19 марта 2024, 10:16
Моментум здорового человека. Год спустя.
Тимофей прислал мне заметочку о том, что ровно год назад я написал статью про моментум здорового человека: https://smart-lab.ru/blog/887282.php
В комментариях к той публикации было много скепсиса, поэтому есть смысл подвести итоги, а что со стратегией произошло за год.
1. На графике появилась синяя полосочка (или черная?), как любит наш коллега @Roman Ivanov:
2. Система заработала за прошедший год хорошую прибыль. Не знаю насколько это достижение для этой конкретной системы, так как у коллег, торгующих моментум, прошедший год также выдался крайне удачным, поэтому в воздухе витает мысль, что по традиции в системах должен быть откат до уровня средней доходности.
3. С июня 23-го года запустил автоследование по этой стратегии на сервисе Comon https://www.comon.ru/strategies/114283/, добрался до первой страницы выдачи и начал набирать подписчиков.
4. Добавил в стратегию функцию, анализирующую объемы, чтобы не влезать в откровенные неликвиды.
5. При переходе в Финам оказалось, что в терминале МТ5 доступны данные по акциям не с 2015 года, как это было у Открытия Брокер, а существенно более древние. Поэтому появилась возможность провести форвардное тестирование систем «в прошлое». Результаты теста системы (для теоретиков сноска- на том же списке активов, можете поворчать) с 2005-го года (синие полосочки-данные внутри которых проводилось изначальная разработка и тестирование):
В общем скептикам пламенный привет!
И да, это была реклама моей стратегии на сервисе автоследования Comon https://www.comon.ru/strategies/114283/, присоединяйтесь! ;)
В комментариях к той публикации было много скепсиса, поэтому есть смысл подвести итоги, а что со стратегией произошло за год.
1. На графике появилась синяя полосочка (или черная?), как любит наш коллега @Roman Ivanov:
2. Система заработала за прошедший год хорошую прибыль. Не знаю насколько это достижение для этой конкретной системы, так как у коллег, торгующих моментум, прошедший год также выдался крайне удачным, поэтому в воздухе витает мысль, что по традиции в системах должен быть откат до уровня средней доходности.
3. С июня 23-го года запустил автоследование по этой стратегии на сервисе Comon https://www.comon.ru/strategies/114283/, добрался до первой страницы выдачи и начал набирать подписчиков.
4. Добавил в стратегию функцию, анализирующую объемы, чтобы не влезать в откровенные неликвиды.
5. При переходе в Финам оказалось, что в терминале МТ5 доступны данные по акциям не с 2015 года, как это было у Открытия Брокер, а существенно более древние. Поэтому появилась возможность провести форвардное тестирование систем «в прошлое». Результаты теста системы (для теоретиков сноска- на том же списке активов, можете поворчать) с 2005-го года (синие полосочки-данные внутри которых проводилось изначальная разработка и тестирование):
В общем скептикам пламенный привет!
И да, это была реклама моей стратегии на сервисе автоследования Comon https://www.comon.ru/strategies/114283/, присоединяйтесь! ;)
11:32
khornickjaadle, У тебя Risk Manager стоит?
Хоха51, При проведении ДКП нынешний рукль ЦБ руководствуется стандартами и рекомендациями МВФ, работающим в тесной связке с другими институтами, вкл. т.н. «центробанк центробанков».
iAlexander, смотри друг, а у тебя?
Т-банк запустил линейку инвест-инструментов на блокчейне Сейчас в «Т-инвестициях» появились восемь пилотных инструментов с потенциальной доходностью до 27,5% годовых, выпущенных на платформе «Атомайз»...
11:28
поглядел 20 минут в стакан сишки и глаз начал дергаться.
Газпром стал владельцем 50% в Балтийском химическом комплексе Новые владельцы БХКИз данных ЕГРЮЛ следует, что РусГазДобыча, ранее являвшаяся основным акционером БХК, вышла из проекта.
По данным ЕГРЮ...
Дмитрий Клопов, только лонг по любой цене
Но сейчас же доходность по облигациям за 50% переваливает
Виталий, тоже хочу посмотреть реакцию на включение в индекс
Не исковые, а погашение долга, миром
а какую надо ставить? ту, которая сливает?
если да/нет то почему?
мне интересно, рассматриваете ли вы вложения в систему (эту или другую) как бизнес и считаете ли его показатели, если да, то какие именно и как
хороший вопрос. в свое время, когда капитализации не хватало, а системы уже были, я продал один объект недвижимости и внес денег на брокерский счет. но после событий февраля-марта 22-го, когда биржу внезапно закрыли на неопределенное время, а валюту, находящуюся на счетах биржи в обеспечении ГО фактически превратили в рубли, стал существенно более скептически относится к средствам, находящимся в контуре биржи. поэтому процесс пошел в обратном направлении ;)
так что на сегодня ответ нет, не взял бы. во-первых я в нем не нуждаюсь, а во-вторых слишком много рисков, находящихся над моими возможностями управления рисками.
нет там никакого плавающего убытка, откуда он возьмется? Комон оценивает состояние баланса по итогам вечернего клиринга, если я правильно понимаю. Если в течении дня была сопля куда-нибудь в район 0 или бесконечности, то ее, естественно, не засчитают :)