Поликарп Брусникин
Поликарп Брусникин личный блог
12 июля 2023, 19:13

Безубыточные спекуляции

Продолжаю тему безопасных/безубыточных спекуляций.

Недавно на мосбирже появились фьючи на золото в рублях GL и бессрочный GLDRUBF.
В результате анализа графиков GLDRUB_TOM, XAUUSD*USDRUB пришел к выводу, что золото в рублях является лучшим хэджем из всех что я знаю (если есть лучше просьба написать в комментах). Для себя выбрал GLDRUBF.
Вы получаете:
1) Защиту от девальвации рубля (золото с привязкой к $)
2) Рост золота
3) Обратную корреляцию с индексами, так как в кризис народ предпочитает золото и доллары.

Возьмем 3 основных кризиса за последнее время:
1) 2008г.
Падение IMOEX на 74%, рост GLDRUB на 71%
2) 2020г.
Падение IMOEX на 35%, рост GLDRUB на 33%
3) 2022г.
Падение IMOEX на 60%, рост GLDRUB на 78%

Стратегия безубыточной стратегии:
50% портфеля всегда в рублевом золоте (GLDRUB_TOM, GL, GLDRUBF, TGLD),
50% портфеля спекуляции (как вариант самые лучшие фьючи на мой взгляд для безопасных спекуляций — MIX, Sber, SPY, NASD).
Я пока выбрал для спекуляций 25% MIX/Sber и 25% NASD (лучшая волатильность). Спекулировать больше чем 2 активами проблематично и не нужно я считаю.

В очередной кризис — портфель скидываем в 0 и на дне на 100% входим в индекс.

Безопасные/безубыточные спекуляции без стоп-лоссов, шортов и плечей!
38 Комментариев
  • 2153sved
    12 июля 2023, 19:17
    так вроде moex щас растёт
      • Халявщик, Баксы в матрасе тоже бессрочны, вывод из матраса круглосуточно, без выходных и праздничных дней. Ни налогов, ни комиссий.
  • Воронов Дмитрий
    12 июля 2023, 19:38
    В случае кризиса — портфель скидываем в 0

    А по каким признакам определить начало кризиса?
      • asfa
        12 июля 2023, 20:21
        Халявщик, привет!

        Стратегия безубыточной стратегии:

        А есть модельное тестирование этой стратегии с 2008г. или ранее??
          • asfa
            12 июля 2023, 20:24
            Халявщик, ну простое, для себя, в Excel — чтобы понять характеристики ТС
              • asfa
                12 июля 2023, 20:40
                Халявщик, 
                Я пока выбрал для спекуляций 25% MIX/Sber и 25% NASD

                Пока видится так: т.к. «это» золото часто растёт, то 50% туда, а 50% на спекуляции (поровну РФ и США).

                А почему бы тогда не 100% сунуть в рублёвое золото?? (50% держать, а 50% спекулировать только им). Нафиг нужны эти Насдаки? 
            • Тимофей Мартынов
              12 июля 2023, 20:29
              asfa, 

              Чтобы протестировать надо дать точное определение что значит "очередной кризис" и "дно" чтобы Эксель понял когда "скидываем" и "входим" :)

              В очередной кризис — портфель скидываем в 0 и на дне на 100% входим в индекс.
                • Тимофей Мартынов
                  12 июля 2023, 21:00
                  Халявщик, а если начало кризиса  = дно?

                  Вернее, для начала, что такое дно?
                    • Дмитрий
                      13 июля 2023, 16:18
                      Халявщик, тогда это не четкая формализуемая статегия, а чистая лудоманская покупка лотереек «по мнению».
                      И это даже не говоря о такой «мелочи» как болтание того же золота в просадке аж два десятилетия кряду, как уже было.
                        • Дмитрий
                          13 июля 2023, 17:20
                          Халявщик, 1. так не «определение кризиса» важно, а то как ЛИЧНО ВЫ это формализуете в собственной стратегии. Ибо давно известно, что рынок обыватель НИКОГДА не обгонит — оный всегда будет падать быстрее и также восстанавливаться быстрее, чем средние «общественные настроения».
                          А значит средний метающийся хомячок с золотом в любой точке графика РТС будет иметь ХУЖЕ матожидание в моменте, чем пассивный вложенец в индексник.
                          2. Это дежурные заблуждения. В реальности доллар ни на йоту не лучше рубля (если речь о долгосроке). Ибо банковская доходность на последний с лихвой компенсила его обесценение. А это говорит о том, что и золото было бы в этот момент ничуть не более доходно, чем банальный рублёвый депозит. Про риск (т.е. разницу в волатильности), неудобство я даже не говорю.
                            • Дмитрий
                              14 июля 2023, 05:32
                              Халявщик, я ранее уже писал, что золото весьма волатильно. Это значит надо смотреть куда более длинную его историю, а не самый выгодный её отрезок. Который вас и увлек своей доходностью.
                                • Дмитрий
                                  14 июля 2023, 13:28
                                  Халявщик, это уже просто цирк. Какой «зарождался»? Золото свободно торгуется тысячелетиями. А уж тем более последние полвека.
                                  Вы так всегда «анализируете»? Намеренно выбирая лишь тот кусочек периода, что вам удобнее для манипуляции.
                                    • Дмитрий
                                      15 июля 2023, 19:10
                                      Халявщик, не наводите тень на плетень. Я вам про золото ответил и вы далее именно на этот мой коммент отвечали. Впрочем, без разницы, т.к. сути вашего подхода это не меняет.
                                      Ибо теперь выходит что вы и про индекс тоже «лучше знаете» какой период следует брать. Оказывается период тоже «после дефолта»(но 1998) вам не подходит, ибо индекс показал бы совсем мное соотношение с золотом. Для подтасовок, похоже, не годится. Тупо выкинем репрезентативное десятилетие, возьмём следующее. Когда соотношение нам больше нравится. Причём будем выдавать его заодно и за однозначный «будущий тренд».
                                      Вот именно такое и называется цирком. А уж никак не претензией на анализ.
  • 3Qu
    12 июля 2023, 20:24
    Золото, порой, не только растет, но и падает.)) Та что хэдж весьма относительный.)
  • SellBuySell
    12 июля 2023, 20:38
    «1) 2008г.
    Падение IMOEX на 74%, рост GLDRUB на 71%»
    В 2008г GLDRUB на МБ нельзя было купить, такого инструмента ещё не было.
  • Ленивый инвестор
    12 июля 2023, 22:40
    Идея интересная, но в 2022 падало как золото так и моекс с апреля по август. А с октября по сегодня оба растут.
  • V V
    13 июля 2023, 03:40
    Где же это дно и на каком календаре? О. Даль
  • Григорий Старцун
    13 июля 2023, 17:14
    Взятие рыночного риска тем более через производные финансовые инструменты с плечами не предполагает безубыточности.
  • Ильдар Гареев
    22 июня 2024, 11:19
    Я помню в 2008м почти 100 процентов думали, что сбер по 50 это ДНО.....

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн