12 июля 2023, 19:13
Безубыточные спекуляции
Продолжаю тему безопасных/безубыточных спекуляций.
Недавно на мосбирже появились фьючи на золото в рублях GL и бессрочный GLDRUBF.
В результате анализа графиков GLDRUB_TOM, XAUUSD*USDRUB пришел к выводу, что золото в рублях является лучшим хэджем из всех что я знаю (если есть лучше просьба написать в комментах). Для себя выбрал GLDRUBF.
Вы получаете:
1) Защиту от девальвации рубля (золото с привязкой к $)
2) Рост золота
3) Обратную корреляцию с индексами, так как в кризис народ предпочитает золото и доллары.
Возьмем 3 основных кризиса за последнее время:
1) 2008г.
Падение IMOEX на 74%, рост GLDRUB на 71%
2) 2020г.
Падение IMOEX на 35%, рост GLDRUB на 33%
3) 2022г.
Падение IMOEX на 60%, рост GLDRUB на 78%
Стратегия безубыточной стратегии:
50% портфеля всегда в рублевом золоте (GLDRUB_TOM, GL, GLDRUBF, TGLD),
50% портфеля спекуляции (как вариант самые лучшие фьючи на мой взгляд для безопасных спекуляций — MIX, Sber, SPY, NASD).
Я пока выбрал для спекуляций 25% MIX/Sber и 25% NASD (лучшая волатильность). Спекулировать больше чем 2 активами проблематично и не нужно я считаю.
В очередной кризис — портфель скидываем в 0 и на дне на 100% входим в индекс.
Безопасные/безубыточные спекуляции без стоп-лоссов, шортов и плечей!
Недавно на мосбирже появились фьючи на золото в рублях GL и бессрочный GLDRUBF.
В результате анализа графиков GLDRUB_TOM, XAUUSD*USDRUB пришел к выводу, что золото в рублях является лучшим хэджем из всех что я знаю (если есть лучше просьба написать в комментах). Для себя выбрал GLDRUBF.
Вы получаете:
1) Защиту от девальвации рубля (золото с привязкой к $)
2) Рост золота
3) Обратную корреляцию с индексами, так как в кризис народ предпочитает золото и доллары.
Возьмем 3 основных кризиса за последнее время:
1) 2008г.
Падение IMOEX на 74%, рост GLDRUB на 71%
2) 2020г.
Падение IMOEX на 35%, рост GLDRUB на 33%
3) 2022г.
Падение IMOEX на 60%, рост GLDRUB на 78%
Стратегия безубыточной стратегии:
50% портфеля всегда в рублевом золоте (GLDRUB_TOM, GL, GLDRUBF, TGLD),
50% портфеля спекуляции (как вариант самые лучшие фьючи на мой взгляд для безопасных спекуляций — MIX, Sber, SPY, NASD).
Я пока выбрал для спекуляций 25% MIX/Sber и 25% NASD (лучшая волатильность). Спекулировать больше чем 2 активами проблематично и не нужно я считаю.
В очередной кризис — портфель скидываем в 0 и на дне на 100% входим в индекс.
Безопасные/безубыточные спекуляции без стоп-лоссов, шортов и плечей!
Кстати, а отчего ни один смартлабовский военкор, не выкладывает простыни с экспертизой одного из самых массированных ракетных ударов ВС РФ по энерго инфраструктуре братского, со слов Путина, украинско...
1:22
И вообще. НЛМК такое красивое двойное дно нарисовал.
вамсат вамирекс, какой смысл смотреть этот тенек внебиржевой? Вы посмотрите какие там копеешные обьемы. Это вообще ни о чем не говорит
Сергей Аноним, Император ясно дал понять, что применение таких ракет по нашим тылам будет рассматриваться как прямое участие стран НАТО в конфликте. Т.ч., если вся история не попытка усилить перего...
Александр Ядрихинский, ничего умнее не смог придумать в ответ!
Ну ты давай, тренируй мозг, может, через годик-другой начнут получаться умные мысли.
Один из лучших сайтов!!!
khornickjaadle, Сечин изначально заявил бредовые цифры в которые никто не поверил, со строительством городов на Севере, безумным количеством рабочих и т.д.
⚡️Президент Литвы Науседа подтвердил, что Украина теперь может бить западными ракетами вглубь территории РФ.
Что ждет Хэдхантер после рекордных квартальных результатов в Q3 2024г. по МСФО?
Вышли финансовые результаты по МСФО за Q3 2024г. от компании Хэдхантер:👉Выручка — 10,74 млрд руб. (+28,4% г/г)
👉...
፠ƃъıковатаѧ Мϵдвѣжуть፠, я ни с кем не ссорюсь. Если чел проявляет неадекватность — молча, без уведомления — досвидос.
Дефангольный — с рождения слабоумный (мягко говоря).
Раньше, когда не было ...
А по каким признакам определить начало кризиса?
А есть модельное тестирование этой стратегии с 2008г. или ранее??
Пока видится так: т.к. «это» золото часто растёт, то 50% туда, а 50% на спекуляции (поровну РФ и США).
А почему бы тогда не 100% сунуть в рублёвое золото?? (50% держать, а 50% спекулировать только им). Нафиг нужны эти Насдаки?
Чтобы протестировать надо дать точное определение что значит "очередной кризис" и "дно" чтобы Эксель понял когда "скидываем" и "входим" :)
Вернее, для начала, что такое дно?
И это даже не говоря о такой «мелочи» как болтание того же золота в просадке аж два десятилетия кряду, как уже было.
В долларах? посмотрите в рублях.
А значит средний метающийся хомячок с золотом в любой точке графика РТС будет иметь ХУЖЕ матожидание в моменте, чем пассивный вложенец в индексник.
2. Это дежурные заблуждения. В реальности доллар ни на йоту не лучше рубля (если речь о долгосроке). Ибо банковская доходность на последний с лихвой компенсила его обесценение. А это говорит о том, что и золото было бы в этот момент ничуть не более доходно, чем банальный рублёвый депозит. Про риск (т.е. разницу в волатильности), неудобство я даже не говорю.
1) Любой хомяк купивший РТС будет в говне) И валютная переоценка его не спасет.
По поводу обгона индекса трейдерами. Да есть такая статистика. Но я также вижу что и многие его обыгрывают продолжительное время.
Тут выбор каждого купить и сидеть или спекулировать. Кому что по духу ближе.
2) Я посчитал за 14 лет с 2009 года:
Вклад с капитализацией под 8% годовых дал — 270%
IMOEX — 374%
Золото в рублях — 654%
Вы так всегда «анализируете»? Намеренно выбирая лишь тот кусочек периода, что вам удобнее для манипуляции.
Ибо теперь выходит что вы и про индекс тоже «лучше знаете» какой период следует брать. Оказывается период тоже «после дефолта»(но 1998) вам не подходит, ибо индекс показал бы совсем мное соотношение с золотом. Для подтасовок, похоже, не годится. Тупо выкинем репрезентативное десятилетие, возьмём следующее. Когда соотношение нам больше нравится. Причём будем выдавать его заодно и за однозначный «будущий тренд».
Вот именно такое и называется цирком. А уж никак не претензией на анализ.
Падение IMOEX на 74%, рост GLDRUB на 71%»
В 2008г GLDRUB на МБ нельзя было купить, такого инструмента ещё не было.
С 10.2021 по 10.03.2022 золото давало +100%, что с лихвой бы перекрыло -60% по индексу