и Шорт. У меня всегда много кэша на счету.
Серьезный подход, моя стратегия Байнг Поуэр запатентована, как и программа EXiT
Это подтверждено стейтментом
ну, я сравниваю со своей 250 % в долларах чистыми на счетах клиентов своего Автоследования.
А теперь давайте рассмотрим работу аналитика. Что от него требуется? Собственно, две задачи:
— объяснить произошедшее;
— предсказать будущее.
ЗАЧЕМ?????
Открыл монитор и что-то стоит скажем 10, а 10 для вас дорого,
потом открываете через месяц оно стоит 20, для вас еще более дорого,
потом открываете оно стоит 3, для вас ДЕШЕВО, взял и купил...
Потом открываешь, оно стоит 30, для вас ДОРОГО, взял и продал.
https://en.wikipedia.org/wiki/Chaos_theory
Наиболее известный пример это погода, которая в принципе больше чем на 2 недели не предсказуема, даже с достаточно точными данными и идеальной моделью.
А на рынке, глубина предсказания, зависит от доступной информации, инсайдеры в принципе могут долгосрочно обыгрывать рынок. Тут конечно вопрос насколько далекие прогнозы в принципе возможны, и могут быть достоверны, учитывая прилет «черных лебедей».
Этого не может быть в принципе. Чистая логика: если Вы можете точно сказать, что будет «завтра», то Вы точно скажете, что будет «послезавтра», с учетом знания этого «завтра», и т. д..
В данном случае путается детерминированность и прогноз случайности на 1 шал с высокими шансами: 9 из 10, 99 из 100 и т. д.
Я уже писал об этом: если прогноз на 1 шаг успешен в 8 случаях из 10, то прогноз сразу на 3 шага уже имеет шансы сбыться 52 из 100.
Если совсем на пальцах, то это системы в которых сколь угодно близкие траектории в фазовом пространстве разбегаются экспоненциально во времени. Поэтому детерминированность не дает предсказуемость, в широких массах это известно как «эффект бабочки».
Конечно, речь идет о прогнозах, значительно превосходящих характеристическое время системы(коэффициент при экспоненте).
Ну вот где и «порылась случайность».
textarchive.ru/c-1399808-p8.html
Он детерминирован с точностью до начального заполнения. А оно то и выбиралось случайно и равновероятно. В этих условиях он обладает рядом интересных свойств:
— АКФ — нулевая;
— в любой момент времени знаки равновероятны.
У меня диплом — это ЦПТ для этого узла при k стремящемся к бесконечности.
Да, и привет вам из солнечной Пензы! )
Вот только в другом ракурсе есть устойчивая закономерность, заключающаяся в том, что в нашей полосе средняя температура в январе совершенно точно ниже средней в июле. В моменте же такая вероятность не стопроцентна, но тоже крайне высока. Можно предположить, что в один из дней июля температура вдруг снизится до +4, а в один из дней января вдруг поднимется до +6. И такое событие возможно произойдет раз в 100 лет, ну или за 100 циклов, иными словами. И тут уже в помощь статистика. И вот такую вероятность можно уже торговать, если найти на рынке аналогию. Задача в том, чтобы найти такие закономерности, а не в том, чтобы точно предсказать погоду на завтра )
По поводу рынка — динамический хаос и погода, это просто одна из аналогий, насколько полная это большой вопрос.
А так да, чтобы торговать достаточно найти любую закономерность, достаточно и стабильно смещающую мат ожидание прибыли.
забацать смартлаб- премиум же или платную подписку в соцсети))
Это из Википедии. Ничего про предсказание.
В целом, определение вполне применимо к трейдингу. Анализируем объект А (макро, рынок, отдельную компанию), т.е. выделяем и изучаем основные части этого объекта.
А предсказания пусть сделает читатель аналитического отчета.
Первое всегда успешно отрабатывается аналитиками и всегда они умеют объяснить почему произошло то или иное событие на рынке… а второй вариант практические не работает ))
именно ))
Ну вот такое предубеждение у меня сложилось 🤷♂️
— объяснить произошедшее;
— предсказать будущее.
1. Аналитик не объясняет произошедшее, он его просто фиксирует.
2. Аналитик не предсказывает будущее, для этого есть прогнозист.
Анали́тик — специалист, занимающийся аналитическими исследованиями и обобщением в определенной сфере деятельности, который в совершенстве владеет методами анализа, обычно способен прогнозировать процессы и разрабатывать перспективные программы развития.
Обычно способен!!! но это не основная его деятельность.
Прогнозировать процессы!!! а не предсказывать будущее.
А что такое «Прогнозировать процессы!!! », применительно к динамике цен?
