10 июля 2023, 09:05
покупка волатильности
Предлагаю посмотреть интересную стратегию, которая основана на том, что нам без разницы, куда пойдет цена. Лишь бы она быстро и сильно куда-то пошла. В этом случае мы заработаем 100% к вложенному, если цена уйдет выше текущей цены на 150 пунктов или же упадет на 150 пунктов. Думаю, это очень выгодно на таком рынке, как сейчас. Мы рискуем 150 пунктами на отрезке в 88 дней. На сленге- эта стратегия называется “купить вола”. Но мы тут смотрим все по каналам на старших графиках форекс и входим, в таких ситуациях, как сейчас.
Мы продаем 41250 евро по 1.0952 и покупаем 1 колл 1.12 по 75 пункта, до 06.10.23-го, но можем закрыть все и раньше.
NikNik, в отчётах смотри.
Кто угадает цену биткоина на конец дня - получит 100 usdt В целом, все написано в теме)
Прогнозы в комментариях.
Перепись двойных акаунтов стартовала)
Отсечка в 00-00. Приз в usdt.
Под...
Ждём обновление фьючерсов.
Сейчас не понятно, куда двинунут. Проблема во временном зазоре до инаугурации. Дело не в естественном движении от события, а в бональной манипуляции.
15:09
ДОПЭМИСИЯ не миновать
И причём здесь префы ленэнерго?
15:08
iPatrick, шорты кроют.
Dobryak, сбера надо было))
Точка входа решает: позитивное о российском рынке акций В своих постах я часто критикую российский рынок: разбираю судьбы отдельных государственных компаний, сравниваю с S&P 500 и показываю, как наш р...
Сергей Кузьмин, Мне не нравиться, что у Лукойла был дивГЭП на 7,5%, а эта какашка за два дня просела на 15% просто так и не отскочила не на капли. То, что с IPO уже потеряли 2/3 стоимости. То, что ...
15:06
Oyy, почему не перевернёшься? В чём проблема?
тогда лучше покупать стрэддл на 50%.
в случае, если цена остается в том же диапазоне или падает на 50%, можно успеть перекрыться стрэнглом на следующей серии.
а еще лучше использовать матрицу Такоева при текущей высокой волатильности.
если ДОРОГО, сразу его покройте еще более дорогими календарными опционами.
важно зафиксировать разницу премий, если понимаете мою мысль.
вас понял.
у вас лотерейный подход — мне ближе операции с рассчитанным доходом/риском.
верю не верю — это уже другое)))
ну что вы!
например, кэрри-трейд и межстрайковый арбитраж доступен всем, кому это интересно.
или option wheel как продажа «женатого» пута глубоко вне денег.
но спорить не буду — у всех свой подход к трейдингу.
если он у вас интуитивный и есть результат, отлично.
"… при линейной торговле"
так в этом и суть!
опционный трейдинг НЕлинеен.
и в этом его плюсы и минусы.
имхо, мне ближе продажи, когда тэтта всегда союзник.
но про риски всегда помним.
поэтому и строим спрэды и хеджи.
согласен.
удачи!
Сколько сейчас маржа на покупку и на продажу этого колла (1.12000) ??
IB нынче очень не любит спекулянтов и выставляет гнусные требования по марже
что-то коллега неучтиво ответил на ваш простой вопрос (
давно сам смотрел в демке Саксо опционы.
маржа была великовата.
но, может, сегодня смягчили ее.
проверьте сами на всякий случай и отпишите свое мнение.
так и ответили бы конкретно, раз в теме.
для того и общаемся тут.
«а какие условия сейчас у Саксо?
Сколько сейчас маржа на покупку и на продажу этого колла (1.12000) ??»
и… ???
интересно сравнить с нашим ГО.
а у вас конкретно на биржевых сейчас сколько?
Спасибо, поизучаю, где выгоднее торговать опционами)
А Саксобанк выводит котировки на биржу или это «некая кухня»??
И то, и другое
У них есть и свои бинарки, и выход на CME
нет, торговал только через английского брокера на СFD.
на Саксо хотели уже выйти, но в прошлом году сво на всех планх поставило крест…
Получается- 1.1239-1.104*12.5*0.33=820+4= минус 824 доллара. Это по фьючерсу или форексу, кому как удобнее.
Колл 1.12 брали по 75, а сейчас он стоит 189= 1420.
Отнимаем: 1420-824= 601 доллар и нам было без разницы, вырастет цена или упадет.
Теперь, на этом же сроке покупаем колл 1.145 по 75 долларов и продаем 0.33 фьючерса или 41250 на форекс.
Как вам, зарабатывать за счет вола? Очень неприхотливое животное. Хотя это в десять раз легче, чем торговать линейно, но, все таки, нельзя бездумно всегда входить в рынок.
Спред от 14.07.23.
Так как позиции по волу будем редко открывать и закрывать, то позвольте показать преимущества опционных аналогов линейной торговли через такую конструкцию.
Чем она отличается от покупки волатильности? Тем, что нас тут устроит и рост, и стояние на месте. А эти два фактора бывают 90% времени. А тот, кто купит на форекс или на фьючерсах дельту 0.15, вместо того, чтобы продать спред с такой же дельтой, будет получать аналогичную прибыль лишь 10% времени. К тому же, наш спред мы можем держать до 6 октября, а форексника могут через секунду выбить по стопу.
К тому же, опционщика устроит и движение к 0.96, по евродоллару, если все это будет до 5 октября. Лишь бы к 6 октября были на уровне проданного пута. А форексник не выдержит такое движение вниз.