Тест стратегии Джесси Ливермора и попытка поработать по этой же стратегии на FOREX (Часть первая)

Видел как-то давно на канале Артема Звездина (кажется у него) пост ироничное видео о Ливерморе, что-то вроде шутки, какая-то тарелка из детских сказок и надпись «стратегия ливермора работает». В общем суть шутки в том, что якобы стратегия Ливермора не работает. Зашла у меня шиза и я решил протестировать ее в ручную.

Стратегия заключается в чем:

1) Покупаем и продаем в точках «разворота»
2) За точки разворота берем максимум и минимум месяца (какие он там точки разворота брал я так и не понял)
3) Покупаем тогда, когда от цены максимума уже случилось движение, то есть, по сути «классика» тех анализа. Цена пробила максимум, развернулась, отскочила и пошла дальше и вот здесь мы покупаем, а не так как учат покупать от уровня
4) Выходим из сделки на аномальных продажных барах, новый день открывается выше предыдущего закрытия (гэп)
5) Закрываем позицию если второй, либо третий день в убытке

Че получилось (акция эпл 970 дней):


Я не сказал о стоп лоссах. Смотрим на график. От 0 до 8 были короткие стоп лоссы, чуть больше одного ATR. От 8 до 14 стоп лосс увеличился на 8 дневных ATR.

Самое интересное. Начиная от 8 управление капиталом было таким:

1) Увеличиваем покупки до максимума (Максимум 400 акций).
2) После каждого минуса уменьшаем количество акций на половину (то есть, было 400, теперь торгуем 200)
3) После плюса увеличиваем позицию на 100 акций
4) Пока у нас минусовые сделки — торгуем только 100 акций.

Опять наблюдается просадка и эта просадка наблюдается на всех стратегиях при ручном тестировании. Мозги походу поджариваются от такого количества информации и входы получаются глупыми.

Тем не менее, стратегия Ливермора (или стратегия Ливермора так как я ее понял) дала 44% положительных сделок, при управлении капиталом просадка очень плавная. Что касается стоп лоссов. Эта штука влияет на стратегию так сильно, что можно потерять счет.

Это первая часть теста стратегий Ливермора в ручную, попробую теперь в лудоманском стиле (часовик, 30 минут). Но сразу хочу сказать, что:

1) При торговле подобной стратегией внутри дня по форексным условиям — слив

2) Слив даже на рабочей системе по форекс условиям — спреды

3) На акциях по форекс условиям маленькие спреды, но расчет на то, что вы не будете сидеть и ждать открытие американского рынка. Плюс, на акциях по форекс условиям меньшие кредитные плечи, чем на валютных парах

4) Спред не влияет на систему при торговле D1, но нет смысла тестировать то же самое, ведь мы лудоманим. Короче, буду думать.

Ну и вопрос в конце:

Как вы думаете, что было главное в этой стратегии Ливермора? Она очень простая, но почему-то новых Ливерморов нет. Также, процент прибыльных трейдеров не увеличивается.