Самые простые тезисы, которые я успел для себя осознать

Когда пишешь, информация лучше раскидывается по полочкам. 

Поэтому решил сформулировать тезисы о системной торговле, которые для себя уже вывел, как бесспорные. 
Смешно, ведь кажется все эти тезисы я видел в умных книжках о торговле еще в самом начале, но принял их только теперь.

1) Грааля нет.

За 3 года возни именно с алгоритмами я собрал, наверное, под 1000 черновиков торговых систем разной степени сложности. Из них лишь единицы реально заслуживают внимания 🤷‍♂️ И я верю, что лучшие алгоритмы ещё впереди, но подход к ним уже никогда не будет построен на «ща бахну вундервафлю и все деньги мира будут мои» — не будут.

2) Убытки — это нормальная составляющая торговли. 

В самом начале я пытался построить систему в которой процент успешных сделок будет 85-90%.

Оказалось, что не так много способов добиться этого результата. Сходу могу предположить, что подошел бы арбитраж (в эту сторону ещё толком не копал, поэтому сомневаюсь), гридеры (такое мне концептуально не нравится) и самый доступный из них — это делать стоп длиннее тейка) 

и я вижу в Пульсе, что стоит лишь собрать стратежку, где стоп раз в 5 длиннее тейка, накинуть сюда плечо и можно вопить на каждом углу, что ты боженька) но если это извращение делается ручками, то это до первой лудки, о которой нам не сообщат) 

Человек просто привыкает, когда изо дня в день прибавляет к депо определённый процент и в момент, когда рынок распорядился не в пользу такого трейдера, он часто просто не готов принять этот убыток) ведь он привык, что он заработал, похвастался, аудитория почесала его эго перед сном, а тут он останется без восторгов!)) ну и начинает шарашить более рисковые сделки, чтобы снова выпендриться) 

3) Управление рисками важнее точек входа. 

Обычно строю систему для начала на 1 лоте. Как только добавляю модуль управления объёмами, кривая доходности сразу же преображается, а фактор восстановления летит в небеса. Просто фиксированная фракция и система уже играет новыми красками.

4) Важно знать свою статистику.
Это помогает в периоды просадок. Для меня ключевое: процент успешных и отрицательных сделок. Средняя прибыль / средний убыток. Макс серия прибыльных и макс серия убыточных сделок. Вот прямо сейчас Вжух мой ненаглядный топчется в нуле, но у меня идеальный бэктестинг за 15 лет, который даёт мне понимание ради чего я все это делаю.

5) Время — мой друг.

Если у вас положительная стата и положительное мат. ожидание, то нужно просто быть терпеливым и методичным. 

Наша частая проблема в том, что мы приходим в трейдинг в период первичного накопления капитала, мы хотим при помощи щедрого рынка быстро выйти на новый качественный уровень жизни. 

а быстро — это медленно, но постоянно. 

Каждого из нас рынок наказывал, как только мы решили кушануть. При всем при этом я не против рискованных стратегий, просто риск должен быть ощутимым, но не критическим. Все кто сегодня днём орал, что иксанул, ночью тихо все слил, докинул ещё и снова слил и уже ругает себя) весь этот информационный иксовый шлак должен пролетать мимо.

6) Нужно умерить свои аппетиты.

Я проработал довольно долго в инвест.компаниях и опишу логику рассуждений хайнетов о доходности:

Обогнали индекс — красавцы! Ещё и инфляцию обогнали — вообще молодцы!

Вот и все)) если крупные управляшки и фонды делают 30% — все в восторге. Нам всем тоже так можно)) я помню про пункт 5 и первичное накопление капитала. Значит, просто будем умножать на рычаг времени и капитализацию

7)Капитализация может быть вредной. 

Для определённых торговых систем с низким процентом положительных сделок нельзя капитализироваться после каждой удачной сделки, последующая серия убытков разорвёт всю её прибыль. Имеет смысл выстаивать временную капитализацию или пропорциональную, как делали дяденьки из старой школы.

8)Обязательно нужно выводить и трогать прибыль от торговли.

9)Диверсификация очень важна. 

Между рынками, инструментами, торговыми системами. Когда-то нашел статью на смартлабе о том, как раскидывали капитал между роботами по Марковицу, эта идея увлекла меня)

10)Должна быть общая финансовая стратегия. 

Если в рамках локальной торговли во избежании хаоса мы готовы полагаться на стратегию, то логично, что и общая финансовая стратегия должна быть)

11)Иногда кажется, что в этом всем нет никакого смысла.

Ежедневное выставление ордеров, без видимого прироста капитала — это то, что подрывает веру в системы, а для кого-то и в рынок

12)Оптимизация и тест торговых систем — это огромный труд. 

Главный соблазн при создании первой же системы — заняться подгонкой параметров под конкретный инструмент. Когда мы методом перебора выбираем оптимальные настройки индикаторов. Это страшно, потому что лично знаю людей, которые из квартала в квартал натыкаются на переоптимизацию, пытаясь догнать рынок, а он все убегает) Сам стараюсь не оптимизировать алгоритмы вообще, а выбирать только параметры, которые считаю логичными.

Тестирование

Трейдингвью нас обманет, потому что заглядывает в будущее при тестировании. А в настоящем всегда перерисовывает индикаторы, ведь использует данные по открытой свече.

Тестирование в ТСлаб нас обманет, если мы не учли комиссию, если тестируем склеенные фьючи, если не учли изменение цены пункта, если не учли изменение ГО.

Последний важный тест для текущей боевой сборки мы клепали втроем суммарно 3 недели. Не считая, что ещё несколько месяцев специально готовили кое-какой софт. (Если у кого-то есть интерес, то пошагово опишу как этот тест был сделан в итоге)

13)Правила торговой системы нельзя нарушать.

Это делают почти все. Бесшовно перейти с ручной торговли на алгоритмы почти нереально. Даже самые светлые умы все равно начинают отслеживать сделки и мониторить их на графике. Тут, видимо, нужна воля и вера в систему.

14)Стратегия должна подходить психологически. 

Если этого нет, то все остальное бессмысленно. При открытии позиции нужно ощущать спокойствие, а не мандраж и уж тем более не страх!

15)Нужно выбрать справедливый для стратегии период оценки. 

Например, в случае с тем, что я делаю сейчас, этот период — год. Все что происходит с кривой доходности в рамках этого периода — «рыночный шум». Очевидно, что если ваши сделки настолько рискованные, что от каждой зависит ваше общее благосостояние, то год вам вряд ли подойдёт.