Методы прогнозирования: экстраполяция, экспертные оценки, модели поведения.
Методы предсказания: по огню, по поведению животных, по чайным листьям, на кофейной гуще.
Улавливаете разницу?
конечно, т.к. предсказывают на кофейной гуще, а на рынке прогнозируют, и совсем другие методы используют.
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Prediction#Statistics
Вы сказали: «предсказать будущее».
Я говорю: предсказывают на кофейной гуще.
А методы оценки рисков (шансов) — это причем здесь?
Это совсем другое.
Методы оценки:
— статистический,
— вероятностно-статистический,
— теоретико-вероятностный,
— экспертный.
— выборочный, т. е. по данным наблюдений и(или) экспериментов и(или) множеству экспертных оценок;
— экспертный.
Собственно теория вероятностей и математическая статистика — это инструменты в первом методе. И используются два подхода:
— различение гипотез;
— оценки параметров.
В свою очередь в последних подходах есть деление на параметрические и непараметрические.
Кстати, выборочный метод может сильно отличаться от алгебраической структуры наблюдаемых данных и операций на них. Для действительных чисел — это одни действия, а, например, для р-аддических чисел — совсем другие. Та же теория нечёткой логики — это тоже теория вероятностей, потому что за нечёткими функциями, если их пронормировать, тоже стоит вероятностное пространство, только отображаем мы его не в поле действительных чисел, а в другую структуру.
А в рамках гипотезы случайности предсказание пока ненаблюдаемого это:
— описание полного набора событий;
— расстановка их реальных шансов.
Это же простое следствие определения случайности в рамках обычной логики.
А то оно ведь как бывает? Сначала вверх, а потом кааак вниз… а потом снова вверх )))
Ну каждое произошедшее событие может вносить изменения в оценки шансов, сделанных до того, как оно произошло. Более того, это делать надо: я уже выше привел факт, что если Вы умеете правильно предсказывать на 1 шаг в 8 случаях из 10, то не стоит пытаться сделать прогноз сразу на 3 шага, так как его шансы сбыться уже будут только 52 из 100.
на самом деле далеко не факт, что трейдер, вставший
\\\Сначала вверх, а потом… вниз… а потом снова вверх\\\
получит прибыль. может да, а может и нет. это, собсна, и лишает всякого смысла спор о прогнозе вообще. иллюстрацией к этому может служить любой спайк на мосбирже. цена там была? была. ты спрогнозировал верно? верно. а заработал? нет :0))
На ММВБ это заведомо не работает.
Здесь, чтобы быть аналитиком, надо быть инсайдером.
Если в 17-м веке люди не знали что такое радиоволны. Значит они не существуют? ;)
С таким подходом как у Вас можно прийти к любым умозаключениям. Если Вы или кто-то не смог сделать аналитику, это не значит что будущие события случайность. Будущее вариативно, но не случайно.
Не понял различие с этим: наше лучшее знание о пока ненаблюдаемом – это набор событий с некоторым шансами их появления, как минимум два из которых ненулевые.
А. Г., не ясно определение: «объективная случайность» это ваше определение или общепринятое.
Это не дело аналитика:
«А теперь давайте рассмотрим работу аналитика. Что от него требуется? Собственно, две задачи:
— объяснить произошедшее;
— предсказать будущее.»
Дело аналитика на основе его методологии выстроить базовые и альтернативные сценарии:
Смысл объяснять аналитику произошедшее? Ведь можно под произошедшее при желании всё что угодно подвести. Оно уже произошло.
А. Г.,
так и не понял, в вашей парадигме есть случайные величины или нет?
А математика — это уже не то, что можно показать. Вот натуральные и рациональные числа мы можем продемонстрировать, а с действительными уже не все так просто. Ну ПИ ещё можно показать наглядно, попробуйте «показать на пальцах» число е или корень из 2-х. Я уж не говорю об интегралах.
Общепринятое, но из философии, а не из точных наук. А разница между Сценариями и Прогнозом в приведенной Вами таблице надуманна и к тому же в Сценарии используется «вероятность», «неопределенность», т. е. все то, что присуще случайности,
1. Аналитик не занимается прошедшим, он только фиксирует настоящее, но делает это периодически, например, ежесекундно, ежедневно или ежемесячно.
2. Аналогия — медсестра берет кровь у пациента ежедневно и делает ее анализ — измеряет, оценивает, сравнивает. Но она не врач (не прогнозист) и не может прогнозировать развитие болезни. И тем более, они не занимается предсказанием на кофейной гуще.
www.maximonline.ru/longreads/tri-nelepykh-proisshestviya-ostanovivshie-voennye-srazheniya-id665252/
Но в исходном топике, кроме философии и простой логики ничего нет.