02 января 2013, 21:35

Позиция на праздники

Оставил на праздники вот такую позу.

Максимальный риск около 1-1,5% от депо. Профит максимальный около 20%, но реально 7-10% обычно забираю уже.

если будет открытие 8го вверх, то продам еще путов 140, и сброшу лонгов 145х выведу позу«около нуля».

Если открытие отрицательное, с продолжением движения вниз, то держу. Если вниз и встали на несколько дней то крою и переоткрываю походу. с страйками 150, 145.

какие будут советы, рекомендации? какие позы в опционах держите сами?

п.с. смотрел статистику отрытия после нг праздников, обычно открываемся стоим пару дней и движение начинается ближе к экспирации, это так для заметки.

опционы Опционы RI

Бочаров Евгений

Нижний Новгород

с 28 сентября 2011

13 Комментариев

siva
02 января 2013, 21:59
Ничего не понял, какая прибыль ещё? Надейтесь, что вола не подскочет.
-1
Бочаров Евгений
02 января 2013, 22:27
ну вола подскочет — это с большой долей вероятности, если рынок встанет то вола также как подскочит так же и упадет.

До экспирации останется (если не ошибаюсь) 7 торговых сэссий тэтта больше веги уже в 4 раза и тэтта еще вырастет в разы.

Если только вола 15-20% не скокнет))

в общем в этом конкретном случаю счиатю что вола «не так страшна как её малюют»
+1
siva
02 января 2013, 23:00
А кстати, мы с тобой уже общались по поводу опционов. Меня удивляла гладкая эквити. Опционы продавал, что-ли?
В итоге маржин-колл? :)
-1
- siva
  02 января 2013, 23:05
  Станислав Иванов, у мя на 2 плеча лонг взят, так что я тоже в позе :(
  -1
- Бочаров Евгений
  02 января 2013, 23:09
  Станислав Иванов, ну кстати ты псчти прав… была стратегия от продажи, потом РИ упал за несколько дней на 25 000п… точно не помню уже но был мега залив. и убыток по счету около 25%… с тех пор ту стратегию больше не торгую и счет который писал на смарт лабе в статистике тоже не трогал…
  
  Маржин кола не было, закрыл руками. счет на момент его «закрытия» был с прибылью.
  
  сейчас торгую счет ДУ. а слил 25% на личном.
  0
  - siva
    03 января 2013, 00:18
    Бочаров Евгений, жопа чо.
    Бывает! Я так понял все торговали опционы от продажи, но рано или поздно приходит слив. Слава богу я никогда этим не занимался :)
    -1
Бочаров Евгений
03 января 2013, 00:47
ну на самом деле, хороший опыт. Я опыт прошел на своих деньгах, счета ДУ без стрэссов.
Продавать опционы ОЧЕНЬ ОПАСНО.
Это как собирать сторублевые купюры на пути у бетоноукладочного катка, рано или поздно раздавит и все что собрал уже не пригодится.

теперь торгую большинство спрэдами направленно.
0
- Urets
  03 января 2013, 02:41
  Бочаров Евгений, страшного в продаже ничего нет, а вот в покупке надо фьючем отбивать, чтобы хоть что-то заработать!
  По твоей позиции — если сильно вниз пойдем, то продавай после 140000 фьючей, т.е. прикроешь 140 проданные путы… как-то так…
  0
  - Бочаров Евгений
    03 января 2013, 15:44
    Urets, так и делаю, если будет валиться… основная прибыль в этой позе от купленых опционов, потому что они например с 1500п подорожают до 6000-7000п
    0
- vitsantal
  03 января 2013, 13:59
  Бочаров Евгений, не совсем понял чем эта конструкция лучше «была стратегия от продажи»??? Я не говорю что эта стратегия плохая, но здесь тоже проданные опционы и после ухода БА за 138 тоже пойдут убытки, примерно с этим же уровнем риска можно продавать 140 путы, можете объяснить приемущества этой стратегии по сравнению со стратегией продаж опционов?
  0
  - Бочаров Евгений
    03 января 2013, 15:53
    VolokitinVit, смотри когда продаем просто «ведро» т.е. продали колы продали путы у нас неограниченый риск при сильной жвижухе в обестороны и вверх и вниз. в этой позе при движении вверх риск ограничен 1% от дэпо, при этом можно сократить купленые контракты и допродать проданые и вывести позу в ноль или даже слабы +
    
    второй момент, у нас неограниченый убыток при сильном падении рынка.Смысл в том что мы не дожидаемся когда начнется убыток этот неограниченый мы управляем позой чтобы цена зашла в нашу «ловушку» (где максимальная прибыль) и в тоже время не пересекла уровень когда вся пока начинаем минусить. можно дабавлять купленые контракты, сокращать проданые, можно фьечем дэльту ровнять, можно вообще всю ногу раллировать т.е. откупить проданые и снова такой же лот продать на страйк ниже… аналогично с куплеными все по ситуации.
    
    т.е. смыл в том что не надо сидеть и мсотреть когда поз начнет минусить и продолжать вней сидеть, надо управлять так чтоб цена в «ловушке» оказалась.
    
    по этой конкретной позе, если цена 8го будет около 142 000п и уже большой риск захода в зону неограниченого убытка я буду по ситуации «сдвигать» профиль. или равнять дэльту.
    0
    - vitsantal
      03 января 2013, 17:12
      Бочаров Евгений, тоже самое можно делать и с проданными — если хочешь убрать риски справа, просто не продавай колы, а управлять просто проданными путами можно таким же способом как ты и описал: откупать проданные и покупать путы на соседнем страйке или ровнять дельту продавая фьючи.
      
      И при описанном выше рейтиоспреде есть риск того, что даже когда цена зайдет в «ловушку» она будет все время минусить, достаточно при падении роста волы (а при падении это обычно и происходит) и текущий профиль P/L не будет ни в какой точке положительным…
      0
      - Бочаров Евгений
        03 января 2013, 22:11
        VolokitinVit, в сторону неограниченого убытка дэльта изначально строится положительной, за счет того что покупаем контрактов больше чем продаем в пунктах.
        Если сравнивать в просто проданой конструкцией, то здесь к экспирации кривая не такая агрессивно изогнутая получается.
        +1