30 июня 2011, 20:53
Статистические закономерности в индексе Dow в зависимости от дня месяца
Средний процент изменения индекса Dow в зависимости от дня месяца за последние 65 лет.
Из этого делается вывод, что например вместо buy and hold гораздо выгоднее покупать индекс за четыре дня до окончания месяца и оставаться в лонге вплоть до четветого дня месяца. Интересно что все остальные дни месяца в среднем не дают ничего.
Вторая диаграмма — вероятность что первая диаграмма угадает.
Из этого делается вывод, что например вместо buy and hold гораздо выгоднее покупать индекс за четыре дня до окончания месяца и оставаться в лонге вплоть до четветого дня месяца. Интересно что все остальные дни месяца в среднем не дают ничего.
Вторая диаграмма — вероятность что первая диаграмма угадает.
0 Комментариев
Думаю перейти от БКС к Сберу. Как полагаете, стоит?
octoeye, держится на уровне IPO. Не падает.
Зря вы думаете, что у физлиц туго с ликвидностью. Судя по росту кэш-сделок с недвижимостью (рост с 40% до 60%), денег — море. А депозиты — дохлый номер...
HYG1978, один акционер был эсэфай 100 % акций до айпио…
После айпио доля эсэфай 87.5 % стала…
Конец истории успеха монопольки немного предсказуем… рост тарифов не покрывает роста расходов, прокачка вследствие деградации добычи снижается, далее выяснится, что грызуны из биолабораторий активно у...
что за скрытые раздачи?
БКС пишет «Завтра Эльвира Набиуллина представит в Госдуме основные направления денежно-кредитной политики на 2025–2027 гг. „
посмотрим, куда нас это потащит
Дмитрий Ворожцов, ставку снижать надо, когда ку е.
Tirpitz81, откуда этот слух?
IliaM, Посмотрим.
0:27
найдите 10 отличий ОВК и ОАК, технически на обоих акциях большая тройка по Эллиотту и волна Вульфа. Только на одной уже отработана, а на другой еще нет пока