Врач-бондиатОр
Врач-бондиатОр личный блог
28 сентября 2023, 21:27

Как рассчитать премию синтетического проданного пута?

Допустим, я сделал синтетический проданный пут: продал 1 колл РИ по 900 и купил 1 фьючерс РИ по 102230.
До экспирации 6 дней.
Опционный калькулятор показывает премию на момент экспиры примерно 1100 пунктов.

Как можно вручную получить это же значение (1100 пунктов)?  
2 Комментария
  • Активный Инвестор
    28 сентября 2023, 22:03
    продал 1 колл РИ по 900 и купил 1 фьючерс РИ по 102230.
    надо страйк указывать
    Опционный калькулятор показывает премию на момент экспиры примерно 1100 пунктов.
    калькулятор показывает профит или убыток.
    Если продал кол 102500, то прибавьте разницу цены фуча и страйка кола к премии и получите результат
  • Lilith
    28 сентября 2023, 22:12
    зачем это знать?
    Ваша нажива — time value проданного колла
    точка
    если рынок выше — это фикс и наверное будет равна 1100, ежели прога не врет
    а если ниже проданного страйка — то убыток, начиная с уровня «страйк — time value проданного колла»

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн