Часть II. Осцилляторы: расчёты совсем не для новичка

В прошлой части мы поговорили об основных разновидностях осцилляторов: выяснили их статистическую эффективность и основные способы применения в реальности. Напомним, основной вывод прошлой статьи заключается в том, что подходить к теме осцилляторов следует крайне аккуратно в связи с большим количеством ложных сигналов, которые подают наиболее распространённые.

Сегодня мы поговорим о более специфических осцилляторах, которые достаточно редко попадают в поле зрения новичков, да и нечасто обсуждаются в профессиональных кругах, однако заслуживают того, чтобы их обсудить, в связи с особой практической ценностью.

1. Kairi Relative Index (KRI) — относительный индекс Каири, чаще однако можно встретить название метод Каири. Впервые индекс рассчитан в середине XX века в Японии, однако широкое распространение стал получать только в начале 70-х. По своей сути является одним из простейших осцилляторов, однако нередко в простых решениях скрывается элегантность. Формула для расчёта:

KRI = ((PRICE — SMAn)/SMAn)*100%

Price — цена закрытия

SMAn — значение простого скользящего среднего с порядком в N периодов

Внимательный человек наверняка сейчас поставил бы в укор использование SMA при расчётах, ведь это наиболее медленный вид скользящей, чьё применение очевидно a posteriori, но не a priori. Отчасти он был бы прав. Но тут нужно учесть две важные особенности этого осциллятора.

• Эффективность на флэте (в боковике). Этот индикатор был задуман также как и Моментум или RSI для нахождения точек разворота. Так, большие положительные значения свидетельствуют о возможной надвигающейся коррекции, а большие отрицательные значения свидетельствуют о грядущем экспансивном взлёте цены.
• Ложная трендовая осцилляция. Растущая перекупленность KRI на выраженном восходящем тренде почти всегда свидетельствует об очень большой силе покупателей, а не о смене тренда. Выраженная перепроданность KRI на медвежьем тренде свидетельствует о необходимости вставать в шорт. Фактически, в подобной ситуации индикатор просто не работает должным образом, однако ложный сигнал — это тоже отличный сигнал. Как говорят в таких случаях программисты: «это не баг, это фича!»

2. Force Index Short Term (FI) — краткосрочный индекс силы или индекс силы Элдера (EFI). Говорить об одиозной личности Элдера можно сколь угодно, этот человек запечатлён в истории трейдинга и инвестиций на долгое время. Этот индикатор — одна из его блестящих разработок, которая достаточно хорошо демонстрирует себя на долгой дистанции. Основной принцип действия: сочетание зашедших объёмов на продажу или покупку с ценовыми изменениями. Формула расчёта:

EFI = Vt * (Ct — Cy) / Cy

Vt — объём сделок сегодня

Ct — цена закрытия сегодня

Cy — цена закрытия вчера

В отличие от KRI, EFI является исключительно трендовым индикатором, т.е. идеальное для него применение находится на мощном растущем или снижающемся тренде. Так, если вы видите падение EFI ниже нуля, а тренд растущий, это сигнал на покупку; если же EFI перекуплен, а глобальный тренд медвежий, то это сигнал на очередную короткую продажу. В боковике же сигналы EFI, как правило, ложные.

3. Ultimate Oscillator (UOS) — окончательный или реже ультимативный осциллятор. Изобретён знаменитым американским трейдером Ларри Уильямсом как индикатор для измерения объёмного давления покупателей и продавцов.

Формула вычисления представляет собой определённую сложность и требует прояснение ряда понятий.

В первую очередь необходимо вычислить суммарное давление покупки для конкретного интервала (периода) таймфрейма.

TBP = BP / TR

Где,

TBP — Total Buying Pressure (суммарное давление покупки)

BP — Buying Pressure (давление покупки на текущий период на данном таймфрейме)

TR — True Range (истинный или настоящий интервал)

Где, TR указывает на максимальный разброс цен по сделкам на данном таймфрейме на заданный период, а BP — максимум влияния покупателей.

При этом значение UOS будет вычислено как средневзвешенное отношение давления покупки (TBP) и настоящего интервала (TR):

UOS = ((4 * TBP (n) + 2 * TBP (m) + TBP (l) ) / (4+2+1)) * 100%

Где

TBP (n) — суммарное давление покупки на заданном таймфрейме с наиболее коротким порядком (обычно 7)

TBP (m) — суммарное давление покупки на заданном таймфрейме со средним порядком (обычно 14)

TBP (l) — суммарное давление покупки на заданном таймфрейме с наибольшим порядком (обычно 28)

В результате вычислений получается кривая сходная по своему виду с Моментум и RSI, которая идеальна для поисков дивергенции.

 

ДИВЕРГЕНЦИЯ, КОНВЕРГЕНЦИЯ ИЛИ ПОИСК ТОГО, ЧЕГО НЕТ?

Возможно вы помните из моих предыдущих рассуждений и изысканий, что я не считаю осцилляторы реально эффективными индикаторами для технического анализа. Однако с математикой не поспоришь: стохастики и UOS действительно себя хорошо показывают на долгой дистанции, правда здесь требуется изрядная доля креатива в их применении.

Всё дело в том, что для поисков дивергенции при использовании того же UOS необходимо следовать определённым правилам поиска паттернов медвежьей конвергенции и бычьей дивергенции,

В целом их можно разделить на две крупные категории:

• медвежья конвергенция
• бычья дивергенция

Медвежья конвергенция проявляется в тенденции сближения в одну точку обычного ценового графика и графика осциллятора. Как правило, если график в боковике или демонстрирует умеренное снижение, а значение осциллятора устремляется вверх, то речь идёт либо о снижении цены, либо о начале стабилизации с уходом в сильную коррекцию.

Бычья дивергенция заключается в создании разнонаправленности движения ценового графика. Если обычный график демонстрирует ситуацию боковика или же растущего тренда, а значение осциллятора устремляется в перепроданность (вниз), то всё идёт либо к экспансивному повышению цены (в первом случае), либо к стабилизации и уходу в коррекцию (во втором случае).

Нужно также помнить, что для UOS существует определённые правила, которые определил сам Уильямс: бычья дивергенция имеет место лишь там, где цены достигли новых локальных минимумов, значение осциллятора ушло ниже 30, но при этом сам осциллятор не ушёл в состояние перепроданности.

---

В следующий раз мы продолжим изыскания в области индикаторов, и перейдём к первым разборам алгоритмов и выкладкам! Подписывайтесь на проект Розовый Рынок в телеграме!