19 марта 2024, 10:16
Моментум здорового человека. Год спустя.
Тимофей прислал мне заметочку о том, что ровно год назад я написал статью про моментум здорового человека: https://smart-lab.ru/blog/887282.php
В комментариях к той публикации было много скепсиса, поэтому есть смысл подвести итоги, а что со стратегией произошло за год.
1. На графике появилась синяя полосочка (или черная?), как любит наш коллега @Roman Ivanov:
2. Система заработала за прошедший год хорошую прибыль. Не знаю насколько это достижение для этой конкретной системы, так как у коллег, торгующих моментум, прошедший год также выдался крайне удачным, поэтому в воздухе витает мысль, что по традиции в системах должен быть откат до уровня средней доходности.
3. С июня 23-го года запустил автоследование по этой стратегии на сервисе Comon https://www.comon.ru/strategies/114283/, добрался до первой страницы выдачи и начал набирать подписчиков.
4. Добавил в стратегию функцию, анализирующую объемы, чтобы не влезать в откровенные неликвиды.
5. При переходе в Финам оказалось, что в терминале МТ5 доступны данные по акциям не с 2015 года, как это было у Открытия Брокер, а существенно более древние. Поэтому появилась возможность провести форвардное тестирование систем «в прошлое». Результаты теста системы (для теоретиков сноска- на том же списке активов, можете поворчать) с 2005-го года (синие полосочки-данные внутри которых проводилось изначальная разработка и тестирование):
В общем скептикам пламенный привет!
И да, это была реклама моей стратегии на сервисе автоследования Comon https://www.comon.ru/strategies/114283/, присоединяйтесь! ;)
В комментариях к той публикации было много скепсиса, поэтому есть смысл подвести итоги, а что со стратегией произошло за год.
1. На графике появилась синяя полосочка (или черная?), как любит наш коллега @Roman Ivanov:
2. Система заработала за прошедший год хорошую прибыль. Не знаю насколько это достижение для этой конкретной системы, так как у коллег, торгующих моментум, прошедший год также выдался крайне удачным, поэтому в воздухе витает мысль, что по традиции в системах должен быть откат до уровня средней доходности.
3. С июня 23-го года запустил автоследование по этой стратегии на сервисе Comon https://www.comon.ru/strategies/114283/, добрался до первой страницы выдачи и начал набирать подписчиков.
4. Добавил в стратегию функцию, анализирующую объемы, чтобы не влезать в откровенные неликвиды.
5. При переходе в Финам оказалось, что в терминале МТ5 доступны данные по акциям не с 2015 года, как это было у Открытия Брокер, а существенно более древние. Поэтому появилась возможность провести форвардное тестирование систем «в прошлое». Результаты теста системы (для теоретиков сноска- на том же списке активов, можете поворчать) с 2005-го года (синие полосочки-данные внутри которых проводилось изначальная разработка и тестирование):
В общем скептикам пламенный привет!
И да, это была реклама моей стратегии на сервисе автоследования Comon https://www.comon.ru/strategies/114283/, присоединяйтесь! ;)
Да, при последующих техдефолтах скорее всего котировки этой бумаги уже не будут испытывать серьезных колебаний, как на первом и втором. Для примера посмотрите РКК, там было уже 5 техдефолтов суммарно ...
Vic, Похоже Байден фальстартнул)) Зеля укоряет — ничего нет, а ты разрешаешь, трепло! Всё пожгли при недавнем налете на Одессу.
Кстати, а отчего ни один смартлабовский военкор, не выкладывает простыни с экспертизой одного из самых массированных ракетных ударов ВС РФ по энерго инфраструктуре братского, со слов Путина, украинско...
1:22
И вообще. НЛМК такое красивое двойное дно нарисовал.
вамсат вамирекс, какой смысл смотреть этот тенек внебиржевой? Вы посмотрите какие там копеешные обьемы. Это вообще ни о чем не говорит
Сергей Аноним, Император ясно дал понять, что применение таких ракет по нашим тылам будет рассматриваться как прямое участие стран НАТО в конфликте. Т.ч., если вся история не попытка усилить перего...
Александр Ядрихинский, ничего умнее не смог придумать в ответ!
Ну ты давай, тренируй мозг, может, через годик-другой начнут получаться умные мысли.
Один из лучших сайтов!!!
khornickjaadle, Сечин изначально заявил бредовые цифры в которые никто не поверил, со строительством городов на Севере, безумным количеством рабочих и т.д.
Запасы природного газа в ПХГ Европы составляют 112.2 миллиарда кубометров
Данные запасы включают запасы в ЕС, Великобритании и на Украине. Заполненность хранилищ 78% (при общей вместимости — 143 ми...
а какую надо ставить? ту, которая сливает?
если да/нет то почему?
мне интересно, рассматриваете ли вы вложения в систему (эту или другую) как бизнес и считаете ли его показатели, если да, то какие именно и как
хороший вопрос. в свое время, когда капитализации не хватало, а системы уже были, я продал один объект недвижимости и внес денег на брокерский счет. но после событий февраля-марта 22-го, когда биржу внезапно закрыли на неопределенное время, а валюту, находящуюся на счетах биржи в обеспечении ГО фактически превратили в рубли, стал существенно более скептически относится к средствам, находящимся в контуре биржи. поэтому процесс пошел в обратном направлении ;)
так что на сегодня ответ нет, не взял бы. во-первых я в нем не нуждаюсь, а во-вторых слишком много рисков, находящихся над моими возможностями управления рисками.
нет там никакого плавающего убытка, откуда он возьмется? Комон оценивает состояние баланса по итогам вечернего клиринга, если я правильно понимаю. Если в течении дня была сопля куда-нибудь в район 0 или бесконечности, то ее, естественно, не засчитают :)