17 июня 2023, 08:54
Временно свободный остаток денежных средств трейдера
Суббота, лето. Надо что-то по быстрому написать в свой блог и смотаться на дачу.
Порой у трейдера появляется временно свободный остаток денежных средств, которые не выводятся со счета, но и не вкладываются в какие-либо активы. С целью получения каких-то дополнительных пунктов доходности можно их размещать в ликвидные ОФЗ.
1) Возьмем в качестве актива для временного размещения с подачи уважаемого Доктора ОФЗ 26238.
Среднедневной оборот 20,4 млн. руб. Это для оценки потолка средств, которые можно разместить. Понятное дело, что оптимально разместить можно только какой-то процент от этой суммы.
2) 35,40 руб. полугодовые купоны. Ежедневный прирост НКД 35,40*2/365 = 0,19 руб.
3) Проценты брокеру и бирже при одной операции купли-продажи одной бумаги. Для моего тарифа на Сбере: 0,76 руб.
4) Проскальзывание (разница между ценой покупки и продажи) допустим 1,00 руб.
Оценка точки выгоды: (1,00 + 0,76 * 2 ) / 0,19 = 13 дней.
Вывод: Если вам деньги не нужны больше двух недель, то для получения доп. доходности можно на них купить ОФЗ.
Всем спасибо и хороших выходных!
В качестве звуковой темы поставлю композицию из творчества современной шотландской поэтессы.
Порой у трейдера появляется временно свободный остаток денежных средств, которые не выводятся со счета, но и не вкладываются в какие-либо активы. С целью получения каких-то дополнительных пунктов доходности можно их размещать в ликвидные ОФЗ.
1) Возьмем в качестве актива для временного размещения с подачи уважаемого Доктора ОФЗ 26238.
Среднедневной оборот 20,4 млн. руб. Это для оценки потолка средств, которые можно разместить. Понятное дело, что оптимально разместить можно только какой-то процент от этой суммы.
2) 35,40 руб. полугодовые купоны. Ежедневный прирост НКД 35,40*2/365 = 0,19 руб.
3) Проценты брокеру и бирже при одной операции купли-продажи одной бумаги. Для моего тарифа на Сбере: 0,76 руб.
4) Проскальзывание (разница между ценой покупки и продажи) допустим 1,00 руб.
Оценка точки выгоды: (1,00 + 0,76 * 2 ) / 0,19 = 13 дней.
Вывод: Если вам деньги не нужны больше двух недель, то для получения доп. доходности можно на них купить ОФЗ.
Всем спасибо и хороших выходных!
В качестве звуковой темы поставлю композицию из творчества современной шотландской поэтессы.
РФ может снизить экспорт электроэнергии более чем на 20% в 2024 году – член правления Интер РАО В 2023 году «Интер РАО» экспортировала 10,7 млрд кВт·ч, таким образом, показатель может снизиться более ...
Курок Плотный,
Alex--Trade, вот и я удивляюсь, ещё и колов кто-то набрал 104х, их стоимость уже больше чем в половину сложилась.
12:01
⚡ Big Swinging Dick, D1 Дмитрий первый D8 имя брокера
Энергостратегия РФ до 2050 г. предполагает добычу жидких углеводородов в 540 млн т Ключевая парадигма, находящаяся в основе Стратегии, — это использование всех видов энергии.«В новой Энергетической ст...
Энергостратегия РФ до 2050 г. предполагает добычу жидких углеводородов в 540 млн т Ключевая парадигма, находящаяся в основе Стратегии, — это использование всех видов энергии.«В новой Энергетической ст...
12:00
Весело было читать, как многие кричали о том, что Минфин «всё» и ничего не разместит и план не выполнит… Я как-то за него не беспокоился и своим всем знакомым говорил — всё будет хорошо :) А знаете по...
Shureman, ты не видишь противоречия в своих словах?
безумие конечно
В России закончился процесс снижения потребления алкоголя, в лидерах продаж шампанское и ликеры Несколько лети подряд в РФ наблюдалось снижение потребления алкоголя, по данным министерства здравоохран...
smart-lab.ru/q/futures/
У коротких ОФЗ с постоянным купоном доха уже 7,5-8%, ликвидность много больше и риск роста ставок намного-намного меньше.