Как правильно считать размер купона по ОФЗ 29007? В спецификации указано, что считается как средняя RUONIA за 6 мес +1,5%, но если так считать, значение не сходится с факт.выплатами
Как правильно считать размер купона по ОФЗ 29007? В спецификации указано, что считается как средняя RUONIA за 6 мес +1,5%, но если так считать, значение не сходится с факт.выплатами
В этой облигации лаг в 6 месяцев:
Ставка 1-го купона — 10,65% годовых. Купонные ставки по второму – двадцать пятому купонам определяются за два рабочих дня до даты выплаты первого – двадцать четвертого купона соответственно как среднее арифметическое значений ставок РУОНИА (RUONIA) за шесть месяцев до даты определения процентной ставки по второму – двадцать пятому купонам соответственно (не включая указанную дату), увеличенное на 1,30 процентных пункта. https://bonds.finam.ru/issue/details01C2700002/default.asp
Кроме того, думаю, что нужно учитывать выходные и праздничные дни. Значение ставки в эти дни — последнее опубликованное значение на тот день.
Можно аналогичную формулу в других выпусках посмотреть (но там лаг 7 дней): minfin.gov.ru/ru/document/?id_4=130131
В декабре прошлого года губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что к курортному сезону нефтепродуктов, образовавшихся на побережье после крушения танкеров в Керченском проливе, не ...
VKCO Общая динамика рынка в прошлом году была отрицательной. Показательным примером такой динамики сегодня служит компания VKCO. Экономическая ситуация в стране, фундаментальные показатели самой компа...
Пятничный поцелуй Уходящая неделя была легкой разминкой перед инаугурацией Трампа.
Причина восстановления аппетита к риску банальна: участники рынка заложили насколько катастрофические последствия в...
Пятничный поцелуй Уходящая неделя была легкой разминкой перед инаугурацией Трампа.
Причина восстановления аппетита к риску банальна: участники рынка заложили насколько катастрофические последствия в...
Тайна банковских вкладов. Что будет с нашими деньгами? Различные тг-помойки зафорсили тему заморозки банковских вкладов, от чего у многих наших граждан поднялось давление, а кто-то даже забегал по пот...
Прогнозом по дивидендам ПАО «Совкомфлот» Здравствуйте!Хочу поделиться своим прогнозом по дивидендам ПАО «Совкомфлот».На сайте компании в пресс-релизе указано, что за девять месяцев 2024 года чистая пр...
Нюансы недели. Новабев, Самолет и вклады.
Продолжаем искать детали, которые прячутся за сухими цифрами и новостями :)
🥃 Новабев — нужны перемены. Компания представила слабый отчет — отгрузки а...
Нюансы недели. Новабев, Самолет и вклады.
Продолжаем искать детали, которые прячутся за сухими цифрами и новостями :)
🥃 Новабев — нужны перемены. Компания представила слабый отчет — отгрузки а...
Историю купонов смотрел тут bonds.finam.ru/issue/details01C2700002/default.asp
Лаг в 6 мес.
Ставка 1-го купона — 10,65% годовых. Купонные ставки по второму – двадцать пятому купонам определяются за два рабочих дня до даты выплаты первого – двадцать четвертого купона соответственно как среднее арифметическое значений ставок РУОНИА (RUONIA) за шесть месяцев до даты определения процентной ставки по второму – двадцать пятому купонам соответственно (не включая указанную дату), увеличенное на 1,30 процентных пункта.
https://bonds.finam.ru/issue/details01C2700002/default.asp
Можно аналогичную формулу в других выпусках посмотреть (но там лаг 7 дней):
minfin.gov.ru/ru/document/?id_4=130131