В спецификации истекающего сегодня контракта BRV3 на сайте мосбиржи
www.moex.com/ru/contract.aspx?code=BR-10.23 написано правило исполнения контракта «Закрытие позиций с расчетом вариационной маржи, в качестве цены исполнения принимается значение ICE Brent Index.»
Гуглим что это такое и находим такую страницу на сайте биржи ICE
www.ice.com/report/77. Там ещё куча всяких документов с методикой расчёта, но буков очень много и они все на английском, в общем вникать в это придётся долго. Но не суть.
На странице
www.ice.com/report/77 можем получить цену на 2ое октября, которая оказывается равна $95.26:
Это при том что UKOIL, USOIL, OIL_BRENT на зарубежных биржах днём имели цену максимум $93.5, что почти на $2 меньше чем у этого индекса BINDEX (а сейчас на $4 меньше). А также, если посмотреть историю этих значений всё на том же сайте
www.ice.com/report/77, то окажется что раньше, например за летние месяцы цента BINDEX совпадала с UKOIL, USOIL и OIL_BRENT на tradingview. А вот в сентябре разница в 2 бакса. Так вот, вопрос к знающим — откуда этот индекс берётся, можно ли где-то увидеть подневной график индекса. Или хотя бы как его считать. Или таки придётся прочитать все их pdf с методикой расчёта?))
И да, я застрял в лонге BRV3BRX3 откупив неделю назад по около -$0.5, а спред разошёлся аж до -$2.5 и я потерял конечно же на этой разнице, если кому интересно))
Вся линейка фьючей выглядела очень странно всю вторую половину сентября, разницы в ценах не очень понятные:
В одном месте больше, в другом меньше)))
Знатоки, помогите с определением цены на экспирации))
Br-10.23 соответствует ноябрьскому контракту на ICE. Экспирировался по 95,27
Или это он markets.ft.com/data/commodities/tearsheet/summary?c=Brent+Crude+Oil? Сам где отслеживаешь?
А на зарубежных биржах давно транслируют декабрь