30 июля 2023, 16:57

Фронтраннинг на мосбирже возможен?

Только начал изучать тему HFT. И многие статьи и видео пестрят упоминаниями о возможном фронтранинге (правда, приводя в пример робингуда). Господа алготрейдеры, можете пояснить как можно отфронтранить кого-то (исходя из спецификации, самый быстрый протокол на бирже FIFO, который, кажется, по сути исключает возможность обогнать кого-то кто уже встал в очередь).

Есть ли у нас аналог flash orders?

вопрос HFT Фронтраннинг трейдинг торговые роботы

idle_investor

Ленивый инвестор

Город

287

с 28 марта 2023

16 Комментариев

SergeyJu
30 июля 2023, 17:13
На ММВБ считается, что на самой бирже фронтраннинг невозможен. Хотя иногда некоторые утверждают, что читеры есть.
Если торговать через какую-нибудь хитрую приблуду от брокера, то возможно, наверное, все.

+1
- Ленивый инвестор
  30 июля 2023, 17:30
  SergeyJu, понятно, что если есть дарк пулы и есть доступ к ним, то можно что-то придумать.
  Меня волнует другой вопрос. Если есть рыночный ордер дошедший до биржи, я же правильно понимаю, что перед ним вклинится не получится. Потому что я читал на статьях на смартлабе обратное. Что на биржах бывают ВИП клиенты, которым МБ дает превью этих ордеров заранее через свои API. Это все фантазии?
  -1
  - Sprite
    30 июля 2023, 21:02
    Ленивый инвестор, а можете статьи этих фантазеров показать?
    А вообще фронтранинга полно, только не в виде «Влезть перед маркет ордером», а в виде «Поставить свои заявки в спред» или «Поставить свои заявки перед плотностью в буке»
    +1
Воронов Дмитрий
30 июля 2023, 17:13
Дожили: даже ленивые инвесторы занялись фронтранингом.
+5
- Ленивый инвестор
  30 июля 2023, 17:33
  Воронов Дмитрий, HFT выглядит как интересная техническая задача. Но нужно правильно оценить можно ли на этом что-то заработать.
  Слышал мнение что colocation на мосбирже, скорее не окупается, чем окупается
  
  0
  - SergeyJu
    30 июля 2023, 21:00
    Ленивый инвестор, там тоже конкуренция и к тому же гонка технологий.
    0
Beach Bunny
30 июля 2023, 18:26
Можно, но скорее всего потом ЦБ посадит на бутылку.
+1
- Ленивый инвестор
  30 июля 2023, 19:46
  Beach Bunny, то есть газпром и прочие торговцы на инсайде их не смущают, а фронтраннинг запрещен?
  -1
Synthetic
30 июля 2023, 19:26
Подпишитесь на аналитику Timestamps и сами посмотрите как и чего.
www.moex.com/ru/analyticalproducts?timestamps
0
- Ленивый инвестор
  30 июля 2023, 19:46
  Synthetic, спасибо, покурю
  0
  - Synthetic
    30 июля 2023, 19:59
    Ленивый инвестор,
    Еще вот это покурите.
    www.moex.com/s3498
    Можете заказать услугу дополнительной калибровки модели под себя, если Вы брокер. Можно ли отдельным озабоченным клиентам не в курсе.
    Биржа-то она всех видит по именам.
    0
    - Ленивый инвестор
      30 июля 2023, 21:27
      Synthetic, из вашей ссылке в файле интересна топология сети. Но отчет получается раз в день, поэтому не понимаю как он может помогать. Вот если бы можно было подписаться на заявки, когда они приходят на FIX Gateways…
      -1
Synthetic
30 июля 2023, 20:22
По отчету можно понять фронтранят Вас или нет. Если да — Fraud Detect может показать кто конкретно. Хотя…

Вот если бы можно было подписаться на заявки, когда они приходят на FIX Gateways…
если Вы сами надумали кого-то фронтранить, то я Вам не помощник.
+1
- Ленивый инвестор
  30 июля 2023, 21:39
  Synthetic, я так понял, что фронтранинг считается чем-то не этичным, в отличии от основного алго и HFT. Хотя кажется и то и то хочет отбирать деньги у других участников рынка. Предоставив ликвидность, реализовав арбитраж или обогнав других участников
  -1
Андрей К
30 июля 2023, 21:53
фронтранили, фронтранят и будут фронтранить
+2
vlad1024
30 июля 2023, 22:08
Учите мат. часть, и почему подобное возможно в США en.wikipedia.org/wiki/Central_limit_order_book
На российском рынке, брокер в теории может фронтранить, если ордер идет через сервер квика. Но это в очень большой теории, лучше сразу шапочками для фольги запастись.

А так, на рынке всегда найдется толпа шизиков, верящих во все что угодно, лишь бы объяснить свои неудачи. Начиная от глобального заговора ФРС и кончая HFT трейдерами.
+1