Stanis
Stanis личный блог
19 мая 2023, 12:52

Фьючерсный квадрат, или геометрия успеха

На сегодня для преобладающего числа частных инвесторов, торгующих деривативами, FORTS является основной площадкой.
Не все трейдеры обладают математической подготовкой и вообще любят математику.
Как гуманитарий, я их понимаю, сам такой, несмотря на 2 года математической школы и прохождение математики в объеме первого курса института с решением формулы бинома Ньютона.

Но даже знание арифметики по программе средней школы позволяет каждому успешно торговать фьючерсные спрэды по доступным инструментам.
Например, если внимательно взглянуть на торгуемые фьючерсы, то можно всегда найти подходящие пары для календарного арбитража.
В моменте у нас целая чертова дюжина фьючей на Газпром!

smart-lab.ru/q/futures/order_by_sec_id/asc/


09:38:33 GAZR-3.24 GZH4     18301 +0.38% 5 0.1 362 -10 2024-03-22 308 849 4.86% 5.69% + +
11:39:56 GAZR-3.25 GZH5     0 +2.41% 0 0.0 204 0 2025-03-21 672       + +
11:26:50 GAZR-3.26 GZH6     0 +2. 15% 0 0.0 14 0 2026-03-20 1036       + +
11:46:06 GAZR-6.23 GZM3     17430 -0.18% 49 029 853.5 449 982 -23110 2023-06-16 28 -22 -0.13% -1.62% + +
09:31:03 GAZR-6.24 GZM4     18937 +0.38% 9 0.2 1 074 -6 2024-06-21 399 1 485 8.51% 7.68% + +
10:57:42 GAZR-6.25 GZM5     0 +1.48% 0 0.0 10 0 2025-06-20 763       + +
11:40:23 GAZR-6.26 GZM6     0 +4.39% 0 0.0 22 0 2026-06-19 1127       + +
11:45:26 GAZR-9.23 GZU3     17140 -0.3% 1 659 28.5 30 848 -1536 2023-09-22 126 -312 -1.79% -5.11% + +
11:25:51 GAZR-9.24 GZU4     18830 +2.58% 1 0.0 418 -2 2024-09-20 490 1 378 7.90% 5.80% + +
19:50:26 GAZR-9.25 GZU5     18766 -4.29% 6 0.1 122 -2 2025-09-19 854 1 314 7.53% 3.17% + +
11:14:56 GAZR-12.23 GZZ3     17661 -0.18% 29 0.5 1 048 -16 2023-12-22 217 209 1.20% 1.99% + +
11:25:50 GAZR-12.24 GZZ4     19879 +2.62% 2 0.0 330 -2 2024-12-20 581 2 427 13.91% 8.62% + +
11:30:15 GAZR-12.25 GZZ5     0 -0.01% 0 0.0 126 0 2025-12-19 945



А значит, можно построить календарные спрэды +17430/-19879 или +17140/-18830, или +17430/-18301 и т.д.
Кэрри от -1,62% до 8,62% годовых как бы не впечатляет.
Но если вспомнить про бесплатное плечо 1 к 4/5, то потенциал доходности вырастает пропорционально.

Природа любит совершенные геометрические фигуры и формы — квадраты, круги, треугольники в линейном формате.
А в формате 3D получаем  кубы, шары, тетраэдры.

Через матрицу финансового рынка в первом случае  можно торговать только линейность на фьючерсах.
Во втором случае можно торговать нелинейность только на опционах.

А если объединить линейность и нелинейность,  получим отличные комбинации фьючерсов и опционов на желаемую календарную глубину.
Торгуйте КОМБО или самые простые ценовые соотношения на ваших любимых деривативах.

Риски снижены, доходности двузначные, ликвидности хватает.

Широко популярные в узких кругах нефтегазоспрэды подтверждают перспективность и стабильность таких стратегий.

Информации по арбитражу или спрэдингу полно в интернете, на смартлабе или даже на одном листочке в клеточку.

Чувствуете разницу цен?
На этом можно заработать!
Удачи!

PS — арбитражные возможности  даже в условиях нынешнего российского рынка вполне достаточны для успешного спрэдинга на акциях, валюте, коммодитиз.
и еще одно — придание пропорциональности и опционной компоненты в стандартные ФЬЮЧЕРСНЫЕ спрэды делает такие комбинации потенциально более прибыльными.
не забывайте также, что в Квике есть опция " торговля спрэдами".
она помогает и в трейдинге, и в анализе рыночной ситуации по интересующим фьючерсам на перспективу.

Правильно выбранные точки входа и  выхода образуют треугольники, квадраты, ромбы или иные фигуры в графическом виде.
Это и есть путь к положительному финансовому результату.
Присоединяйтесь!
15 Комментариев
  • Алексей
    19 мая 2023, 12:59
    Всё бы тебе граали палить 
    В мае как раз сделал аналитик для квика:



    • broker25
      19 мая 2023, 15:12
      Алексей Киселев, 
      берем  gzu3gzh4, допустим дельта 296, ГО 3957,
      простая доходность 7,5% за 4 мес при условии, что ставки не вырастут.
      А если ставки контанго вырастут до 9% то прибыль = 0
      Имеем в июне контрнаступ, в июле очередной дефицит 1-1,5 триллиона,  и до сентября еще много чего может произойти
      • Алексей
        19 мая 2023, 15:14
        broker25,  а если Трампа посадят тогда что?
        • broker25
          19 мая 2023, 15:57
          Алексей Киселев, я не видел ваши посты, но перед отсечкой тоже перевел Сбер во фьючерсы, а потом обратно, после отсечки и роста фьюча
    • Алексей
      19 мая 2023, 13:10
      Stanis, а кто будет поставлять неэффективности когда все умные станут с калькуляторами ? 
      Кстати, я думаю Тинькофф брокер специально на срочном рынке комиссии задрал чтобы толпа фьючерсы вообще не торговала, а торговала только спот.
  • Весь святой
    19 мая 2023, 13:54
    Не мог пройти мимо. Спасибо за труд и сочувствие к трейдерам, еще молодым, но с кредитами…
  • Rostislav Kudryashov
    19 мая 2023, 16:25
    ха-ха позиция в календарном спрэде фьючерсов уместна, если купленный дешёвый фьючерс подорожает до своей экспирации, а проданный дорогой — подешевеет до своей. Именно сумма этих движений и станет выигрышем спрэда.
    Какие могут быть основания надеяться на эти движения в разные стороны?

    PS  более обще, для выигрыша спрэда разность цен дорогого и дешёвого фьючерсов должна стать меньше, чем в момент входа в спрэд.
    Почему она должна это сделать?
  • Sergio Fedosoni
    19 мая 2023, 16:21
    Календарные спреды недетерминированы (т.е заранее не предопределена их контрольная тоска и её время)

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн