На прошлой неделе натолкнулся на интересную особенность ActiveTick, связанную со склейкой баров. Результатом этих вычислений будет являтся несоответствие бумажных данных тестирования и реальных, если Вы собираете тики в бары, как это делаю я. 
В общем я получаю данные одноминутных баров на истории, а в процессе торговли я клею бары по поступающим тикам, и если стратегия использует Close бара, а мои его используют достаточно активно, оказывается, что данные будут различаться....Читать далее

И так, я окончательно и бесповоротно решил перкратить все потуги сделать из моего торгового робота для  NYSE массовый программный продукт. Объясню почему:
1)  Идея простых торговых систем жизнеспособна, однако, для торговли внутри дня этого мало. Портфели жизнеспособны очень короткий промежуток времени, их надо постоянно пересчитывать....Читать далее

Возможно из-за того, что мое детство прошло в 90е, я до сих пор не могу осознать необходимость депозитов. Точнее страх потерять всегда превосходит в моей системе ценностей возможные выгоды. 
Мои размышления примерно следующие. Например, у Вас есть 1млн долларов или 50 млн рублей....Читать далее

Вот о чем поговорить хочется сегодня. На сколько успешно получается совмещать трейдинг и другую работу? 
Как мне кажется, чтобы жить с рынка, рынком надо жить. Это сложнейший механизм, требующий предельной концентрации и времени. Именно по-этому я отказался от ручной торговли, не сразу, но вывод этот я сделал достаточно давно и более не пытался делать сделки на основе своей интуиции или видения рынка, понимая, что в перспективе не смогу отдавать все свое время рынку....Читать далее

Снова погряз в R. Чем больше забираюсь в дебри, тем быстрее хочется вылезти оттуда. Найти что-то ценное в море цифр оказывается очень сложно. 
По ходу получилась пара наглдяных картинок на тему движений SPY внутри дня и с учетом гэпа. Просто статистика, ничего особенного....Читать далее

Медленно но верно, мой алгодвижок становится многопоточным. 
Что это значит на практике? Одной из фишек моего движка — тестер-оптимизатор с визуальным представлением всех кривых эквити. Один год минутных данных на 80 инструментах робот считал примерно пять минут, пятиминутки считались около минуты....Читать далее

Позитивное. 
Переделал немного структуру, теперь новые брокеры и датафиды должны подключаться быстрее. 
Почти закончена работа по поддержке терминала Takion. Почему Такион? 
1) Дешевые данные, включая Level2.
2) Режим Simulation. Честно говоря, отлаживать баги на реальных деньгах немного надоело....Читать далее

На мой взгляд, звезда Apple закатывается. Попробую аргументировать.
1) Sleep wake failure в ноутбуках. Я уже писал об этом. Это когда ноутбук просыпается перегруженным. Неприятная мелочь, о которой знает и Apple и софтверные разработчики (в моем случае, это Vmware) — но решить которую не могут уже год....Читать далее