Сравнение фьючерсов МБ по критериям наибольших: прибыльности и реальности осуществления сделки

   Классически, эффективность использования денежных средств определяется рентабельностью. Оценим эффективность торговли разными фьючерсами с этой точки зрения.  Замечу, что кроме приведенных здесь рассуждений выбора фьючерсов следует помнить и про иные критерии, такие как ликвидность, «понятность» для трейдера и проч. 
   В нашем случае денежные средства, обеспечивающие формирование прибыли – это гарантийное обеспечение (ГО) позиции + возможные просадки (их в расчетах учитывать не будем). У фьючерсов разные волатильность, ГО, шаг цены и стоимость шага цены. Поэтому сравнивать прибыльность  фьючерсов по количеству пунктов в тейке бессмысленно. Необходимо привести показатели прибыли разных фьючерсов в сопоставимый вид — это % от ГО, или сравнить их другим сопоставимым способом.
   Дальнейшие рассуждения и расчеты сделаны для торговли внутри дня одной сделкой (для упрощения расчетов), использованы данные дневных интервалов, волатильность усреднена за 10 последних дней, выбраны только те фьючерсы, которыми я торгую. Волатильность или торговый диапазон (ТД), рассчитывается классически: ТД = High — Low. 
   Рассмотрим возможную прибыль от трейдинга с разных точек зрения.
1). Теоретически возможная прибыль получается если взят тейк равный полному ТД дня (столбец «Прибыль в % от ГО если тейк=ТД дня»), выражается в % от ГО. Чем больше этот показатель, тем наиболее эффективно могут быть использованы ваши деньги. Но надо помнить, что в случае убыточной сделки эффект будет противоположным. Естественно, регулярно брать полное движение цены на интервале практически невозможно, поэтому данный критерий имеет лишь косвенный характер, чисто для понимания как быстро стать миллиардером.
2). Средняя реальная прибыль (в таблице – столбец «Прибыль при тейке 20% от ТД в % ГО»), выражена в % от ГО. Расчет этого показателя основан на аксиоме (из своих средних показателей торговли и опыта): при торговле внутри дня с большой вероятностью и регулярностью можно брать тейки не больше 20-25% от дневного ТД; тейки больше 25% ТД возможны, но менее вероятны и регулярны. Ранжирование по этому показателю совпадает с ранжированием по теоретически возможной прибыли, но дает понимание какую величину прибыли можно реально получать.
3). Еще один способ сравнить разные фьючерсы – это оценить реальную осуществимость сделки. Определим это следующим образом: рассчитаем сколько пунктов цены должно быть в тейке, чтобы войдя в сделку на все ДЕПО, получить заданную сумму прибыли (в данном расчете ДЕПО 100 тыс. руб., прибыль 1,5% от ДЕПО или 1500 руб.). Затем выражаем это количество пунктов в % от величины ТД. Таким образом, мы выражаем величину требуемого тейка для получения заданной суммы прибыли, как долю от полного хода цены за день. Чем меньше полученное значение, тем меньшую часть движения цены необходимо взять, и более вероятно (легче) это осуществить. Эти два показателя находятся в столбце таблицы «Максимальным количеством лотов берем тейк…». Фьючерсы, у которых параметр «пункты в % от ТД» меньше, более предпочтительны для торговли с точки зрения вероятности совершить сделку. Поскольку очевидно, что взять большой тейк более трудно и менее вероятно, чем маленький тейк.
   
   Справочно приведены данные о максимальном количестве лотов, которые можно купить на все ДЕПО и остаток на счете после этого (выделены остатки > 1/2 ГО), они используются в расчетах.

   Хочу предостеречь от неосмысленного использования данных расчетов:
    — Результаты расчетов зависят от волатильности, стоимости шага цены и ГО, которые могут меняться в процессе торгов, а также величины заданной прибыли (или ДЕПО).
    — Торговля на все ДЕПО в расчетах использовалась для упрощения рассуждений. Настоятельно рекомендую не входить в сделку на всю сумму ваших средств. К примеру, я не использую в одной сделке более 20 % своего ДЕПО. 
    — Параметры, использованные в расчетах — такие как прибыль в % от ГО, тейк в 20 % от ТД — зависят от метода (стиля) торговли, и взяты для моего метода (по экстремумам цены, в основном интрадей). Возможно, вам следует использовать иные значения в зависимости от вашего метода торговли. Для понимания: мои средние тейки в пунктах цены по BR 69, РТС 1060, Si 490, Gold 125... 

При форматировании (выделении шрифтом и цветом) параметров, мною использовались условия на значение параметров (условия указаны ниже таблицы), эти условия тоже лучше менять под свой стиль и метод торговли.

В первом столбце выделены фьючерсы, у которых одновременно: прибыль в % от ГО если тейк=ТД дня >= 15%; прибыль при тейке 20% от ТД в % ГО >= 2%; пункты в % от ТД <= 15%.

В столбце «Прибыль в % от ГО если тейк=ТД дня» выделены фьючерсы со значением >15%.

В последнем столбце фьючерсы, у которых прибыль при тейке 20% от ТД в % ГО > 2%, выделены желтым шрифтом, а  у которых этот показатель <1.5% — красным.